Итак, буквально несколько минут назад я закрыл свой умопомрачительно долгий шорт, который держал практически весь апрель, поэтому итог заапрель я могу только сейчас посчитать.
Вышло не так много, как в марте, почему — опишу ниже, итог чуть более 17%, и это ужасно классно, потому что мог закрыть месяц в суровой просадке депозита, а вышла прибыль :)
Итак основные причины недобранного профита
— входы после пойманного 10тысячника на дне, в попытке поймать еще больше
— дикий тильт на пиле
-неследование своей системе
-упрямство
-неверные точки входов и выходов
-идиотские перезаходы на панике и эйфории

Основные причины все-таки получения профита:
— понимание картины в целом 
— терпение
— следование своей системе в последние дни апреля
-тупо везение

Работа над ошибками:
Ну сколько не пиши — все бестолку, видимо, когда я реально проведу работу над ошибками и буду иметь не просто титановые яйца, что выросли за недели шорта с походами в глубокие минуса, а яйца из кожи супермена :)

( Читать дальше )

После серии повышения маржинальных требований по серебру рядом фьючерсных бирж, сегодня быки по металлу получили новый повод для беспокойства: на рынке появился слух о готовящемся повышении обеспечения по акциям SLV — крупнейшего серебряного ETF. Принимая во внимание текущую капитализацию фонда в $13.5 миллиардов, а также то, что в последние семь торговых дней по количеству проторгованных акций SLV стабильно опережал крупнейший по активам фондовый ETF SPY, не будет преувеличением сказать, что именно динамика SLV оказывала определяющее влияние на фьючерсы. Таким образом, повышение маржинальных требований по данному инструменту может повлечь непредсказуемые последствия и для спотового рынка, цены на котором определяются ситуацией на COMEX

 

В предполагаемом росте курса рубля до 24 рублей за доллар к «концу нынешнего-началу следующего года» экономического очень мало (и то что есть — все сплошь отрицательное), зато очень много — предвыборного.

Давайте как следует дадим поддых несырьевой российской промышлености — исключительно для того, чтобы на думских и президентских выборах (как раз «конец нынешнего-начало следующего года») у избирателя сложилось впечатление, что кризиса вроде как и не было.

Там и Росстат расстарается — как расстарался в 1 кв. с.г. когда основные компоненты упали, а целое — выросло. Отчитается, что кризисный спад преодолен.

ДОП. Простой пример.
В 2005 году ставка отсечения — т.е. цена нефти сверх которой все налоги с нее не тратились бюджетом, а стерилизовывались в Стабфонде, который вкладывал их в иностранные активы (т.е. схема была следующей:
экспортер продал валюту — вырученными рублями заплатил налоги — правительство на них купило у ЦБ доллары — а на доллары купило гособлигации США), составляла 20 долларов США.
Двадцать!
С 2006 — 27 долларов и далее росла каждый год, что было связано с резким наращиванием пенсий в 2006-2010 гг., что вылилось в дефицит бюджета ПФ РФ в размере в 2,5 трлн. рублей в 2010 году.

В 2011 году бюджет России по словам министра финансов Кудрина бездефицитен при 109 долларах за баррель.

Т.е. раньше бы 109-20=89 долларов с каждого барреля легли бы в Стабфонд, А ТЕПЕРЬ ОНИ ТРАТЯТСЯ БЮДЖЕТОМ.
Расчет:
принимаем во внимание, что в бюджет поступает не 100%, а порядка 80% от стоимости нефти (сверх 15 кажется долларов).
Итого: 89*28*0,8=1,993 трлн. рублей. На эти деньги правительство уже не купит долларов у ЦБ, поскольку они будут потрачены на выплату пенсий, а не отложены в Стабфонд.

РОВНО СТОЛЬКО — ПОЧТИ 2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ПОСТУПИТ ИЗ БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ — ПРОТИВ СИТУАЦИИ 2005 ГОДА. И ЧТО — СЛУЧИЛАСЬ КАТАСТРОФА? ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ?

Прирост выручки при средней цене на нефть Брент в 2011 году при среднегодовой цене нефти в 120 долларов против среднегодовой цене нефти 2010 года в 78 долларов составит:
— от экспорта нефти и нефтепродуктов — 110 млрд. долларов
от экспорта газа — 40 млрд. долларов
Итого: 150 млрд. долларов.

Пусть среднегодовой курс рубля составит в 2011 не 29, как в 2010, а 26 рублей за доллар, т.е. упадет на 3 рубля. И пусть все 150 млрд. долларов прироста экспортной выручки выкупит ЦБ РФ.
В итоге — в экономику поступит на 150млрд.*3=450 млрд. рублей меньше, чем поступило бы при цене доллара в 29 рублей.

450 МИЛЛИАРДОВ против уже поступающих 2 ТРИЛЛИОНОВ.
Или 1 ТРИЛЛИОН с учетом того, что «теряет» в весе и валютная выручка, формируемая при среднегго
Т.е. как вы теперь понимаете, дело вовсе не в угрозе гипер, или просто высокой инфляции.

Дело — в приросте импорта в страну. И в его удешевлении. В дешевых кредитах для тех монстров, что занимают за границей — а это как раз в основном сырьевые компании. Это на стратегическом уровне.
А на тактическом — как и было сказано — в выборах.

