Блог им. v_0ver

Результаты первого года инвестирования

Логика управления портфелем:
  • Портфель полностью собран на ММВБ
  • Пополнение: дважды в месяц с зарплаты
  • Используются 2 счёта: ИИС — для оборота облигаций на сумму не более 400к в год, и обычный на котором складываются акции и немного облигаций для ребалансировки
  • Распределение акций: 40% иностранная часть, 60% российская часть
  • По классам активов портфель балансируется путем пополнения(без продажи активов), если расхождение больше 10% то осуществляются продажи.
  • Внутри активов одного класса ребалансировка проводиться путём пополнения, если отношение самого большого веса к самому маленькому будет составлять больше 2, то для балансировки будут осуществляться продажи. 
Результаты первого года инвестирования

Доходность на капитал в течении года составила ~26% (без учёта налога и комиссий при продаже). В качестве бенчмарка были выбраны 2 фонда: SBMX и FXUS. Оба бенчмарка виртуально пополнялись независимо друг от друга, в соответствии с графиком пополнения реального портфеля.

Результаты первого года инвестирования

На данный момент расчёт портфеля полностью автоматизирован. В момент пополнения я запускаю скрипт на Python, ввожу сумму пополнения, и получаю выдачу с рекомендациями как потратить эту сумму. В дальнейшем хочу автоматизировать работу с Quik, чтобы достаточно было забросить денег на брокерский счёт, а машина бы сама раскидала всё куда надо.
★2
13 комментариев

Продавайте пока есть покупатели.

Продавайте и выходите в валюту.

После выборов в США начнётся пиндец.

avatar
FinSerfing, пфф… это п***ц? вот после выборов в США в 2032 году, вот там да будет п***ц 
avatar
v_0ver, сидя в акциях рискуете не дожить до 2032.
avatar
FinSerfing, так выборы вообще могут перенести ещё.. 
avatar
Автор, удачи! На долгосроке уделаете всех армагедонщиков, трейдеров, а возможно и любителей дивидендов!
avatar
Sir Dasfig, Спасибо!
avatar
Не слушайте ни кого. Делайте так, как считаете правильным лично Вы, и получайте удовольствие.
Какая максимальная просадка портфеля была в марте (пополнения, разумеется, не считаем)?
avatar
Prophetic, между максимумом марта и минимумом ~9.8% падения. В мартовское падение вошёл с соотношением 57% акций, 43% облигаций.
avatar
v_0ver, Весьма достойный результат. У меня просадка достигала почти 15%, что в общем-то не мешало мне радоваться жизни… :)
avatar
«Равновзвешенный» откуда это в сберинвестор?
Александр Шукшин, собирается отдельными акциями. Равновзвешенный IMOEX — это равновзвешенный портфель акций эмитентов состоящих в индексе ММВБ. Единого инструмента конечно такого нет на ММВБ.
avatar
Шикарный подход) Скрипт для отбора долго писали, тестировали?
Великий комбинатор, ну тут отбора как такового нет, только слежение за составом индексов. Не тестировал.
Скрипт ~3000 строк, всего на разработку ушло часов 50-100. 
avatar

теги блога Ëжик

....все тэги



UPDONW