Ri

Интересные качели развиваются на российском рынке, а точнее на максимумах российского рынка, которые коррелируют с движением нефтяных цен. Запаса сил покупателей вчера хватило только на то, чтобы обновить максимумы в начале торгов, после чего отправились тестировать уровень 112000, о чём я говорил в понедельник.

То, что на самостоятельное сколь — либо внятное движение у покупателей таки не хватило мощи – сигнал негативный, как и то, что обновления максимумов были со всех сторон обложены дивергенциями с осцилляторами, что свидетельствовало о слабой силе рынка, особенно, учитывая, что ранее на восходящем тренде этот технический сигнал практически игнорировался, и было понятно, что рынок бычий, а сейчас его проигнорировать не удалось.

На дневном графике по Ri вообще рисуется разворотная формация, в которой очень важно будет, как закроется сегодняшняя свеча. Если день закроется ниже 113500, то актуальным станет среднесрочный разворот, с одной из первых целей в районе 108000. Очень важная поддержка на этом пути – уровень 112000. Не торопитесь шортить, пока торги проходят выше неё.

( Читать дальше )

Ri

Ситуация на российском рынке сейчас довольно сложная, поскольку нефть весь день снижается, Европа не растёт, но вчерашний и сегодняшний эйфорический позитив ещё не иссяк, так что коррекции мы не видим. Разве что РТС и фьючерс на него растеряли половину утреннего роста, но это из-за ослабления рубля. ММВБ, тем временем, стоит на месте.

Многие российские инструменты демонстрируют дивергенцию с осцилляторами, что сигнализирует о том, что сильный рост маловероятен, а каждое новое обновление максимумов, если таковое будет, будет увеличивать вероятность разворота. Тем не менее, как известно, это всё лирика, российский рынок уже доказал, что может просто расти, и поводы ему для этого не особо нужны. Рынок бычий, желающие покупать всегда находятся.

Что хочу сказать этими туманными фразами: щас забудьте о какой-либо объективности. Лучше всего в такой ситуации «сидеть на заборе», но это продолжается уже долго, весь сентябрь, и можно еще пару месяцев проторчать вне рынка. Хотите покупать? Покупайте. Хотите продавать? Продавайте. Сейчас ситуация подходит под любые позиции. Главное – не забывать про стопы.  

( Читать дальше )

Ri

В пятницу писал, что на рынке есть запрос на спекулятивный рывок вверх, и сегодня этот рывок реализуется. Любопытная картина рисуется по Ri, поскольку инструмент вышел вверх из своего почти двухнедельного бокового диапазона, и сейчас задача закрепиться выше. При этом, как ни крути, не покидает ощущение ложного рывка, и что нервы покупателей ещё будут проверены на прочность заходом в район 112000. Так что сейчас следим за диапазоном 112500 – 112700, чем закончится его тестирование.

Br

Также сегодня нельзя не сказать про нефть, обновившую свой более чем полугодовой максимум. Сейчас вероятна некоторая консолидация в диапазоне  57-58, возможно, это будет новый локальный боковик, от направления выхода из которого будет зависеть среднесрочная картина. Поскольку цена Брент вышла вверх из восходящего канала, формируя экспоненциальную волну роста, и, скорее всего, завершая её, вскоре вероятна коррекционная волна порядка 3-5%.

( Читать дальше )

ММВБ

Вчера писал, что покупать российский рынок еще рано, а вот на откатах работать можно, правда думал, что дотянем до 2070, откуда и можно продавать, однако максимумом дня был 2066. Сегодня с утра ММВБ отработал обозначенную вчера же цель на 2050, после чего уже несколько часов наблюдается пассивный отскок, а точнее даже безволатильное боковое движение.

Таким образом, в целом картина остаётся прежней, восстановление восходящего тренда от текущих уровней маловероятно, для этого хотелось бы сходить на 2010 или хотя бы на 2030. Но это что касается академической картины. По факту же в последний месяц никакие коррекционные ожидания не оправдываются, так что рывок вверх и обновление максимумов вполне возможно, по крайней мере, еще раз протестировать среднесрочный максимум выше 2070 у быков явно горят глаза.

Таким образом, если от текущих уровней мы увидим объёмную растущую свечку, то можно будет присоединяться к росту со спекулятивными целями на 2070 – 2075 и там уже по факту смотреть на динамику, возможно, переворачиваться в шорт. Если же удастся продолжить откат и закрепиться ниже 2045-2050, то первая цель снижения будет на 2030, а полноценная цель на 2010.

( Читать дальше )

В последнее время Лукойл является завсегдатаем новостных лент. Сначала новость о том, что у дочки Лукойла – европейского нефтетрейдера Litasco, хочет отсудить $2 млрд. турецкая Palmali, затем, что Лукойл продаёт Litasco в рамках программы оптимизации зарубежных активов, и вот новая новость о намерении продать сицилийский нефтеперерабатывающий завод ISAB. А немного до этого, весной, было объявлено о продаже европейской сети АЗС. 

