Продолжаю обзор компаний по секторам с использованием показателя IMG. На этот раз посмотрим на графики банков и финструктур (громко сказано применимо к ММВБ).

Предыдущие записи:
Показатель IMG
Разбор нефтегазовогосектора

Напоминаю условные обозначения
Я использовал Потоковые графики на сайте investing.com.
Нанесены 3 линии:
— желтая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=0
— голубая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=4
— сиреневая пунктирная линия это показатель IMG с коэф AIR=6
Все расчеты приводятся по показателям на конец года. Самые правые значения любой линии (это уже на конец 2022 года) — это экстраполированные данные, поэтому они абсолютно фантазийные.Н

( Читать дальше )

В продолжение моего предыдущего поста  я решил подготовить небольшой пример использования показателя IMG на практике.
Напоминаю основную формулу расчета данного показателя:
IMG = (NAV + AIR*NP) / NS, где

IMG — индекс рыночного гудвилла (Index of Market Goodwill),
NAV — стоимость чистых активов (net asset value),
AIR — количество лет инвестиций (annual investment ratio),
NP — чистая прибыль (net profit),
NS — общее всех размещенных количество акций (number of shares)

можно переписать формулу как 

IMG = Book/sh + AIR*EPS, где
Book/sh и EPS — это уже готовые показатели, которые есть во многих скриннерах

Я решил взять 3 значения коэффициента AIR — 0 лет (то есть просто чистые активы на 1 акцию); 4 года и 6 лет. По моим, пока еще небольшим наблюдениям, я считаю, что на рынке РФ коэффициент AIR со значением 4 года дает наиболее справедливую оценку стоимости компании. Значение 6 лет и выше — указывает на наличие большого оптимизма, и значение 0 — очень сильный пессемизм.

( Читать дальше )

Всем доброго дня!
На всякий случай, начну с небольшого предупреждения. Я не профессиональный инвестор и мои нижеизложенные мысли не могут являться прямыми инструкциями к покупке ценных бумаг. Также хочу сказать о том, что все эти мысли придуманы мною лично, но я не имею достаточного опыта и поэтому не удивлюсь если мне кто-нибудь укажет на работы в которых это все уже есть.

Теперь перейдем к делу.

Каждый инвестор задумывается о справедливости стоимости той или компании/акции на рынке. Изобретено и используется огромное количество методик оценки, в том числе одна из популярных — «Метод дисконтированных денежных потоков». Но, все они имеют различные недостатки, которые не позволяют дать однозначный ответ. 
Когда я задумался о том, какая бы стоимость для меня была бы справедливой, то я сразу выделил для себя два фактора: стоимость активов компании и способность компании генерировать денежные потоки.

Возьмем две гипотетических компании:
1. «Компания стоимости» имеет на балансе высоколиквидные активы на общую сумму 1 млн руб. и в обращении находится 1000 акций с ценой в 1000 руб. К сожалению в последние 3 года компания не приносит прибыли, она перестала выплачивать дивиденды и курс ее акций пошел вниз до 700 руб. Почему курс акций ушел вниз? Инвесторам не нравится текущая ситуация, они ищут более выгодные вложения или просто более надежные дивидендные истории. Но, мы же понимаем, что акция не может стоить ниже 1000 руб при текущем балансе и количестве акций. Нам не важно способна ли компания на данный момент генерировать прибыль или нет, она уже стоит дешевле, чем стоимость ее активов. Кто-то вспомнит при этом коэффициент P/B.

( Читать дальше )

Подводим еженедельные итоги. На этот раз постараюсь сопроводить все картинками.

Сигнал №3 Валютный рынок. Пара доллар/рубль (USD/RUB). На данный момент +1,29%. Идея сохраняется и хорошим подтверждением будет пробой линии B-D.


Сигнал №4. Криптовалюты. Биткоин (BTC/USD). Сейчас это самая прибыльная сделка — +9.17%. Здесь цена, как я говорю, уже «свесила ноги» — несколько раз пыталась пробить уровень в районе 30-31К и думаю, что это скоро произойдет.



( Читать дальше )

Сегодня начинаем закрывает первые «экспериментальные» сигналы.

Сигнал №1 акции МосКредитБанк (#CBOM). Была покупка по 6,501. Закрываем по 6,638 руб. Прибыль составила 2,06% за пару недель.
Сигнал №2 Фондовый рынок ММВБ. АФК Система (#AFKS). Была покупка по 31,70. Закрываем по 30,5 руб. Убыток составил -3,93%

Оба сигнала открывались по 4-х часовому графику (обычно я работаю на днях). Поэтому ожидания были небольшими, но и они не оправдались.
МосКредитБанк хоть и отработал вверх Трендовый импульс, но каждая волна была небольшой и общее движение слабым. Это нормально.



