Где-то писали, что между ними (акция и фьючерс сбера, акция и фьючерс газпрома и т.д.) есть непосредственная формула. Где про неё прочесть?

Посчитал корреляцию на часовиках — она, если код верен, свыше 99%. Посмотрел на сами графики — они похожи лишь в общих чертах. Почему? P.S. Подсказали, вечерка.

Интересуют фьючи и акции сбера и газпрома. Сколько пунктов закладывать в величину (комиссия + проскальзывание) для 3-10 контрактов? Какая величина в алгоритме должна быть для moex.com/ru/contract.aspx?code=SRM5 и для moex.com/ru/contract.aspx?code=GZM5 Пока торговля интересует в основном там, где меньше издержки, если есть ещё что-то — буду рад узнать. P. S. Как тут абзацы делать, у меня что-то они все слипаются.

Прав ли он, утверждая, что на первых порах после предполагаемого дефолта США доллар какое то время начнёт даже повышаться? И ещё: допустим, штаты падут, как многие мечтают. Почему все говорят о крахе США, как будто на них начнёт сера горящая с неба сыпаться, у них ведь всё равно останется куча технологий, производств и других полезностей, которых в России нет и не намечается? Будет какой-то пузырь, который обрушит все полезности или негры всё покрушат из-за невыплаты пособий или всё разворуют, как у нас после 1991 или просто ждут не дождутся, пока они за океаном жить будут хуже, пусть и лучше, чем у нас, но всё равно хуже, чем они жили раньше?

1. Как узнать, когда у РТС выходные? 2. Почему вообще появляется контанго? 3. Какие самые волатильные инструменты (кроме Ri и пока что Si)? 4. Сколько маркетмейкеров для каждого инструмента? 5. Маркетмейкер — это и есть кукл? 6. Какой у него средний объём контрактов от общей доли? 7. Почему все завидуют, что маркетмейкеру доступны все позиции, можно же самому из квика записывать, сколько контрактов и по какой цене заходили?

Например, рассмотрим фьючерс Ri. Несколько раз за год происходит экспирация, после чего выпускается торгуется новый инструмент. Был RIH, стал RIM. Число логнов и шортов в новом RIM одинаково или нет? Если одинаково — то почему говорят «все в лонгах» или «все в шортах», если нет — то откуда берут лишние лонги/шорты? Если внезапно все лонгисты захотят очень дорого продать, а все шортисты очень дёшево купить, то будет большой спред до экспирации? А на экспирации по какой цене всех закроют?

Написал робота для Quik на Lua, робот совершает сделки раз в несколько часов на Ri. Всего 1 контракт. Для большей уверенности, что заявка обязательно исполнится, посылаю её не по лучшей цене стакана, а по лучшей цене, изменённой на 200 пунктов в худшую для меня сторону. Иногда они исполняются по цене, отличающей от лучшей цены стакана на 50-100 пунктов в худшую для меня строну. Это что, просто неудачное продавливание стакана или кто-то перехватывает такие выгодные предложения?

Долго пытался написать хороший алгоритм, на данный фьюч, но что-то никак не получается. Чем он отличается от других инструментов, кроме шипов?

Скачивать собираюсь ФОРТС, примерно 1-2 раза в день. Желательно на C#. Почему в личку — вычитал, что в случае появления такого кода в совсем открытом доступе могут ввести капчу. Качать собираюсь с финама или с РТС(вроде там тоже можно).

Обзвонил несколько штук, лишь БКС такую услугу предоставляет, но там от 50 000$ минимальная сумма, если валютный счёт открывать. Есть места, где можно открыть валютный счёт с меньшей стартовой суммой? Также хочу узнать, как можно самостоятельно (без помощи брокера) платить налоги, кроме как через ИП? P.S. Торгую на ФОРТСе.