Сегодня с утреца зарезал нефтяного лося. Он стал слишком большим и в новый год я решил его не тащить. Потерял на позе $120k, год закрыл в небольшом, но минусе, неприятная тема. При этом умудрился уже заплатить налог за этот год более 100 тыр рублей, т.к. выводил кэш из открывашки. Попрую истребовать взад, хотя фиг знает, убыток у американского брокера, прибыль была у российского.

Глобальные мысли по нефти. Я остаюсь нефтяным медведем на 2018 год, хотя торговать руками не буду весь следующий год, только алгоритмы. Как алгоритм решит, так и будет, ему виднее. Если алгоритм будет покупать brent по $80, я ему не собираюсь мешать. Задаю себе вопрос, как же получилось так, что американские добытчики так грубо просчитались в расчётах и теряют на этом колоссальные деньги? Ответ напрашивается — это временно и дальнейшее падение с лихвой всё отыграет. Но есть и другая тема — в мире появилось гигантское количество денег и они начали выплёскиваться с финансовых рынков в рынки реальные, а соответственно в спрос на сырьё, пока только начали. Если этот темп ускорится, то всё сырьё может переписать абсолютные исторические максимумы, просто в силу того, что денег стало на порядок больше, чем было когда-либо раньше.

( Читать дальше )

Цена по wti «стоит» уже как месяц, позиции спекулей/производителей стоят на месте, видимо под новый год никто не хочет принимать решений. Brent немного дёргают, но там объёмы торгов более чем в 2 раза меньше (wti около 1.9М, brent 0.9M). Спред brent-wti подрос за неделю на $0.7 до $6.55 — что много (крупные производители нефти в США высказывают своё недовольство данным фактом и винят во всём EIA).

Вся нефть всё так же находится в контанго, до сих пор на ICE brent на декабрь 2020 года отдают по $57. Т.е. рынок не готов платить денег за хранение нефти. Храните нефть? Теперь только за свой счёт. И этот факт дополнительно способствует падению запасов. Я думаю падение запасов продолжится, тем более потом можно будет пополнить запасы на $10-$15 дешевле.

Удачных трейдов!

Поднял у себя ноду эфира, ну и решил проверить некоторые догадки. Эфир я считаю топовой технологией, поэтому буду изучать внутринние движения более подробно именно в эфире, т.к. он — зеркало всего блокчейн движения.

Сделал следующий график количество новых кошельков на которых прошла минимум 1 транзакция, нарастающим итогом. Т.е. это люди, которые вновь зарегистрировались и купили у кого-то эфира. Либо открыли новый кошелёк и перевели на него деньги.



Так почему же он так растёт в цене? Интерес к технологии вырос в сотни раз и каждому новому юзеру нужен эфир. Что-то мне подсказывает, что это далеко не конец, в любом случае я собираюсь следить за динамикой, рано или поздно будем выходить на «плато», тогда будет возможна коррекция, а пока что тут корректировать? Расти да расти!

p.s. Дополню пост следующим графиком — новые кошельки, которые только получали эфир, но ни разу не отправляли (кошельки накопления).

WTI cot, текущая картина:

Ставки сделаны, ставок больше нет, затишье перед бурей. Держим интригу. Комментировать особо нечего, осталось только ждать.

Немного о стрессе.

Мне 36 лет, я регулярно занимаюсь спортом, закаливанием, живу на природе, короче — веду ЗОЖ. Чувствал себя прекрасно. Где-то с месяц назад, начал болеть живот, причём хорошо так начал болеть. Откуда? К больничкам я отношусь крайне негативно, но тут пришлось сходить и… скорее всего язва, давай глотай шланг, потом целая куча таблеток. Постойтё… это не совместимо с моим образом жизни и мышления. Начал думать, искать причину. Позиция по нефти, в ней я с сентября. Во-первых для меня она непривычно крупная, а во-вторых на данный момент в ней лось и я каждый день, просматривая котировки, вижу это. Это длительный стресс, который копится с каждым днём. Мысленно я понимаю, что готов удерживать эту позицию долго, пока она не закроется по стоп-лосу, либо пока не поменяются факторы, по которым я её открыл. Насколько критична для меня потеря, если будет стоп лос? Потеряю порядка 20% от торгового капитала, очень много денег, но, в целом, это просто цифры, завтра заработаю ещё! Однако, организм считает иначе! Провожу над собой эксперимент: теперь смотрю нефтяные цены только в конце недели и здоровье начало выправляться на глазах, обошёлся без таблеток. Мораль такова — нужно отключаться от контекста, иначе можно уехать в больничку! Либо принудительно закрывать позицию, которая сосёт из тебя соки, либо переключаться на что-то ещё (в моём случае крипта), хотя, во-втором случае, фоново, волнение продолжает идти. Стресс копится и через нервную систему может долбануть куда угодно, скорее всего, в самое слабое место!

( Читать дальше )

В двух словах расскажу, как безопасно хранить крипту. До сих пор я хранил её на бирже, но пора подумать о безопасном способе. Что для этого нужно? Usb приблуды от сторонних производителей в сторону. Нам нужна чистая флешка и лист бумаги. Так как монет разных много, а у каждой монеты ещё и по несколько адресов, то лучше сделать несколько страниц в экселе примерно таких:

1) адрес монеты | приватный ключ (*) | в каком кошельке она хранится

2) название кошелька | пароль | фраза для восстановления (*) | файл самого кошелька (*)

Поля обозначенные (*) — секретные, будут требоваться гораздо реже, мы их будем хранить в зашифрованном текстовом виде. Что для этого нужно — любое бесплатное опенсорсное приложение, которое преобразует данные в шифрованный текст. Я решил даже не искать его, а сделал сам за несколько часов на джаве (выкладываю исходники), благо всё уже давно есть в стандартных библиотеках и писать практически ничего не нужно.

работает оно так:

( Читать дальше )

И так новая порция мирового блокбастера.

wti, недельки:





Итак, в шортах у американских производителей 621 млн баррелей нефти, такого небыло никогда, сейчас это модно называть «новая нормальность». Отклонение цены нефти на $1 равно $621 миллиону долларов возможной прибыли/убытка. Ставки космические, даже и не стоит говорить, что сделав такой навес хэджа производители не верят в рост цен. На чём они основываются — непонятно, не нам их судить. Давайте взглянем на общую картину в штатах.

Импорт нефти



( Читать дальше )

Это всего лишь х10 за год, до альтов в среднем тут далеко, у них х30.

И так, с чем связаны ускоренные вводы фьючей на биток, сначала объявила CME, теперь и Nasdaq. Очевидно — спрос со стороны крупняка. И спрос этот начал давить, приходится наперегонки вводить фьючи. Негоже крупняку заводить миллионы долларов через обменники или заносить наличкой, а участвовать в исторической движухе хочется всем. Как мне видится дальнейшая картина — спрос на покупку будет большой, а так как это не поставочной фьючерс, все деньги будут оставаться на одной площадке. Какой же дурак встанет на сторону шорта (производителей тут нет)? А вот эти ребята уже готовятся вставать в шорт — для этого они покупают реальный биток сейчас и тем самым разгоняют цену — продавать они будут на бирже фьючи по более высоким ценам и крыться реальным битком. Естественно, если по фьючам не будет спросу — вся тема рухнет и биток обвалится, но это так скажем… мало вероятно. Я бы ждал битка гораздо выше, так будет лучше для всех, допустим, $30k в следующем году видится вполне реальным. Далее, если тема пройдёт успешно, будем ждать ввод фьюча на эфир и разгон эфира подобным же способом.

( Читать дальше )

wti, cot:



У спекулянтов максимальный лонг за всю историю, 600 тыр. контрактов, 600 млн баррелей нефти, у производителей максимальный хэдж, будет интересно посмотреть на динамику сланца в начале 2018 года, должен быть непрерывный рост производства, иначе какой смысл создавать такой огромный хэдж? Скорее всего, производители не верят в стабильность этих цен.

Я думаю, ценовое ралли последних месяцев это была спланированная спекулятивная атака и если бы не ответ производителей по wti то результат был бы совсем другой, на $10-$15 выше.

Глобально, нарисовали техническую картину так, как будто brent собирается вернуться в 2013 год, не обращая внимания на то, что есть сланцевая нефть. Но это фэйк.



( Читать дальше )

И так, что происходит на графиках cot если посмотреть на долгосрочную картину:



Сложился паттерн, который был в 2014 году — максимальный шорт своп-дилеров, максимальный лонг спекулей. Это говорит только об одном — в 2018 году будет много нефти от сланцевиков.



( Читать дальше )

Вышла свежая порция COT по WTI, позиции спекулей — большой лонг 430К позиций, что примечательно, производители сократили шорт с 350К до 85К. Они верят в рост цен. А вот своп дилеры нарастили максимально шортов, видимо физически нефть сильно дешевле, чем на бумаге. В целом, годовых максимумов пока не достать.



А вот по брент происходит истерика. Спред растёт опять в район $7, при стоимости поставки из штатов в районе $3.



( Читать дальше )