Пока довольно сложно спрогнозировать, как это отразится на компании в долгосрочной перспективе. С одной стороны, разносторонняя диверсификация бизнеса и прибыльные, как утверждает сам Лукойл, европейские активы, работающие в секторе обслуживания и переработки – это отличная диверсификация бизнеса и страховка на случай неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка, но они низкомаржинальны. Кстати, в том числе благодаря высокой степени диверсификации и меньшей зависимости от цен на нефть агентство S&P повысило рейтинг Лукойла до ВВВ со стабильным прогнозом, что выше, чем суверенный рейтинг РФ. С другой, высвободившиеся средства компания планирует вложить и сосредоточиться в высокомаржинальной добыче внутри РФ, что может существенно увеличить прибыль компании при сохранении стабильных цен на нефть.

( Читать дальше )

ММВБ

После нескольких дней застоя перед экспирацией, российский рынок возобновил восходящее движение, и сейчас индекс ММВБ стремится к своему среднесрочному максимуму на 2073. На коротких таймфреймах рост выглядит здоровым, а вот на 4-часовых и на дневных возможно формирование дивергенций с осцилляторами, что является плохим сигналом на возобновлении восходящего тренда. От покупок в зоне 2065 – 2080 я бы воздержался до формирования более устойчивой картины.

А вот работать на откатах от 2070 – 2075 уже проще, если таковые будут формироваться, но в этом случае главное будет не жадничать, цели ставьте близкие. По ММВБ это будет 2060 и 2050. Там и статические уровни, и динамические, и Фибоначчи, и наши расчётные, в общем, каждый найдёт для себя обоснование, чтобы работать по ним.

Газпром

Приятно смотреть, как растёт Газпром, особенно когда по нему открыт лонг. Сегодня покупали по 122,61, стоп пока держим чуть ниже зоны БУ. скрин с рассылкой рекомендаций ниже.

( Читать дальше )

Пока на рынке происходит примерно ничего, о чём я писал вчера и еще ранее, подведем итоги сегодняшнего дня.

День сегодня, откровенно говоря, так себе, т.к. пришлось зафиксить убыток порядка 600п. по Ри, что впоследствии заставило закрыть потенциально прибыльную позицию по Si в БУ.

Вчера RIU третий раз подряд касанием задел наш уровень шорта на 110760, и сегодня позиция была закрыта по стопу. При этом практически весь дневной «лимит риска» был израсходован, поэтому по второй позиции, а именно шорт SIU, открывшейся от 57845, стоп пришлось держать очень близко, в результате сработал он в районе БУ.

Пока писал, сработал ещё один уровень, а именно лонг Brv от 56,12. Пока держим его, но здесь история та же, что и с Si, плавающий стоп приходится ставить очень близко, чтобы не нарушать риск-менеджмент.

Вот скрин с рассылкой рекомендаций. Время Новосибирское

( Читать дальше )

ММВБ

Индекс ММВБ уже практически 4 сессию подряд продолжает борьбу за уровень 2050, сначала пытаясь забраться выше, а теперь, тестируя сверху. Ранее я писал, что в случае возврата выше него, вернёт актуальность восходящей тренд, и, по сути, пока торги проходят над ним, актуально продолжение восходящего движения, но характер этого движения очень напрягает. Предполагалось чуть более уверенное, импульсное движение, тогда как по факту мы наблюдаем спад активности и практически инертную боковую динамику. Возможно, это связано с предстоящей экспирацией.

В этом свете ситуация немного меняется, увеличивается вероятность развития консолидации в диапазоне 2030 – 2070, из-за чего уровень 2050 теряет ключевое значение. Однако, его по-прежнему можно использовать, но уже в локальных внутридневных целях.

Уровень 2030, по всей видимости, скоро будет протестирован, так что под 2045 можно краткосрочно шортить. Если же продолжится рост на 2070, то будем следить за характером движения на этом уровне. Возможен ложный рывок.

( Читать дальше )

Есть интерес спекулятивного шорта октябрьского фьюча на Брент. Текущий уровень даёт неплохое соотношение потенциальной прибыли к убытку. Удобно можно поставить стоп выше 55,4.

Риском, в техническом плане, является уровень 55,2, где к тому же проходит скользящая средняя. От него могут начаться покупки, но в случае его пробоя шорт можно будет усиливать.

Первая цель на 55, затем на 54,5




У нас шорт сегодня открылся на 55,31. Скрин с смс рассылкой ниже


( Читать дальше )

Всё больше внимания привлекает к себе ситуация с венесуэльскими долгами. Некогда процветающая южноамериканская страна сейчас стоит на пороге дефолта, и уже даже не технического. 

Соединённым штатам явно выгодна нестабильность южноамериканского материка, поскольку последний пакет санкций, принятый в конце августа, практически лишает Венесуэлу возможности реструктуризировать долг за счёт выпуска новых облигаций для американских кредиторов. Роснефть, де факто помогавшая Венесуэле расплачиваться с долгами путём предоплат за поставки нефти, также в августе заявила о том, что «денег больше не будет, держитесь там». Возможно, причиной этому служит июньская просрочка по российскому кредиту со стороны Венесуэлы почти на $1 млрд. Между тем, объём обязательств к погашению растёт с каждым годом.

Проблему существенно усложняет ураган, который создаёт проблемы с транспортировкой и снижает спрос со стороны американских компаний в связи с разрушениями. 


( Читать дальше )