Логика управления портфелем:

• Портфель полностью собран на ММВБ
• Пополнение: дважды в месяц с зарплаты
• Используются 2 счёта: ИИС — для оборота облигаций на сумму не более 400к в год, и обычный на котором складываются акции и немного облигаций для ребалансировки
• Распределение акций: 40% иностранная часть, 60% российская часть
• По классам активов портфель балансируется путем пополнения(без продажи активов), если расхождение больше 10% то осуществляются продажи.
• Внутри активов одного класса ребалансировка проводиться путём пополнения, если отношение самого большого веса к самому маленькому будет составлять больше 2, то для балансировки будут осуществляться продажи. 

Доходность на капитал в течении года составила ~26% (без учёта налога и комиссий при продаже). В качестве бенчмарка были выбраны 2 фонда: SBMX и FXUS. Оба бенчмарка виртуально пополнялись независимо друг от друга, в соответствии с графиком пополнения реального портфеля.

( Читать дальше )

Недавняя история по случайности получившая огласку «В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину — ты поедешь в тюрьму и на зону, понял? На пять лет, хочешь?», заставила меня задуматься -  а на сколько я уязвим к подобному виду атак.
Вот представим, вы уже много лет копите денюжку на новую квартиру или у вас имеется инвестиционный портфель позволяющий выйти на достойную «пенсию». И тут в 5-6 утра (да, они обычно приходят рано утром) раздаётся звонок и сильный стук в деверь с требованием «откройте полиция». Вы в полной растерянности, адвоката 24/7 у вас нет, пока решаете кому из друзей звонить, с той стороны двери уже угрожают, что будут дверь ломать. Вы открываете и к вам заходят полиция/росгвардия/ФСБ...
После небольшой словесной перепалки в которой выясняется, что к вам пришли по поводу курения на балконе/громкого прослушивания музыки/на митинге стояли рядом с бедолагой которого повязали днем ранее. Из вашей ванной комнаты выходит второй сотрудник, с фразой «я за понятыми, у него какие-то подозрительные пакетики с чем-то». Первый сотрудник ненавязчиво намекает вам, что надо бы решить вопрос до того как понятые придут. У вас нет друга депутата, вы не медийная личность, вообщем вы самый обычный гражданин. Ваши действия?

Как по мне так это единственный сценарий который может обнулить депо пассивного инвестора, и его надо бы проработать =)

Есть ли бесплатные сервисы где в онлайн режиме можно получить данные МСФО по компаниям индекса широкого рынка мосбиржи?
Понятное дело, что можно Тимофея спарсить, но может эта информация где-то доступна по удобному API?

Хочу загрузить туда свой портфель, но investing.com неправильно определяет суммарную стоимость облигаций:

Это у меня лыжи неправильно смазаны или investing.com не едет?

Предположим имею на счету 50к руб. Стоит задача выставлять лимитированные заявки на ФР на сумму свыше 50к руб.
Вопрос:
1. Если к моменту закрытия биржи у меня сработали заявки на сумму до 50к, то считается, что я не использовал плечо и ничего не должен брокеру?
2. Если к моменту закрытия биржи у меня сработали заявки на сумму 250к, то чтобы погасить долг в 200к (не переносить на следующий день и не платить проценты), достаточно ли мне иметь на конец дня 200к свободных средств на счету?
3. Концом дня считается время закрытия биржи (в данном случае фондовой секции) или 23:59 по МСК ?

В ниже приведенной ссылке красным выделен кусок который биржа не принимает. В чем ошибка?
Пытаюсь получить ОФЗ.
https://iss.moex.com/iss/securitygroups/stock_bonds/collections/stock_bonds_ofz_all/boardgroups/stock_bonds_tplus/securities 

Вот отсуда: 
https://iss.moex.com/iss/securitygroups/stock_bonds/collections/stock_bonds_ofz_all/ как дальше?

Так сказать свежее мясо прибыло. =)
Накидайте пожалуйста тех кто пишет что-нибудь интересное по портфельным инвестициям и математике.