Блог им. v3Rtex

Задушить волатильность

    • 17 сентября 2013, 11:45
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах. 

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось.. 
47 | ★1
9 комментариев
Покупать, когда волатильность на минимуме, потом раскачивать базовый актив — нет?
avatar
Spekyl
Spekyl, вся соль в нелинейности дельты у опционов, поэтому на базовом активе трюк не прокатит…
avatar
v3Rtex
занейтралив все риски ты останешься без прибыли
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, почему все? Хедж веги да и только. Тета гамма и дельта остаются.
avatar
v3Rtex
Походу на нашем рынке такое не возможно из за отсутствия ликвидности. Способ боле-мене прижать вегу есть — купить ближних по времени опций и продать те, что подальше. Но тут даже ноябрьские не торгуются >:(
avatar
v3Rtex
v3Rtex, вместо ноября можно продать декабрь, но проблему нейтрализации веги это решить лишь условно.
avatar
Vkt
Vkt, из за разной волатильности на разных опционах?
avatar
v3Rtex
v3Rtex, из-за того, что эти волатильности могут двигаться не всегда синхронно.
avatar
Vkt
Vkt, а за декабрь спасибо :>
avatar
v3Rtex

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🚀 Акциям везде у нас дорога, фондам биржевым — везде у нас почет!
Уже сегодня на утренней и вечерней торговых сессиях, а с 13 декабря по выходным можно заключать сделки с паями БПИФ «Ежедневный процент» (CASH)...
Фото
moscow_exchange
10:02
Фото
«Моя задача — сделать так, чтобы человек вышел «сухим из воды», — интервью ресурсу «Рексофт» с Алией Валиуллиной, вице-президентом «Группы Ренессанс страхование»
«Моя задача — сделать так, чтобы человек вышел «сухим из воды», — интервью ресурсу «Рексофт» с Алией Валиуллиной, вице-президентом «Группы...
Фото
Ренессанс страхование
12:49
💰 Последний день с дивидендом по акциям Займера
Напоминаем, что сегодня, 12 декабря — последний день для покупки акций Займера для получения дивидендов за III квартал 2025 года. Реестр по...
Фото
ПАО МФК "Займер"
11:00

полезные записи за 24 часа

★16 22 Тиковые данные в WealthLab со скоростью света! Только тут
★7 16 ‼️На рынке акций в наглую готовят удар вниз и это будет манипуляция. Разбираем что и почему.
★6 2 🛡️ 7 ультранадёжных облигаций с доходностью выше банковских вкладов
★5 6 Январское списание налога: готовы ли вы к встрече с налоговым агентом?
★5 104 😖Ловушка пенсии
★4 2 Стоит ли покупать акции Банка Санкт-Петербург? Отчет за 9 месяцев 2025 года, дивиденды и дальнейшие перспективы
★4 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в ноябре 2025 г. Покупка/продажа акций, валюта и ОФЗ.
★4 4 Whoosh - под угрозой поглощения?
★4 3 Инфляция в начале декабря — недельные темпы остаются низкими, дефляция цены на бензин и некоторых плодовощей способствует этому. Месячный подсчёт ноября за снижение ставки.
★4 41 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?
+145 101 Россиянам денег не видать: заморозка будет вечной
+112 5 Очередная волна оптимизма🔥Акции и инвестиции
+108 104 😖Ловушка пенсии
+95 6 Обнаружен секрет успешных инвестиций в недвижимость в России: для этого нужен простой советский…
+90 19 Азия. Пятница.
+89 12 Ситуация на текущий моммент
+88 52 Все уже забыли, а ведь этого говна было оч много
+76 43 Индекс МБ сегодня
+72 41 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?
+66 2 🛡️ 7 ультранадёжных облигаций с доходностью выше банковских вкладов

самые обсуждаемые сегодня

104к 😖Ловушка пенсии
93к Я всего добился сам, а дети и внуки идут лесом, пусть сами крутятся как хотят
52к Все уже забыли, а ведь этого говна было оч много
35к Предлагаю обсудить будущее детей
43к Индекс МБ сегодня
30к Какую сумму вы готовы нычне выбросить на подарки к Новому году?
29к Как накопить 30 миллионов за 5 лет ✅ Доходность выше рынка 12 лет – Александр Шадрин
26к Метод Геллы. В разнос (индекс МБ)
29к -11% за один день инвестиций = какой был в этом смысл, объясните мне?
22к Почему иномарки так подешевели? Особенно Тойота Ленкруизёр!

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн