В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/152886.php
Хочу порассуждать о консерватизме размера позиции и частоты сделок. Как я говорил у меня 1 контракт на каждые ~10000$ и около 250 трейдов в год. Я так-же, как и многие стремимся к такой цели как 100% годовых :) Кто имеет больше просьба не читать, а писать топики и рассказывать как ;)


Так вот, сколько надо мне зарабатывать на 1 контракт на 1 усредненный трейд, чтобы удвоить счет за год? Всего 40$!!! Это 4 тика по ES. Что это дает? Как минимум понимание, какова должна быть система торговли.
Например, некоторые говорят, что 1 контракт на 10K$ это слишком консервативно для торговли внутри  дня. Хорошо, а что будет, если взять соотношение 1 к 5K$? Сколько надо брать тиков на контракт – 2 тика! А если еще и увеличить, частоту сделок до 500? Да и для начала хватило и 50% годовых? То сколько тогда надо будет брать тиков? ;)
Хоть утрировал, но надеюсь, мысль понятна – при увеличение плеча или частоты сделок мы скатываемся к среднему результату по сделке неотличимому от статистической погрешности  в расчетах! Кто-то скажет, мол, виноват большой шаг по ES – 12.5$ Может он буде и прав. Но я считаю – это ничего бы не изменило, а только бы скрыло от глаз, а за счет проскальзывания и прочего дало-бы тот же результат.
Мой вывод – указанные размеры плеч и частоты сделок считаю предельной и для внутридневной торговли. Иначе надо иметь преимущество в инфраструктуре и комиссии…  А Вы как считаете?

 
 

В личке мне был задан вопрос, выросший из темы: smart-lab.ru/blog/152801.php Решил в виде ответа рассказать свое видение возможности работать на CME. Сразу скажи, что не считаю себя ни «гуру», ни «суперпрофессионалом, но может, кому будет полезно ;)
Все, что описано ниже касается ES и объемом торговли с депозитом 100K$-300K$ внутри дня:
Перовое, что хочется сказать это размер плеча. Для своей системы определил следующее соотношение 1 контракт на каждые ~10000$. Среднее время удержания позиции составляет ~1-1.5 часа. Среднее количество сделок в год ~250. Комиссия в пересчет на 1 контракт за год составляет ~1100$., т.е. комиссия ~11% годовых от размера депо, да сумма не такая маленькая, но работать можно.
Далее, про ликвидность, спред: В самом начале знакомства с эти рынком, определил для себя время рабочей сессии с 8:30 до 15:15 по CME, праздники и выходные исключил сразу. Так вот в этот период, практически не реально увидеть в стакане спред более 1 тика, и устойчивое кол-во по лучшему биду и  аску меньшее 100 контактов, в самом плохом случае.


( Читать дальше )

Я офигиваю, были подвижки на эту тему полгода назад, думал «гонят», но это уже «вторая волна», а вдруг примут?
Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев пояснил, почему внес в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий на территории России оборот и хранение долларов США.
По словам М.Дегтярева, которого цитирует пресс-служба партии, в настоящее время национальная валюта Штатов находится на грани краха, поэтому необходимо защититься. Нужно начать с накоплений граждан, затем перейти к торговле энергоносителями за рубли и в итоге сделать рубль резервной мировой валютой, считает он.
«Если госдолг США будет расти такими же темпами, то крах долларовой системы произойдет в 2017г. Доллары США — это фантики, ничем не обеспеченные, которые печатаются частной структурой. Поэтому хотелось бы начать дискуссию на эту тему в России», — отметил депутат.
«Зачем мы храним сбережения в долларах? Почему мы торгуем нефтью за доллары? Начать отказываться от грязных зеленых бумажек нужно народу, а потом и руководству страны. Народ должен отказать в доверии доллару первым», — считает М.Дегтярев.


( Читать дальше )

Что собой представляет, если имеется у вас таковая, или должна представляет, если только её ищите:

Первоначальная тема: http://smart-lab.ru/blog/138905.php
Т.к. графики оказались интересны, решил скорректировать по пожеланиям:
1) Добавил возможность указывать DDE имя - можно использовать несколько таблиц и графиков одновременно
2) Добавил возможность настраивать таймфрем бара в пределах 1-5 минут
3) Исправил вопрос с запаздывание (в т.ч. можно указать интервал обнавления)


Т.к. не у меня нет QUIKа, возможно ошибки — пишите исправлю...

Скачать можно отсюда:
http://files.mail.ru/356B67C9149F46BAB3255A8054716C1D

Из графика покупок/продаж извлекаем:
1) Общий дневной настрой участников
2) Определяем зарождение движения

Из графика спроса/предложения извлекаем:

( Читать дальше )

Выкладываю график отображающий изменение покупок и продаж по бумаге. Подключается к QUIK через DDE. Реализован в виде отделного приложения под .NET - поставляется «как есть».

Как использовать:
1) Скачать
2) Запустить
3) В QUIK соддать таблицу всех сделок по нужному инструменту с форматом колонок: |Дата|Время|Количество|Операция|
4) Вызываем вывод по DDE и указываем: 
-DDE сервер «BuySellChangesChartForm»
-Книга «BuySellChangesChartForm»
— Снимаем все галочки

Нажимаем «Начать вывод» 

5) Смотрим графи :)  


http://files.mail.ru/746B87A6C207432EB503F96315A44B14



( Читать дальше )

1)Открытие: 99.00/99.30
2)К 12.00 локальный хай: 100.60/100.75
3)Далее откат к уровню открытия до 14.00/15.00:
       а) если  не уйдем ниже  открытия, то к 17.30-18.00 вероятно движение вверх 1%/1.5%
       б) если продавим,  то вероятно закрытие -0.5% /- 1% от открытия
 
Пишу для себя, претензии не принимаются ;)

В случае открытия менее 103-103,10:
1)Поход на 102,5 в первый час торгов (до 11:00-11:30)
2)Если продавливаем далее на 102.
3)Вероятно, потопчемся, и если со второй половины дня продавливаем, то поход на 101
Пишу для себя, претензии не принимаются ;)