У сегодняшнего лидера роста интерсеная картинка в стакане.
Это только у меня так?-)
 

Не прошло и двух недель с момента публикации моего поста, как бумага выстрелила немного отросла.
Это конечно неликвид, но объем при желании набрать можно было.
До отсечки еще 2 недели, думаю рост еще впереди.

PS: и не нужно строить никаких хитрых каналов... 

Попался интересный дивитикер во внимание - Нижнекамскнефтехим. НКНХ-п
Плановые дивиденды на акцию — 1.91 рубля.
При текущей стоимости ~17.2 — это более 10%.
До отсечки почти месяц.
В чем может быть подвох?

Кто подскажет причину такого сильного перекоса в цене? Я в курсе что «биржа неправильно считает теоретическую цену»
Обратил внимание из-за недостатка положительной вариационки :)
С утра продавал их в надежные руки!


 
привет SHCHUTUSHCHA :)

Для меня сегодня было небольшим открытием. Оказывается некоторая [за рекламу мне не приплатила] известная компания котирует «первый золотой ETF на Московской бирже»
Название тикера - FXGD ETF
Спред достачно узкий, и маркет-мейкер стоит большим объемом.
Для тех, кто хочет открыть среднесрочную позицию будет неплохим инструментом.

Ссылка на новость  тут


-= это не реклама =- 

Год выдался интересным и тяжелым. В моем управлении 3 счета:
1. ФОРТС 1 — торговля руками. Отрабатываю различные идеи.
2. ФОРТС 2 — полная автоматика — руками только если переношу позу через экспирацию, если требуется. Статистический арбитраж. 
3. СПОТ — акции. без плечей. только от покупки. Начал выполнять операции с апреля 2013.

Практически все сделки без стопов. Были периоды экстремальной загрузки депо — дядя Коля был рядом. Были периоды простоя, связанные с техническими и другими проблемами (работу менял)

Основные выводы:
1. Никого не слушать (магедон, космас)
2. Плечи — зло

Цель на следующий год — акцент на плавности эквити. С удовольствием пожертвую 3-5 кратным снижением потенциальной доходности на ФОРТС, а уж на споте как карта ляжет.

Суммарный доход +50% после комиссий и НДФЛ — в этом году НДФЛ составил больше чем заработал (на рынке) в прошлом году :)

 

 
Московская биржа 26 декабря 2013г. включит акции Газпрома в котировальный список «А2».
Пенсионные и другие деньги не обойдут сторон — мечты сбываются...

ссылка 

В обучающей программе по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за сегодняшний (18.12.2013) день.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

Наблюдая за графиком можно заметить похожие формации (молот после гэпа вниз). Настораживает то, что коррекции все меньше и меньше — в лонг заходить сложнее. Возможно, дело идет к финальной раздаче.
Но сначала РАЛЛИ!
 

Почти каждый день появляются топики про аномальный ОИ в 135-х декабрьских путах. Хотелось бы понять расстановку сил.