Блог им. v3Rtex

Задушить волатильность

    • 17 сентября 2013, 11:45
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах. 

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось.. 
★1
9 комментариев
Покупать, когда волатильность на минимуме, потом раскачивать базовый актив — нет?
avatar
Spekyl
Spekyl, вся соль в нелинейности дельты у опционов, поэтому на базовом активе трюк не прокатит…
avatar
v3Rtex
занейтралив все риски ты останешься без прибыли
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, почему все? Хедж веги да и только. Тета гамма и дельта остаются.
avatar
v3Rtex
Походу на нашем рынке такое не возможно из за отсутствия ликвидности. Способ боле-мене прижать вегу есть — купить ближних по времени опций и продать те, что подальше. Но тут даже ноябрьские не торгуются >:(
avatar
v3Rtex
v3Rtex, вместо ноября можно продать декабрь, но проблему нейтрализации веги это решить лишь условно.
avatar
Vkt
Vkt, из за разной волатильности на разных опционах?
avatar
v3Rtex
v3Rtex, из-за того, что эти волатильности могут двигаться не всегда синхронно.
avatar
Vkt
Vkt, а за декабрь спасибо :>
avatar
v3Rtex

полезные записи за 24 часа

★10 13 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★9 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★7 35 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★6 11 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 2 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★5 52 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★4 102 Хочу продать квартиру и вложить деньги в акции, только есть одно НО....
★4 138 Ситуация на текущий момент
★3 4 Энергетика в минус: дивиденды отправляют на реанимацию генерации
★3 8 📈Инфляция ускорилась😮 Какое повышение ставки ожидать?
+223 138 Ситуация на текущий момент
+150 15 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+130 105 Азия. Среда.
+107 78 Индекс МБ сегодня
+106 34 Почему еще не дно
+103 35 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+96 52 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+88 214 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+85 203 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+78 120 Эля, где мой топор?

самые обсуждаемые сегодня

20к YouTube на мобилах все?
15к Китай стал монстром-автогигантом
6к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
3к ВВП стран G20 в 2024 году по паритету покупательной способности (ППС) в долларах от МВФ.
1к Ставку ФРС снизили на 0,25%
1к ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов ( = 0,25%). Доллар растёт к евро на 1,4% Золото падает на 2,2% Речь Пауэлла

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн