Снова утро, снова тот же график, только немного на другом уровне. На работу, как на праздник!",…  - пелось в какой-то старой песенке.

График как раз очерчивает мой диапазон прибыли между 0.7749 и 0.7760. Мне остается только согласиться и купить за предложенную цену. Оформление текста в блоге делается не так скоро, как идет работа на рынке. И сейчас уже я вышла из покупки 0.7749 по 0.7761.
Что следует делать сейчас? Разумеется продавать от 0.7774-0.7778 с целью 0.7763 и ниже


( Читать дальше )

На мой взгляд, акции компании GOOG имеют потенциал изменения цены сегодня на квартальном отчете после закрытия рынка больше чем на 30 долларов вверх и вниз.


Поэтому мне показалось интересным открыть стрэнгл на этот отчет.
Вот такой
Buy 10 GOOG AprWk4 545 Put@ $9.80

( Читать дальше )

Отчет FB полностью сделал заложенный в стрэддлах риск и скорее всего, оставит сегодня без прибылей тех, кто рассчитывал получить преимущество на отчете. Последние годы я много экспериментировала с покупкой и продажей стрэддлов на отчетах. В результате самым разумным мне представляется низко рисковый вариант купить стрэддл за три-четыре дня до отчета и продать его перед закрытием рынка до отчета. В худшем случае прибыли может не быть, но без риска взять свои +5-8% этот вариант дает за счет роста имплицитной волатильности к отчету. Это увеличивает цены как на пут опционы, так и на колл опционы.
В понедельник купила стрэддл на FB текущей недели на страйке 81 за $4.7 с намерением продать его перед отчетом. Цель по доходности ставилась +0.6-0.7. Продать удалось за $5.35, то есть, цель полностью сделана +0.65 на контракт.
Отчет вялый. На данных по отчету цену акции бросало вверх-вниз, но в итоге она стабилизировалась.

( Читать дальше )

Таким образом, в ходе длительных дебатов я установила, что для крикливой, но «профессиональной не по-децки» части населения Смарта еждневно получить +10 тиков на валютных фьючерсах австралийского доллара или евро — задача запредельная и не реальная. Они, крутецкие профи, используют супер-роботов, которых они писали еще… давно, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, покупают специальные программы от самых маститых производителей софта, скальпируют тик за тиком и все впустую — «не выходит каменный цветок»!!! Разумеется, есть причины, виноваты  в этом комиссии! Плохому трейдеру всегда комиссии мешают, брокер плохой или рынок вредит. И чем больше комиссии, тем нереальнее задача. Исходя из этого, они установили факт: комиссии у брокеров-универсалов приводят к тому, что трейдер «почти четыре месяца в году работает бесплатно», даже когда он получает чистой прибыли +$1780 в месяц. Профессионалы от фьючерсных брокеров, поддерживаемые самим брокером, жгут правду-матку и считают расходы и доходы фьчерсных трейдеров своими специальными аутентичными бухгалтерскими методами, близкими господам из Peregrine Financial Group и Enron! 

( Читать дальше )

Небольшое рассуждение по психологии трейдинга.
Рынок дает каждому трейдеру ровно столько, сколько он может взять. Рынок — объективная стихийная реальность, а трейдер на нем — субъект. Все действия субъекта зависят от его умений и способностей, а умения и способности зависят на 85% от природный, данных при рождении качеств и на 15% от того, в какой среде трейдер формировался. Нервная система трейдера, психика — это основа его способностей. На этой основе взращивается, формируется метод восприятия и переработки информации, метод работы и специфический взгляд, интуиция и понимание рыночного процесса.

Природу мы изменить не можем. Но 15% — это очень много! Если наши детские условия развития от нас нисколько не зависят, то наши профессиональные качества — это то, что мы можем формировать осознанно, ставя себе цели, определяя пути достижения целей и достигая этих целей. Трейдер работает с деньгами и цель у него — получать от этой работы прибыль. Существует много разных методов получения прибыли и масса инструментов.

( Читать дальше )

Трейдер, который намерен работать на фьючерсном рынке, должен знать, что главным условием для этого является уровень удовлетворения требований по марже. Иными словами, чтобы участвовать в сделке и купить или продать фьючерс, нужно иметь достаточный уровень баланса счета у брокера. Размер маржи для каждого фьючерса определяется биржей – это поддерживающая маржа, Maintenance Margin. Размер маржи на открытие позиции по фьючерсу определяется брокером. Этот вид маржи, определяемый как первоначальная маржа или Initial Margin. В норме, когда маржа на открытие позиции Initial Margin выше маржи, определенной биржей – поддерживающей маржи, Maintenance Margin. Важно соблюсти требование по уровню поддерживающей маржи на момент вечернего клиринга. Это требование позволяет трейдеру находиться в сделке. Если уровень баланса будет ниже поддерживающей маржи, то брокер пришлет Futures Margin Call, а если уровень баланса счета будет ниже внутридневной маржи, то брокер закроет позицию по фьючерсу.

( Читать дальше )

Я терпима к ошибкам людей, терпима к заблуждениям. Я терпима к форме выражения мыслей, если мысли в выражении содержатся, а человек излагает разумные взгляды, пусть даже в странной форме. Главное — чтобы мысль или мысли там были. Я терпима к инакомыслию, но мне требуется понять смысл и точку зрения, поэтому я буду ее выяснять.
Я не делю людей по национальному признаку по признаку социальному, религиозному признаку или месту жительства. Я делю людей на умных и тупых, на культурных и не очень, на умелых и неумелых, на трудяг и бездельников, на образованных или невежественных… Каким быть вам — это ваше право, а нравится мне это или нет — мое право. Точно так же это справделиво для каждого другого человека.

Человек хорош, пока сам не доказал обратное о себе.
Лишь тупость, бессмысленное хамство, снобизм, невежество и никчемность не располагают меня к поощрению. Ко мне в блог приходят разные люди и пишут комментарии. И некоторым удается проявить себя в худшем виде.

( Читать дальше )

Профильтровав страстные разговоры вокруг системного трейдинга с фьючерсными контрактами и интереса брокера, для начала подведу итог.

1. Из подавляющего числа комментаторов буквально только несколько человек понимают, о чем я говорю, когда описываю работу с фьючерсом по системе "+100". 

2. Как только комментаторы начинают писать про высокие комиссии и про «правильного» брокера — это признак того, что человек не работает на рынке и к фьючерсной работе не имеет никакого отношения.

3. Чисто фьючерсный брокер — это дополнительный риск по ряду причин. Первый риск — чисто организационный. Нигде на сайте этих брокеров нет упоминания о том, как сохраняются средства трейдеров и вообще какие гарантии добросовестности они могут предоставить. Регулятор требует сегрегирования счетов. Но каков порядок возврата средств держателей счетов в случае недобросовестности брокера, мне лично, не ясно. Тот факт, что у Светланы Орловской есть FCA ID мне лично нисколько душу не ласкает. Кто и как будет возвращать деньги клиентам, когда вся эта пирамида рухнет? Сэр Рассел Вейзендорф тоже был членом с FCA ID, он даже женился за 10 дней до попытки самоубийства. 

( Читать дальше )

Общеизвестно, что брокерская фирма является посредником между клиентом и биржей. Такие фирмы выступают в качестве агента для клиентов. За свои посреднические услуги брокер получает вознаграждение, которое носит название комиссионных. Комиссионные выплачиваются клиентом за каждую сделку.
Фьючерсная брокерская фирма — это Futures Comission Merchant (FCM). Каждая такая фирма должна быть зарегистрирована в Национальной фьючерсной ассоциации.

Фактически брокер — агент, исполнитель счетов  и приказов клиента, агент, который согласно своему статусу ведет счета клиентов, принимает и учитывает их денежные средства и предоставляет отчеты о движении денежных средств и исполнении сделок

Брокерские фирмы бывают двух типов. Первые заключают сделки для своих клиентов по всем видам ценных бумаг и по своей сущности являются финансовыми универмагами. Такие брокерские дома ведут исследование рынков, имеют собственные программы для работы, ведут обучение своих клиентов, ведут информационные бюллетени, которые они предоставляют своим клиентам.

( Читать дальше )

Внимательному читателю должно быть уже понятен принцип системной работы на рынке. Этот принцип состоит в рациональности. Рациональность состоит в упорядоченности и дисциплине действий. Рациональность, словно нож в мягкое масло, входит в размягченные и рыхлые действия, ожидания и намерения толпы. Толпа никогда не станет исключением. Толпа — это сама рыночная среда. А на рынке для получения прибыли непременно следует, двигаясь в общей массе, поступить иначе, чем поступают другие, чем поступает толпа.

Вчерашнее обсуждение работы с австралийским долларом в очередной раз показало основные свойства мышления «человека толпы», яркими представителями которой показали себя некто НЕГОРО и verg  — именно им по результатам вчерашнего обсуждения присуждается звание «Самый тупой трейдер».  Поздравим мальчиков! 

НЕГОРО лидирует, потому что в его тупости прослеживается последовательность, то, что можно назвать системная тупость в сочетании с тупым враньем, но если verg

( Читать дальше )