Где то читал о ситуации, в которой у одного трейдера был огромный убыток по проданным опционам вышедшим в деньги, но на экспирации он получил прибыль, т.к. контрагенты не предъявили опцион к исполнению.

Часто ли такое вообще происходит, или это редкость, сравнимая с лотереей?
Лично Вы когда нибудь были в подобной ситуации?

Привет!

Господь даровал нам  возможность торговать различными активами как напрямую, так и косвенно.
Вот например евродоллар можно купить продав рублебакс и купив еврорубль, ртс можно купить собрав корзину из акций, а индекс доллара — собрав корзину из валют.
Вот только одна загвоздка: если с фьючерсами все понятно, то как быть с опционами?

Можно ли теоретически как нибудь собрать длинный синтетический колл например на синтетический евробакс, используя лишь опционы евро-рубля и доллар-рубля?

Доброго вечеру, товарищи!

Как я понял, если добавлять к направленной позиции, например к 1 путу добавить 1 колл, то совокупное ГО будет в разы ниже и я смогу набрать более крупную конструкцию.
А если набирать не равномерно, то может получиться так, что всю позицию и не открыть =(

Как подсчитать хватит ли у меня денег, чтобы полностью открыть позу и вообще, как понять сколько денег скушает конечная позиция под гарантийное обеспечение? 

Для справки, моя минимальная конструкция — 2 ближних по экспирации кола и 2 пута покупаются, 1 пут и 1 колл квартальной продаются. Страйк у всех один.

День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах. 

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось.. 

Повышают ли ГО на экпирацию? Очень ли рисково продавать на 70% депо непокрытых 135 колов и 115 путов, при условии, что цена все равно останется в границах на  вечерний клиринг в понедельник?


И еще вопрос, допустим я купил опцион, он вышел в деньги и я хочу его исполнить, как мне это осуществить?

Хочу продавать опции глубоко вне денег, как их вообще продавать? Выставлять заявку на продажу в стакане, или лупить по бидам? Как узнать оптимальную цену продажи и не продешевить?

Друзья, добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как настроить вывод текущих бид/аск из квика в таблицу OpenOffice ?
Мне необходимо считать текущий спред между двумя активами. 
Пробовал через  «экспорт данных» -> «вывести во DDE», но там постоянно выскакиевает ошибка, что мол не удалось установить соединение с сервером ехсеl, либо не запущена книга, либо отсустствует выбранный лист, хотя все было запущено и указано.

Подскажите пожалуйста что делать

Друзья, какой контракт после BRX2 торгуется?

Ребят, кому не трудно, накидайте пожалуйста скрины своих каналов на текущем ртсе, от которых вы собираетесь зайти. 
Желательно часовики/дневки
Обещаю, торговать по ним не буду) Мне совсем для других целей)