Есть ли взаимосвязь между волатильностью и размером спреда свечи?
Кто нибудь не изучал, если в течении дня низкая волатильность, то свечи мелкие, а если волатильность большая, то свечи крупнее. Наблюдение, но нужно проверять. Кто нить делал?
Вопрос - если арбитражная стратегия дает небольшие проценты, например 20 процентов годовых, при этом она рыночно нейтральна, а значит не имеет больших просадок. По скольку фуч можно торговать на ГО с 10 плечом, то получается, что стартовый капил мы удисятерям(условно).
Можно ли данную стратегию поставить в противовес банковскому вкладу, как более доходную?