А вот АФК Система у меня закрывается по стопу. А это значит, что моя разметка была выполнена неверно, буду пересматривать ее.

В целом вход получился околонулевым, ситуация рабочая. Все хорошо, ищем дальше хорошие сделки.

Сегодня у меня будет два сигнала. Попробую публиковать с картинками, если это интересно.

Торговый сигнал №8 Фондовый рынок ММВБ. Магнит (#MGNT). Покупка по 5335,5 руб. На дневных свечах завершилась коррекция в виде треугольника. Затем начал формироваться восходящий тренд, который немного скорректировался дивгэпом. Очень хорошая точка для входа.



Сигнал №9 Валютный рынок. Пара евро/доллар (EUR/USD). Покупка по 1,1864. Здесь вообще сформировался сигнал на покупку по недельному таймфрейму, но мы все же заходим по дневному.


( Читать дальше )

Как я и обещал, подвожу небольшие промежуточные итоги в конце недели.

Сигнал №1 акции МосКредитБанк (#CBOM). Сигнал сохраняется, пока +1,66%. Много я от него не ждал. Надеюсь что еще копеек 20-30 на неделе сделает.
Сигнал №2 Фондовый рынок ММВБ. АФК Система (#AFKS). Сигнал сохраняется, но на уровне 31,70 будет стоп-лосс с высокой вероятностью того, что он сработает. Получится околонулевая идея.
Оба эти входы были по 4-х часовому таймфрейму, внутри коррекций. Поэтому здесь все более-менее контролируемо.

Сигнал №3 Валютный рынок. Пара доллар/рубль (USD/RUB). На данный момент +1,64% и по моей разметке поход вверх только подтверждается и начинает набирать обороты.
Сигнал №4. Криптовалюты. Биткоин (BTC/USD). Сейчас это самая прибыльная сделка — +2%. На графике пока наблюдается боковик, но думаю, чем он дольше, тем резче будет падение вниз.
Сигнал №5 Фондовый рынок ММВБ. МТС (#MTSS). А это мой самый главный провал и ошибка. Я забыл посмотреть на дату отсечки и получил великолепный дивгэп в -9%. Можно конечно себя успокоить тем, что попал в дивиденты, но я планировал не учитывать их в своей прибыли, только на росте/падении курса. Тем не менее сигнал в силе, просто ждем закрытие этого гэпа.

( Читать дальше )

Добрый день!
Сегодня получили подтверждение следующие торговые сигналы:

Торговый сигнал №6 Фондовый рынок ММВБ. Банк ВТБ (#VTBR). Покупка по 0,05016 руб. Вчерашний рост на 2,8% подтверждает завершение коррекции на дневном таймфрейме. По разметке у меня начинается пятая волна. Она бывает очень разной, в том числе усеченной, поэтому просто наблюдаем рост.

Торговый сигнал №7 Золото (#ZG). Покупка по 1806,55. Завершение коррекции наблюдалось еще вчера, но я решил подождать и сейчас заходить уже пора. Рост ожидаю до 2100-2200.

Также вчера закрыл короткую сделку на демо-счете Форекса на паре EUR/USD. Открывал 10 июня по цене 1,21637 и закрыл 05 июля 1,18581. Прибыль чуть больше 3000 пунктов. Однако в лонг пока не вхожу, жду подтверждения.


Правила блога по ссылке.

Добрый день!
Сегодня меня заинтересовали следующие инструменты:

1. Фондовый рынок ММВБ. МТС (#MTSS). Покупка по 348.6. Для любителей уровней сопротивления — думаю что мы его уже пробиваем не смотря на то что он длится уже с 2019 года.

В таблице на ГуглДоках Торговые сигналы master114 я в конце недели решил подводить промежуточные итоги — добавляю текущие цены по открытым Торговым сигналам. Пока за несколько дней +3,5%.

Правила блога по ссылке.

Доброго дня!
Публикую следующие сигналы на вход:

Сигнал №2 Фондовый рынок ММВБ. АФК Система (#AFKS). Покупка по 31,70. Вход по 4-х часовому ТФ, поэтому цель небольшая, в пределах 10-15%.
Сигнал №3 Валютный рынок. Пара доллар/рубль (USD/RUB). Покупка по 73,13. По моей разметке на дневном ТФ направление пошло вверх. Цель явно выше 90 руб. Потолка там нет.
Сигнал №4. Криптовалюты. Биткоин (BTC/USD). Продажа по 34365$. Криптовалютное золото продолжит падение в район 20000$.

Сейчас потихоньку начинаю включать в свои списки Фондовый рынок США. Работы много, возможно что-то будет появляться из идей.


Правила блога по ссылке.