wti cot

18 ноября 2017, 10:49
|
Сергей Андреев

wti, cot:

У спекулянтов максимальный лонг за всю историю, 600 тыр. контрактов, 600 млн баррелей нефти, у производителей максимальный хэдж, будет интересно посмотреть на динамику сланца в начале 2018 года, должен быть непрерывный рост производства, иначе какой смысл создавать такой огромный хэдж? Скорее всего, производители не верят в стабильность этих цен.

Я думаю, ценовое ралли последних месяцев это была спланированная спекулятивная атака и если бы не ответ производителей по wti то результат был бы совсем другой, на $10-$15 выше.

Глобально, нарисовали техническую картину так, как будто brent собирается вернуться в 2013 год, не обращая внимания на то, что есть сланцевая нефть. Но это фэйк.

По поводу моей позиции, и да, я усреднил шорт по 63 на мартовском контракте. Лосяра в районе $55k, терпимо. Пойдём выше $69 закрываю всё нафиг и куплю опционов пут. Пока так.

Удачных трейдов!

Ключевые слова:
wti

20 | ★1

6 комментариев

«Усреднил шорт в нефти»??? Вы просто приблизили маржин-колл.

buy_sell

18 ноября 2017, 12:11
Ответить

buy_sell, зачем сразу кол? $69 brent мой стоп по этой позиции, около $58 безубыток. верю в возврат нефти в пол, ну или хотябы на $52, для начала.

Сергей Андреев

18 ноября 2017, 12:49
Ответить

когда рынок «неправильный», и «неправильно» идет против позы, да еще и при таких (высказанных) ожиданиях и действиях, лучше не ждать и не усредняться, а конвертировать позу в синтетический стрэдл, который затем рехеджить.
В этом случае чем выше, тем больше будет радости, а не печали как сейчас, потому как поза для вниз будет только расти, попутно создавая прибыль здесь и сейчас. Ну а если рухнет здесь и сейчас — то прибыль будет просто несколько поменьше ожидаемой по сравнению с тем, как есть сейчас

Lilith

18 ноября 2017, 12:43
Ответить

по чарту, кстати, у вас налицо попытка взять от последнего слива перед ростом. Обычно это плохая идея.
И да. Максимальные по истории позы — ныне не показатель. По той простой причине, что в прежней истории не было такого спроса на фьюч со стороны разных фондов, в том числе etf и etn. Да и ценники были иные. При том же самом объеме денег на этом рынке действительные максимумы позиций могут лежать процентов на 50-60 повыше от текущих, а действительно много — это не менее, чем вдвое больше от текущих

Lilith

18 ноября 2017, 12:48
Ответить

Lilith, по поводу максимальных позиций спекулей в деньгах, разумеется, их может быть и больше сейчас (нефть дешевле, денег больше), но я думаю, что производители делают хэдж под реальные поставки и это сыграет. Тем более, сырьевые индексы не повторяют этот рост нефти. По поводу синтетических инструментов, предпочитаю вообще не трогать опционы, сегодня глянул пут на мартовский фьючерс, там цена $2.4, дороговато.

Сергей Андреев