Носорог: блог

rss

по

Блоги: личный (17) | открытые (15) | корпоративные (0) | все (32)

Новая старая история минуток Сишки

Привет всем!

Для тестирования торговой стратегии, очевидно, нужна качественная история. Обсуждение тем «тест истории ничего не гарантирует» и «покупай у ММВБ тип А (https://www.moex.com/ru/orders?historicaldata) и сиди восстанавливай весь ход торгов» — оставляю за пределами этой темы.

Моя цель — трудозатратами до 1-2 «рабочих вечеров» получить более-менее качественную историю Сишки с 2012г., склеенную с учетом фактической практики моего переключения контрактов.

Как и большинство трейдеров исторические данные я качаю с Финама (юзаю свой макрос в Excel, ибо я олд-скул-программист, осваивать новые питоны — некогда).

Раньше брал финамовскую склейку, но очевидно, что это не удовлетворяет второй части моей цели, что будет снижать качество тестирования. Поэтому решил заморочиться со склейкой контрактов самостоятельно. Алгоритм то простой — обрезать у конкретных контрактов данные в момент, когда я по своей практике и переключаюсь между ними.

При этом, уже долгое время юзая финамовскую склейку, я регулярно нахожу в ней косяки — явно нереальные шипы. Бывает они длятся часами. Поэтому ради светлой цели решил восстановить свой макрос в Excel, которым некогда пробовал таскать данные по акциям через ISS с сайта ММВБ. Для меня была аксиома, что именно там — самые качественные данные. В принципе, быстрым костылем и не особо вспоминая (старый) API ISS, удалось скачать данные по контрактам сишки. Правда не с первого раза — то данные есть, то их нет, но за пару раз все скачалось.
Прим. Говорят, что есть уже новое API, но разбираться с ним мне точно сейчас не охота, это гарантированно за пределами моего бюджета времени на этот вопрос.

В общем, сделал склейку данных с ММВБ — и решил сравнить графики с Финама и с ММВБ, предвкушая наблюдение массы финамовских «шипов-козявок», а также дыр данных, ради избавления от которых, собственно говоря, и тратил свое время. Безусловно, я их увидел, но шокирован был другим — чуть ли не больше их есть на стороне ММВБ! Могет это следствие бесплатности данных, типа стимулирование покупать платный продукт. Не знаю.

Вот как это выглядит:

Новая старая история минуток Сишки



( Читать дальше )

Клиентоориентированность брокера НФК-Сбережения

Очень очень много букв, но ведь никто не заставляет :) 

На СЛ периодически всплывают обсуждения спорных ситуаций с брокерами. И что греха таить, в большинстве случаев финальный общий вывод «все брокеры плохие» запрограммирован изначально.

Поэтому я решил привести положительный (на мой взгляд) пример реакции брокера.

Есть такой небольшой чебоксарский брокер НФК-Сбережения. Сразу оговорюсь, что никаких проблем с удаленным открытием счета не возникло.

Да, он не такой большой и известный как Открытие, Финам или БКС. Да, личный кабинет не такой навороченный. И штат техподдержки явно меньше. В общем, понятно, что в плане технологического развития масштаб (читай — финансирование) имеет значение.

Но:
А)  все рассмотренные выше и прочие отставания от конкурентов даже в совокупности для меня лично не создали критической массы чтобы не работать с этим брокером. Разве что про размер немного переживаю, но при моем текущем и даже в 5 раз большем депо эти страхи не так актуальны. Вот станет депо значимым, просто получше изучу эту компанию и буду думать. Впрочем, как показал 2008г.  навернуться могут и компании класса «слишком большой чтобы умереть» — поэтому ни у одного брокера нет 100% гарантий.



( Читать дальше )

Клиенто-ориентированность Открытие Брокер

Внимание всем, кто рассматривает Открытие-Брокер в качестве брокера!
Кстати, сам я являюсь их клиентом :).

Вот здесь была поднята некая конфликтная ситуация https://smart-lab.ru/blog/583957.php


Я не знаю, кто прав в этой ситуации. Но дело не в этом -  в финансово-хозяйственной деятельности регулярно возникают разного рода спорные ситуации, которые так или иначе надо разруливать. Это — нормально! Вопрос в том — как брокер, который завел на СЛ свой аккаунт (для «PR-продвижения») проявляется в этих вынесенных на публику конфликтных ситуациях. 


В общем, я  применил свой старый прием (еще в детстве его использовал) — задать очень простой, но конкретный вопрос «рядом с темой».

К примеру — подрались два паренька, оба утверждают — что первым ударили его. Задаешь простой вопрос — в тот момент когда тебя ударили играла ли музыка по радио? Тот кто врет — ему надо пересчитать всю комбинаторику в его виртуальном (лживом) мире, он не понимает влияния положительного или отрицательного ответа на его версию (причем тут радио???), в итоге его мозг вскипает от пересчета всех блок-чейн-блоков и он себя выдает с потрохами.  А тот кто не врет отвечает просто — да я не обратил внимания, я в тот момент рисовал и задумался каким цветом забор красить, и тут удар сзади. Понятно, что как у любой ТС гарантия не 100%, но 70%-80% есть.

