Общеизвестным правилом мировой политики является симметричность применяемых сторонами мер, или принцип — действие вызывает сопоставимое противодействие. В этом отношении позиция России пока является (или только выглядит?) пассивной, это заверения об эффектах «бумеранга» и вялая критика МИДа. Оптимальными, с моей точки зрения, являются следующие шаги:

1. Полная распродажа US treasures. Отвесно лить не надо, несмотря на ликвидность долгового рынка гособязательств США, одномоментный выброс более сотни ярдов повлияет на цену, несомненно. А темпом по 5 ярдов в день вполне решается за месяц. Необходимость данного шага кажется очевидной, из потенциального противника США быстрым темпом двигаются с сторону реального, риски заморозки или использования активов в качестве залога, например, по делу Юкоса ненулевые.


( Читать дальше )

 
 
Полезно иногда оглянуться назад, оценить былые мысли с текущих реалий. Совсем недавно, пару месяцев поднимался сабж smart-lab.ru/blog/158710.php Думал, 62 — нормальный уровень для долгосрочного набора позиции, вот наверное скоро момент настанет. Однако, общая картина удручающая, ниже 62ничего нет только биды voronnorov в районе 30 видны. Господа портфельные фундаменталисты-управляющие, уже готовитесь порадовать портфельных инвесторов?
 

Бодро падает СИПи. Кто то скажет — это же долгожданная коррекция. Может и так, но дневная медвежья свеча свеча одна из крупных за прошедший год. Если быть точнее, то падает еще и WTI.
Завтра наша мамба будет отыгрывать и брент и сипи.

Вроде все как всегда, такой слив риска на моей памяти далеко не первый, но смущает одно но. Раньше из фонды, мажоров, комодов убегали в доллар и ену. А сейчас только в ену. А товарные киви и кенгуру и cad растут к доллару. Раскорреляция привычных явлений. Или действительно толстый полярный лис пришел к доллару?

 
 
В последнее время один из ключевых вопросов  — сокращение программы QE. Мол повсеместно зеленые ростки, просперити и вообще, всяческая алилуйя из статистики сыплется. Что является лучшим подтверждением, мол, не зря запускались программы.

Ладно, делаем вид, что вполне доверяем статистике. Многие уже кричат про злых ястребов, кружащих над ФРС и необходимости продавать риск и тарить бакс. Непонятно одно — правительство США расходует 300, а собирает 200 в месяц, т.е. около триллиона дефицита в год. Если нет QE от Феда, кто будет мусор выносить выкупать?

Варианты, конечно, всегда есть. Самое простое, это не уменьшать куе. Нет, конечно же, раз уже объявлено про сокращение, оно будет, серьезным пацанам негоже врать. Только bid to cover будет делать не фед, а приближенные к крану, где 0-0,25%. В конце концов, какая разница, где лежит мусор, на балансе ФРС или БоА, Морганов и Голдманов с Сити? Тем более, на балансах банков и так уже столько мусора, что без феда они нежизнеспособны и теперь уже «связаные одной цепью».  А еще завсегда кайманы помогают, если что… Метод хорош, да только выглядит издевательски.

( Читать дальше )

 
 
Доброго времени суток!
Толи НГ, толи хороший коньяк окончательно подтолкнули меня к мысли открыть в дополнение к кухонному депо еще и счет у «правильного» брокера мамбы. А там уже и решить кто кого поборет, ибо истину для себя самого, наверное, лучше всего определить самому. Рассматриваю только платформу Quik, как наиболее распространенную. Сижу курю мануалы, ковыряю демо. Есть два, довольно принципиальных вопроса:
1. Как вкачать к квик котировки по инструментам, для дальнейшего просмотра и анализа в оффлайне.
2. Как сделать в quik, по аналогии с mt4, отображение индикаторов только на определенном таймфрейме, ибо система построена на анлизе большого количества инструментов в двух таймфреймах.
 

На Смартлабе неоднократно появляются посты, про пузыри, надуваемые ЦБ крупнейших развитых стран, а также последствия оных. Лично мне интересно было бы посмотреть, осталась ли еще хоть какая то корреляция между ВВП и агрегатами М2 и М3, или они уже давно растут по параболе не обращая внимания ни на что. Насколько понимаю склеить графики ВВП и М можно легко в терминале блумберг. Есть ли возможность у кого нибудь (Шагардин Дмитрий) это сделать для США, Европы, Англии и Японии? Если ранее уже такая информация была, просьба дать ссылку.

Сабж. Использовал ранее БПФ для платежей в другой банк (из соображений территориального удобства обслуживания). В субботу днем звонок из банка-бенефициара с рекомендацией использовать других контрагентов.

Несколько дней назад была развилка у фунта пробивать дневной суп вниз или недельный рес вверх smart-lab.ru/blog/tradesignals/148239.php. Шанс на пробитие вверх оценивал как 40%. И вот оно случилось. Если не ложный пробой, то фигуры 3 до 66-67 сходим.

Отскочили от недельной трендовой штанги. Пробили дневную трендовую. Если уходим ниже 1,59, то имеем даблтоп с целью 1,56.

( Читать дальше )

Добрый день.
Порекомендуйте российского брокера, наиболее подходящего под следующие условия:
1. ммвб, фортс, если есть коммоды, us, xetra — совсем хорошо;
2. отсутствие или минимальные затраты, если нет операций (bay and hold);
3. небольшой мин. депозит <100т.р.
4. quik;
5. электронный документооборот, никаких регулярных визитов в офис, максимум при открытии;
6. более менее стабильная работа серверной части;
7. адекватность тех. поддержки;
8. удобный и быстрый вывод-ввод.
Просьба не рекомендовать победить вопрос гуглом, гугл знает многое, но не все. В первую очередь интересно мнение не сотрудников брокерских компаний. Спасибо.