Блог им. v3Rtex

Задушить волатильность

    • 17 сентября 2013, 11:45
    • |
    • v3Rtex
  • Еще
День добрый!
Заранее прошу прощения за возможно столь глупый вопрос.

Есть ли какие нибудь способы занейтралить вегу?
Дело в том, что всю мою прибыль по дельте съедает вега. Очень часто приходится покупать когда волатильность на своих максимумах. 

Первое, что пришло в голову — шортить фьюч на vx, но увидев его стакан что то расхотелось.. 
★1
9 комментариев
Покупать, когда волатильность на минимуме, потом раскачивать базовый актив — нет?
avatar
Spekyl
Spekyl, вся соль в нелинейности дельты у опционов, поэтому на базовом активе трюк не прокатит…
avatar
v3Rtex
занейтралив все риски ты останешься без прибыли
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, почему все? Хедж веги да и только. Тета гамма и дельта остаются.
avatar
v3Rtex
Походу на нашем рынке такое не возможно из за отсутствия ликвидности. Способ боле-мене прижать вегу есть — купить ближних по времени опций и продать те, что подальше. Но тут даже ноябрьские не торгуются >:(
avatar
v3Rtex
v3Rtex, вместо ноября можно продать декабрь, но проблему нейтрализации веги это решить лишь условно.
avatar
Vkt
Vkt, из за разной волатильности на разных опционах?
avatar
v3Rtex
v3Rtex, из-за того, что эти волатильности могут двигаться не всегда синхронно.
avatar
Vkt
Vkt, а за декабрь спасибо :>
avatar
v3Rtex

полезные записи за 24 часа

★6 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★6 39 Ситуация на текущий момент
★6 42 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 0 Как выбрать облигации для покупки?
★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★4 153 О Карпове и Медсестре............
★4 9 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+230 39 Ситуация на текущий момент
+135 72 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+79 153 О Карпове и Медсестре............
+76 155 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+62 9 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+61 9 Компания с самым большим дивидендом
+61 16 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+59 1 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел

самые обсуждаемые сегодня

19к Высокая ставка - верный путь к инфляции
4к Хм.... Красиво кто то поАлросил на вечерке...
1к Позиции на 26.04
1к Слежка за криптой в России. В России 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб.

теги блога v3Rtex

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн