Итак… шорт по нефти от 52.5 ушёл в минуса, но всё в рамках плана. Ураган в штатах сыграл, добыча упала, доллар обвалился. Ещё немного вверх, доберу шорта и забываю про данную позицию. Я сразу беру шорт на январские контракты.

Начинаю торговать крипту.
Открыл счёт на bittrex, завёл монеты, пока купил:

etherium (х41 с начала года)
nem (x81)
ripple (x35)

Биткоин дохлый, всего х5 с начала года, его я брать не буду. Предварительно стратегию я вижу так, буду мониторить топ-20 и перетряхивать портфель с пользу тех, кто показывает большее умножение. Каждый день нет, но раз в месяц, пожалуй, да. Переводить с биржи для хранения на кошельках смысла я не вижу, портфель максимально спекулятивный. Хотя отдельные кошельки по валютам открыл. Судя по тому, что предтавляют из себя эти кошельки, а поставил я: jaxx, nanowallet, electrum и что-то ещё это довольно простые поделки, собранные на коленке. Завёл $10 тыс, потерял на коммиссах почти $1 тыс, минимальная цель $100 тыс. это всего х11. Посмотрим, что будут показывать самые горячие и хайповые монетки. Если пирамида начнёт рушиться прямо сегодня — так тому и быть, но я так не думаю.

Удачных трейдов.

Ничего особенного не произошло, слегка уменьшили кол-во лонгов, но это не существенно, скорее всего их сейчас столько же, учитывая, что в пятницу немного дёрнули вверх. Снижение практически готово, ждём, когда командир даст отмашку.

brent, дни:

Сегодня проверим предсказательную силу индикаторов. Возможно, это сильно сказано. На основе своего скромного опыта, я считаю, что данные это первично. Если данные дерьмовые, что к ним не применяй, пользы от них не будет больше. А сами индикаторы, лишь другой вид на эти самые данные и как показывает опыт, первичные данные гораздо более удобоваримы для компьютерного интеллекта, чем данные с индикаторов. Зачастую последние системе приходится отсеивать как некий рандомный шум, хотя ты то знаешь, что даешь системе качественный «контент» в виде дополнительного индикатора RSI или ChaikinMoneyFlow))

В качестве оценщика будет выступать обычная feedforward нейронка, RNN тут не будет, мы попытаемся найти какую-то линейную функцию от показаний конкретных индикаторов и дальнейшем движением цены close.

Боеспособность нейронки проверим на искусственном датасете, который сгенерен по некой функции с несколькими параметрами. Вот график цен закрытия, сгенеренный по данной функции. Он даже визуально вполне прогнозируемый, хотя и не повторяется абсолютно.

Ох уж эти COTы. Т.к. я торгую в большей части нефть, то и COTы будем гонять по ней))

И так, берём данные COT по WTI (не legacy, а полный формат с расшифровкой по всем группам).
данные с начала 2007 до конца 2015 будем использовать на обучение (LEARN)
данные с начала 2016 до настоящего времени для контроля (TEST)
возьмём нейронку (RNN) и заставим её подумать, а именно найти связь между изменением отчётов COT во времени и будущим движением цены, на входе у неё только данные по COT (плюс цена закрытия) и направление движения рынка на 7 торговых дней вперёд (для обучения), будем регистрировать изменения цен закрытия только выше 5%.

функции определения движения:

Up = (Close == Min(Close, PREDICTION_PEROID)) && (Max(Close, PREDICTION_PEROID) — Close > 5%)
Down = (Close == Max(Close, PREDICTION_PEROID)) && (Close — Min(Close, PREDICTION_PEROID) > 5%)

проверим боеготовность сеточки,
на входе 3 параметра (Close, Max(Close, PREDICTION_PEROID), Min(Close, PREDICTION_PEROID))
её задача найти функции определения движения цены, заданные мной:

LEARN >> eval @ epoch 400: Accuracy = 0,95, Precision = 0,91, F1 = 0,92
TEST >> eval @ epoch 400: Accuracy = 0,82, Precision = 0,79, F1 = 0,80