( Читать дальше )

Давайте взглянем правде в глаза — все уж очень и слишком хорошо: денег — тьма, евро 1.5 почти, поддержки даже после флешкраша — устояли, бюджет полнится, нефть растет, крепче рубля ничего в мире уже скоро не будет, медеведев щястье обещает, пенсионный не повысят, путин еще больше счастья.
И все так хорошо, и погода, и в мире, и мишки грустные, но равно как и самый темный час перед рассветом, так и самое затишье перед бурей.
На горизонте в ближайшие недели — никаких опасностей — ничего, покупай в длинную и становись богаче, но уж как-то все слишком хорошо как в 2008.
Я не за обвал, я даже не за рост, я за сомнения!^) 

В связи с тем, то куда-то делись 2 балла рейтинга,  решил еще тиснуть одну умную статейку, скопипастив ее у небезызвестного Миколы.

«На прошлой неделе рынок продолжил пополнять копилку годовых рекордов. В понедельник 18.04 было зафиксировано максимальное дневное снижение индекса в 2011 году, которое составило 3,7 %. Однако, значение 1707 пунктов, зафиксированное на закрытии понедельника, оказалось минимальным недельным значением. Ужа к концу среды индекс вернул потери и показал недельный максимум на уровне 1799 пунктов. Закрытие недели составило 1794 пункта, что на 0,8 % выше открытия недели. Таким образом, крах, которого многие испугались в понедельник, пока откладывается.
Несмотря на общий рост индекса, более половины наиболее ликвидных бумаг не смогли восстановить потери. Аутсайдерами недели оказались, в частности, акции ОАО «Полиметалл» (-9,3 %) и ОАО « ПИК» (-5,12 %). Голубые фишки, в среднем чувствовали себя гораздо лучше бумаг второго эшелона, показав средний рост на 1,5 % против среднего снижения второго эшелона на 0,73 %. В лидерах роста отметились бумаги ОАО «Полюсзолото» (+7,3 %), ОАО «Газпромнефть» (+6,5 %) и ОАО «Татнефть» (+5,4 %). Такой результат может говорить о том, что резкое падение понедельника было использовано крупными игроками для закупки портфелей подешевевшими высоколиквидными бумагами.


( Читать дальше )

В США такую оцифровку регулярно проводят суды, заставляя выплачивать огромные штрафы тех, кто привёл к этим страданиям. Это может показаться не экономической проблемой, но если такую оцифровку не делать, то возникают ситуации, похожие на случай с Форд Пинто. 
В 1970-е годы компания Форд выпустила автомобиль Пинто, который был спроектирован с дефектами. Если Пинто сталкивался с другим автомобилем под определённым углом, то бензин из бензобака Пинто попадал в его пассажирский салон и воспламенялся. Те, кто находился в Пинто, сгорали заживо. Когда стали поступать сообщения об авариях, инженеры Форда нашли причину дефекта и предложили вариант исправления. Для этого требовалось вернуть на заводы сотни тысяч машин и переделать конструкцию бензобака. 
Экономисты Форда, используя статистику аварий, подсчитали, сколько примерно таких катастроф произойдёт за все годы эксплуатации Пинто, и сколько людей сгорит заживо. Они подсчитали, в какую сумму обойдутся выплаты по страховкам и искам пострадавших. Они также подсчитали, что затраты на переделку всех Пинто в несколько раз превысят затраты по искам. Соответственно, Форд решил, что экономически выгоднее сжечь людей, чем переделывать автомобили, и спрятал все документы. 

( Читать дальше )

продолжаю серию позновательных блогов от Миколы, в этот раз решил запостить размышления о кукле


«Кто такой «Кукл»? Это гипотетический персонаж фондового рынка, который манипулирует ценами таким образом, что он получает прибыль, а остальные участники убыток. Гипотетический потому, что многие в него верят (выдвигают гипотезу о его существовании), но никто и никогда его не видел. В процессе почитывания на днях книги Пенроуза «Новый ум короля», мне пришла в голову мысль о том, где можно попробовать поискать Кукла.

Если Кукл существует, то для реализации своих коварных замыслов он должен использовать достаточно сложный алгоритм принятия решений, который влияет на цену и проявляется в ценовой динамике (последовательности изменений цен). Как сообщает нам заокеанская лженаука кибернетика, на любой достаточно сложный алгоритм, всегда найдется еще более сложный «антиалгоритм», с помощью которого другие участники могут расшифровать действия Кукла и использовать их для того, чтобы самим заработать.

( Читать дальше )

И так я продолжаю серию из блогов Миколы, думаю он не сильно обидится, благо я и ссылки даю и авторство не присваиваю, просто хочу своим чтивом тоже поделится.
«Поскольку этих дивергенций может быть куча разных вариантов с разными индикаторами сделал экселевский файл для дивергенций с MACD. Отдельно два листа для бычьих и медвежьих. Можно менять параметры ЕМА в ячейках G2 и H2. В ячейке AD2 можно задать тип дивергенции (обычная двойная, тройная). Соответственно в ячейке AD3 будет показано общее количество дивергенций такого типа в исходных данных. В ячейках AD29 – AG29 выводится среднее изменение цены закрытия через 1,2, 5 и 10 дней после фиксации сигнала дивергенции. В ячейках AH29 – AK29 вероятность роста цены через 1,2,5 и 10 дней после фиксации сигнала дивергенции. Обе зависимости (изменения средней цены от времени и вероятности роста после фиксации сигнала) выводятся на графики.
            Исходные данные – индекс Доу джонса дневной. Если хотите исследовать другие данные надо в Столбцы А-Е вставить интересующие данные и удалить лишние строки (оставшиеся от индекса Доу). Для корректных расчетов еще надо удалить десять последних строк в столбцах AD– AK. Если хотите считать дивергенции с другими индикаторами, то помимо замены исходных ценовых данных надо в столбец Jвставить значения интересующего индикатора.


( Читать дальше )

Все это я и сам делал, только денег не занимал, а так, увы, все делал...