по закрытию 1й 15М

66761
стоп 66780

66729
стоп 66740

66699
стоп 66760

После 7 годков торговли, рынок таки заставил меня сделать это.

Начинал с того, что взял $300К в ДУ (самое глупое решение), вернул за минусом 2-3% — сразу заработал, потом начал сливать — резко уменьшил лот, это выручило. + 4 года. Брал еще у тех же инвесторов $8К, вернул за минусом 50%. (Все спрашивают, почему такое доверие? Был положительный опыт сотрудничества, но по части инвестиций, а не трейдинга. Дивиденды с профессионализма и честности). + еще 2 года. 25 000 рублей своих тоже слил. +1 год.

По предыстории все, жизненные душераздирающие подробности оставим пока, мы на месте — в настоящем времени (мне 43, образования нет).

Практически сразу я начал делать скрины торговли — это послужило базой для создания системы. Но первые 4 года — это мусор. Я не понимал, что происходит — чаще всего меня разрывало на открытии торгов, либо же я судорожно цеплялся за импульс — что-то удавалось отбить, это создавало иллюзию успеха и правильности действий. Единственное, что я начал глубже осознавать, — внешние факторы, которые провоцируют эмоции (психология). Это

( Читать дальше )

Если у вас есть лицензия PirаteTrade и по каким то причинам она вам не нужна, то она нужна мне (ключ). Приму в дар (или за символическую плату). МОДЕРАТОРАМ: чтобы объявление не попало в оффтоп, написал этот пост.

Небольшое продолжение «Для торговли руками». Я сам задавался таким вопросом всего месяц назад, даже попросил высказаться некоторых авторитетных терейдеров смарт-лаба (смотрите комментарии и сам топик). 

Неэффективный рынок, это когда цена летит под воздействием маркет-ордеров: без остановок, откатов и проторговок, до уровня, где стоит здоровенный лимитный ордер. Визуально это можно увидеть на M1, а войти на М5 или М15 (самый крупный бар импульса). Через пару-тройку минут рынок летит в обратную сторону — все увидели лимитник и расхватали маркет ордер. Легко переставиться в БУ. Максимум один тест: дивергенция на М15 в течение часа-двух, опять же все быстро и безболезненно — легкий переход в безубыток или +1. Это в общих чертах, нюансы возможны. Такого рынка все меньше, бывает на всплесках паники, ажиотажа в несколько процентов за пару дней, на дисбалансах.

( Читать дальше )

66 59
похоже, что дисбаланс прячут (в боковик) на старших тайм-фреймах

Есть мнение, что рынки становятся более эффективными.
Как это усложняет работу трейдера?

1) Становится больше ретестов, в частности первый откат остается единственным все реже. 

2) Касается это всех тайм-фреймов или же на старшем таймфрейме вероятность ретеста меньше?

3) На умеренном рынке ММ быстрее и точнее предвосхищает дисбаланс и «подгоняет» рынок (гэпом, ордерами по маркету) — ускоряя неизбежный (хотя и не выгодный ему) сценарий. Пока не увидит встречные заявки нужного объема или сам не накопит нужный объем. Так было всегда или это относительно свежая тенденция? Это можно было наблюдать как на рывках Si в этом году, так и на снижении S&P.

4) Это (эффективность) вынуждает увеличивать стоп-лосс и/или увеличивать количество повторных попыток. И то и другое отрицательно сказывается на рентабельности, меняется риск/прибыль в невыгодную для трейдера сторону.

Т.е. либо безоткатно, либо многкократно.

P.S. Без отсылки к повышению эффективности рынков. Дневной тайм-фрейм.

( Читать дальше )

70 010