Диверы, мифы, правда.

И так я продолжаю серию из блогов Миколы, думаю он не сильно обидится, благо я и ссылки даю и авторство не присваиваю, просто хочу своим чтивом тоже поделится.
«Поскольку этих дивергенций может быть куча разных вариантов с разными индикаторами сделал экселевский файл для дивергенций с MACD. Отдельно два листа для бычьих и медвежьих. Можно менять параметры ЕМА в ячейках G2 и H2. В ячейке AD2 можно задать тип дивергенции (обычная двойная, тройная). Соответственно в ячейке AD3 будет показано общее количество дивергенций такого типа в исходных данных. В ячейках AD29 – AG29 выводится среднее изменение цены закрытия через 1,2, 5 и 10 дней после фиксации сигнала дивергенции. В ячейках AH29 – AK29 вероятность роста цены через 1,2,5 и 10 дней после фиксации сигнала дивергенции. Обе зависимости (изменения средней цены от времени и вероятности роста после фиксации сигнала) выводятся на графики.
            Исходные данные – индекс Доу джонса дневной. Если хотите исследовать другие данные надо в Столбцы А-Е вставить интересующие данные и удалить лишние строки (оставшиеся от индекса Доу). Для корректных расчетов еще надо удалить десять последних строк в столбцах AD– AK. Если хотите считать дивергенции с другими индикаторами, то помимо замены исходных ценовых данных надо в столбец Jвставить значения интересующего индикатора.
Да, собственно немного теории и результатов по Доу.
Дивергенция – расхождение значения индикатора и цены. Для MACDбычьей дивергенцией называется ситуация при которой минимум MACDбольше предыдущего минимума, а значение цены меньше значения цены в точке прошлого минимума MACD.
            Соответственно медвежья дивергенция – ситуация при которой максимум MACDменьше предыдущего максимума, а значение цены больше значения цены в точке прошлого максимума MACD.
            Считается, что после медвежьей дивергенции вероятно снижение цен, а после бычьей вероятен рост.
            Однако, дивергенции бывают двойными и тройными. Для бычьих это ситуации когда MACDпоказывает два (три) подряд возрастающих минимума, а цена в этих минимумах продолжает снижаться. Для медъвежьих – наоборот: MACDпоказывает два (три) подряд снижающихся максимума, а цена в этих максимумах возрастает.
На верхнем рисунке Медвежьи дивергенции. В точке 45 обычная, в точке 62 двойная, в точке 85 – тройная. На нижнем рисунке обычная бычья дивергенция 

 
Посмотрим теперь насколько оправдано мнение относительно дивергенций. Для параметров ЕМА 13 и 26, которые рекомендуются в книгах по финансовому колдовству техническому анализу построим графики среднего изменения цены  от времени после сигнала и вероятности роста.
Медвежьи дивергенции:
 Бычачьи:Действительно, вероятности роста и падения после дивергенций отличается от 0,5. Особенно для двойных и тройных и на длинных временах

Оригинал статьи http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=36780