Могут ли заявки выполняться не по лучшей цене стакана?

29 апреля 2015, 19:03
|
V.V.

Написал робота для Quik на Lua, робот совершает сделки раз в несколько часов на Ri. Всего 1 контракт. Для большей уверенности, что заявка обязательно исполнится, посылаю её не по лучшей цене стакана, а по лучшей цене, изменённой на 200 пунктов в худшую для меня сторону. Иногда они исполняются по цене, отличающей от лучшей цены стакана на 50-100 пунктов в худшую для меня строну. Это что, просто неудачное продавливание стакана или кто-то перехватывает такие выгодные предложения?

Ключевые слова:
Ri,
стакан

8 комментариев

это проскальзывание маркетных заявок, ставь в стакан будь мужиком

Press

29 апреля 2015, 19:07
Ответить

отправляй лимитки. Исполнят, если хватит ликвидности. Забудь про маркет ордера

Rotor78

29 апреля 2015, 19:07
Ответить

Проскальзывание с одним контрактом? Хотите сказать, что ставить надо лучшую цену или близкую к ней?

V.V.

29 апреля 2015, 19:10
Ответить

V.V., Отправляй лимитку с конкретной ценой, которая ТЕБЯ устраивает. Проскальзывания бывают не только от нехватки ликвидности. Можно попасть просто в микроимпульс и исполнится по наихудшей цене в нем.

Rotor78

29 апреля 2015, 19:21
Ответить

+20 достаточно(лимиткой)

Overlord

29 апреля 2015, 19:19
Ответить

Заменил на 20. А если отправил лимитку, то следить за исполнением и в случае неисполнения из-за сдвига цены в худшую сторону — отправлять новую, отменив старую?

V.V.

29 апреля 2015, 20:05
Ответить

V.V., если худшая цена устроит, то отправляйте. Не обязательно +20, можно прямо в ближайший оффер ставить (при покупке). Главное, что цена не проскальзнет и исполнится по вашей цене, а не «гдето там»

Rotor78

29 апреля 2015, 20:59
Ответить

Rotor78, «Главное, что цена не проскальзнет и исполнится по вашей цене» вы хотели сказать, исполнится, если какое-то время простоит там или вернётся; а не исполнится, если пойдёт в худшую сторону без микроразворотов?

V.V.