Решил поделиться одним техническим способом, который я использую для определения тренда – среднюю с изменяющимся диапазоном усреднения. Но перед тем, как выложить все это искушенной публике, проверил есть ли что похожее. Оказывается, есть, но только по названию, а не по сути (может, правда, я чего-то не нашел). Это индикатор VIDYA. Ниже я приложу справку с описанием из интернета с расчетом VIDYA. VIDYA немного модифицирует экспоненциальную скользящую среднюю EMA. Период усреднения в EMA – это доля, которая определяет сколько взять текущей цены, а сколько предыдущего значения EMA. То есть вся фишка VIDYA в добавлении переменной в размер доли.

Если озвучивать задачу, которую я перед собой поставил, то это максимально быстро выявить тренд с минимальными ошибками. Самый простой трендовый индикатор – средняя, да и самый удобный при работе в Excel. У меня в Excel в принципе все расчеты. Дальше немного порассуждаю. При боковике с быстрыми изменениями направления движения средняя с большим усреднением не покажет хорошего результата, а при длительном движении средняя с маленьким периодом усреднения  будет чаще показывать разворот, которого еще нет. Значит при боковике или быстро изменяющихся движениях рынка период средней должен уменьшаться, а при трендовом движении в одну сторону период средней должен увеличиваться.

( Читать дальше )

Хочу поделится среднесрочным взглядом на курс доллар рубль. 

С 11 года я пересчитываю курс доллара через стоимость нефти (американской — так сложилось). Просто чтобы смотреть отклонения от текущих котировок. Часто из этой информации ничего полезного не вытащить. Но вот сейчас нарисовывается ситуация, которая ранее повторялась уже четыре раза: с середины декабря 2014, с начала февраля 2015, с второй половины января 2016 и середины сентября 2018. А именно достаточное отклонение для понижения курса. После этих событий было или резкое падение или плавное снижение в течении 2-3 месяцев. 

Сейчас я думаю будет плавное движение в район 70 рублей. Точные даты когда отклонения перестали быть значимыми: 16.12.14, 12.02.15, 21.01.16, 12.09.18. Текущее «накопление» началось с 24.09.2020. Сколько оно продлиться — не знаю, выборки не достаточно. 

//Ранее я публиковал на смартлаб ежедневно  торговые сигналы, я это бесперебойно продолжаю делать в телеграмме — так мне удобнее и комфортнее. 

На среду 02.09.20 курс доллар рубль вниз. Доля позиции 79%


//Результат за вторник 28.08: +0.876% движения курса * -1 доли позиции =-0.879% к размеру позиции. С 29.08 по 01.09 пропуск.

На вторник 25.08.20 курс доллар рубль вниз. Доля позиции 100%

//Результат за пятницу: +1.3198% движения курса * +0.7 доли позиции = +0.924% к размеру позиции. Понедельник пропуск.

На пятницу 21.08.20 курс доллар рубль вверх. Доля позиции 70%

//Результат за вторник: -0.7178% движения курса * + 0.78% доли позиции =-0.56% к размеру позиции. Среда и четверг пропуск.

На вторник 18.08.20 курс доллар рубль вверх. Доля позиции 78%

//Результат за четверг: -1.0062% движения курса * -0.66% доли позиции = +0.664% к размеру позиции. Пятница и понедельник пропуск.

На четверг 13.08.20 курс доллар рубль вниз. Доля позиции 66%

//Результат за вторник: -0.4567% движения курса * +0.64% доли позиции = -0.292% к размеру позиции. Среда пропуск торгового дня

На вторник 11.08.20 курс доллар рубль вверх. Доля позиции 64%

//Результат за понедельник: -0.3561% движения курса *+0.56 доли позиции = -0.199% к размеру позиции

На понедельник 10.08.20 курс доллар рубль вверх. Доля позиции 56%

//Результат за четверг: +0.5708% движения курса * — 0.59 доли позиции = -0.337% к размеру позиции. Пятница пропуск торгового дня. 

На четверг 06.08.20 курс доллар рубль вниз. Доля позиции 59%.

//Результат за среду: -0.9307% движения курса * + 0.73 доли позиции = — 0.679% к размеру позиции.