SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. new_participator
Могут ли заявки выполняться не по лучшей цене стакана?
- 29 апреля 2015, 19:03
- |
Написал робота для Quik на Lua, робот совершает сделки раз в несколько часов на Ri. Всего 1 контракт. Для большей уверенности, что заявка обязательно исполнится, посылаю её не по лучшей цене стакана, а по лучшей цене, изменённой на 200 пунктов в худшую для меня сторону. Иногда они исполняются по цене, отличающей от лучшей цены стакана на 50-100 пунктов в худшую для меня строну. Это что, просто неудачное продавливание стакана или кто-то перехватывает такие выгодные предложения?
38
8 комментариев
это проскальзывание маркетных заявок, ставь в стакан будь мужиком
- 29 апреля 2015, 19:07
+1
отправляй лимитки. Исполнят, если хватит ликвидности. Забудь про маркет ордера
- 29 апреля 2015, 19:07
Проскальзывание с одним контрактом? Хотите сказать, что ставить надо лучшую цену или близкую к ней?
- 29 апреля 2015, 19:10
V.V., Отправляй лимитку с конкретной ценой, которая ТЕБЯ устраивает. Проскальзывания бывают не только от нехватки ликвидности. Можно попасть просто в микроимпульс и исполнится по наихудшей цене в нем.
- 29 апреля 2015, 19:21
+20 достаточно(лимиткой)
- 29 апреля 2015, 19:19
Заменил на 20. А если отправил лимитку, то следить за исполнением и в случае неисполнения из-за сдвига цены в худшую сторону — отправлять новую, отменив старую?
- 29 апреля 2015, 20:05
V.V., если худшая цена устроит, то отправляйте. Не обязательно +20, можно прямо в ближайший оффер ставить (при покупке). Главное, что цена не проскальзнет и исполнится по вашей цене, а не «гдето там»
- 29 апреля 2015, 20:59
Rotor78, «Главное, что цена не проскальзнет и исполнится по вашей цене» вы хотели сказать, исполнится, если какое-то время простоит там или вернётся; а не исполнится, если пойдёт в худшую сторону без микроразворотов?
- 29 апреля 2015, 21:13
Читайте на SMART-LAB:
ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15% − пока идем по плану: реакция рынка и дальнейшие перспективы
Совет директоров Банка России 20 марта снизил ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,00% годовых, как и ожидало большинство аналитиков...
19:57
XAU/USD: золото проигрывает схватку за геополитическую премию
Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в...
15:07
теги блога V.V.
- Android
- bitcoin
- Brent
- comex
- ED
- GD
- HFT
- interactive brokers
- Interactuve Brokers
- LUA
- quik
- Ri
- Saxo Bank
- saxobank
- Sber
- sber + gazr
- Si
- TOM
- акции
- алгоритм
- алготрейдинг
- банки
- биржа
- бкс
- БКС брокер
- Блэк-Шоулз
- боты
- боты атакуют
- брокеры
- валюта
- веганы
- волатильность
- вопрос
- время
- гарантийное обеспечение
- ГО
- грааль
- гэп
- демо
- доллар
- Доллар рубль
- евро доллар
- забанили
- зарплата
- заявки
- ЗОЖ
- золото
- идеи
- интернет
- инфляция
- информация
- ИП
- Капитализм
- квант
- комиссии
- КОНКУРС
- контанго
- корреляции всякие
- Котировки
- криптобиржа
- криптовалюта
- ликвидность
- монополия
- налог
- недвижимость
- нейросеть
- нефть
- опцион
- оффтоп
- перевод
- плечи
- позиция
- премии
- про безумие
- программироание
- проценты
- работа
- рабочая сила
- робот
- рубль
- санкции
- серебро
- смартлаб
- спрэд
- стакан
- стратегии
- сша
- торги
- торговая система
- торговые роботы
- трейдинг
- фильм
- форекс
- фортc
- ФРС США
- фьюерс
- фьюерсы
- фьючерсы
- экология
- ясновидение