Полустрэддл

Читают

User-icon
1

Записи

1

Похоже ли это немного на грааль? -полустрэддл

 Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.

 Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :

  1. Увеличить доходность торговой системы.
  2. Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
  3. Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.

  Условно этот способ торговли  назвал 1/2straddle, который  предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные   опционы: Ri BR Si SR итп.

 Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта  фьючерса на индекс РТС:

 1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе  покупаем или продаем один контракт.

 Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером.  Период опциона может быть любой, лучше 
 купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.

 Таким образом у нас получается направленная конструкция  с дельтой примерно 0.5



( Читать дальше )

теги блога Полустрэддл

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн