Небольшая доходность арбитража

25 сентября 2012, 12:32
|
roma095

Вопрос - если арбитражная стратегия дает небольшие проценты, например 20 процентов годовых, при этом она рыночно нейтральна, а значит не имеет больших просадок. По скольку фуч можно торговать на ГО с 10 плечом, то получается, что стартовый капил мы удисятерям(условно).
Можно ли данную стратегию поставить в противовес банковскому вкладу, как более доходную?

Ключевые слова:
вопрос залу

25 | ★1

4 комментария

а вы попробуйте заработайте эти 20%. Начальные вложения, скорость, конкуренция.

Александр Дрозд

25 сентября 2012, 12:38
Ответить

у Р.Винса на этот случай есть интересная мысль (не дословно): не важно насколько велико стат.преимущество вашей стратегии, но оно должно быть. абсолютная доходность и показатели риска — это посильная задача для стратегии риск-менеджмента.

Сергей

25 сентября 2012, 12:57
Ответить

ИМХО: если у вас есть АРБИТРАЖ (т.е. 100% безубыточный), и вы хотите набирать плечи и что-то удеситерять-вы 100% идиот! если 20% без риска, вас засыпят деньгами! опять же имхо

Shaiker

25 сентября 2012, 13:00
Ответить

бред и ещё раз бред. максимум чистого арбитража сейчас это 7-9 % с учетом всех возможных плеч!
Всё остальное это баскет трейдинг или обычная торговля спредом. они все не являются рыночно нейтральными.