( Читать дальше )

О чем сегодня молчат СМИ?

Привет всем!

Не секрет, что в день ежегодной большой пресс-конференции Путина все СМИ имеют негласную установку не пускать в эфир новости, которые могут перебить это событие по важности. По молчанию в большинстве социальных сетей можно догадаться, что некие негласные законы могут действовать и там. Но как известно, правда всегда выходит наружу. Я уж не знаю — по умыслу ли или по счастливой случайности, но оказывается в мире до сих пор работают сотни компьютеров, подключенные к сети Фидонет. Допускаю, что большинство пользователей сейчас даже не знает этого пра-пра-пра-дедушку Интернета.

Так вот, сейчас в Фидонет набирает обороты новость о массовых демонстрациях во многих городах РФ.

О чем сегодня молчат СМИ?


Пока крайне мало деталей. Известно только то, что это точно не политическая акция. И это точно не выход нового айфона или какого-то другого гаджета. Также участники не выдвигают каких-либо требований. Это точно не футбольные фанатики, во всяком случае ведут себя достаточно культурно, многие пришли целыми семьями. А на вопросы участники все как один отвечают: «конечно, надо дождаться официальных итогов, но думаем всем всё понятно. И скорее Трамп женится на Абаме, чем что-то может помешать случиться ЭТОМУ».

( Читать дальше )

ММВБ: мечты умирают на ЛЧИ.

ОЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЬ  МНОООООООООООООГО БУУУУУУУУУКВ!
Однако, пятница – поэтому я в домике :).

ММВБ: мечты умирают на ЛЧИ.



Привет всем!

Коллеги, многие из нас с любопытством наблюдают за ЛЧИ. На тему целесообразности и справедливости его правил уже поломано немало копьев, поэтому я прекрасно понимаю, на какую зыбкую почву встаю и сколько камней в меня сейчас полетит. Но, как говорится – накипело, поэтому готов пострадать за правое дело.

До последнего времени мое отношение к ЛЧИ было такое:
  — правила любого конкурса – заведомо несправедливые, т.к. любая модель повторяет реальность лишь отчасти. Соответственно, не признавать ЛЧИ только из-за этого – как минимум, глупо. Тогда надо не признавать и футбол, и все остальные виды спорта, все свадебные конкурсы и даже ролевые игры :). Разумнее изначально максимально точно определять и затем выдерживать цель конкурса – тогда и споров будет меньше.
  — ЛЧИ действительно не показывает гарантированно лучшего трейдера, но в целом некая корреляция есть. Ровно также – чемпион мира по любому единоборству очень легко может «отгребсти» в подворотне от совершенно неспортивного вида оппонента. Ибо жизнь всегда непредсказуема. Но в среднем физподготовка и отточенные в спортзале приемы все же дают некое стат преимущество.
— а еще ЛЧИ очень не любят околорыночники, по понятным причинам. Поэтому именно они больше всех и критикуют данный конкурс, что как бы оправдывает их неготовность выйти на ринг и пусть в условном, но в бою показать свои навыки единоборств. Также знаю серьезных трейдеров, для которых это реально «баловство», но тут уж каждый решает сам – ехать на «покатушки» или нет. Личный выбор.



( Читать дальше )

Дивидендный Вавилон

Дивидендный Вавилон



Для одной из алго-стратегий мне нужно исключить вход в позицию в день перед дивидендной отсечкой (с учетом Т+2).

Для этого мне нужно в Excel (вернее – в csv) составить простую табличку: тикер, дата покупки под дивотсечку, и (справочно) размер дивиденда (пригодится для бэк-тестирования других стратегий, основанных на дивидендах).

Казалось бы, что проще? – гугли «дивидендный календарь» и будет тебе счастье!  А-нет.

 

Обычно по дивидендным вопросам пользуюсь сайтом БКС.

https://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar

Все хорошо, но нет тикеров. С учетом того, что стратегия «алго» — это сразу огроменный минус.

Ладно, думаю, мы не гордые – тикеры подтянем по названию бумаги. Но снова облом-с  — названия бумаг далеко не всегда совпадают с квиковскими, да еще и склеены с обозначением периода. Вот кто мешал разделить это на разные столбцы? – ведь это разные сущности!



( Читать дальше )

Интересно - сколько мужиков вскрикнуло "На его месте должен был быть я!" :)

Не люблю репосты, но блин не тем мы ребята заняты, не тем… :)

https://vz.ru/amp/news/2019/10/9/1001988.html

З
ащита от бана и оффтопа -  я написал лишь про шорт акций J&J.



....все тэги
UPDONW