Наболело, по качеству обслуживания Газпромбанка.

написал обращение.


( Читать дальше )

Это гениально

( Читать дальше )

Сегодня все просто

Субботний вечер! что делать еще кроме доработки своих систем старым алготрейдерам… Плюс такого трейдинга в том, что он системный, т.е. все ходы записаны. Сделанные ходы полезно анализировать, просматриваю всегда свои сделки на предмет того, как они проходят, там ли выход был где задуман, сработал ли стоп и т.д. 
У меня сейчас именно переворотные стратегии работают, в ходе торгов записывается куча информации, в т.ч. по каждой позиции отслеживается PnL, в БД остаются его минимальное и максимальное значение по позиции. Решил посмотреть насколько эффективно забираю профит. Формула такая:

Keff = (Pnl fakt — Pnl min )/ (PnL max — PnL min), в процентах. Если Keff =100 — значит забрана максимально возможная прибыль, которая была в ходе торгов по позиции достигнута и т.д.

Так вот забирают РС, вуаля, по сентябрю (что уж тут говорить, мням, мням, льют помалясь)



( Читать дальше )

В заголовке суть. Это для меня самая полезная книга их всех, а их немало прочитано.
Эту книгу можно «закодить» в буквальном смысле, я был в восторге от изложения простым языком.
Только одно но, если у вас есть уже алгоритмы с положительным МО.

Утро доброе!
раз уже есть время, решил проверить комиссию.  допускаю, что где-то не прав могу быть, помогите советом.
сегодняшняя сессия. Сделки закрыты, бот остановлен ибо сливает.
Вот результат торгов

Это скрин с маржой


( Читать дальше )

Разделил БД (робота) на 4 относительно независимые логические части (обработка тиков (статблок, индикаторы), сама мехсистема, визуализация, архив сделок и всякой всячины), устраняю «баги»,  скорость обработки увеличилась. Смотрю, никогда не было и вот опять © — теряет позиции снова, нужно переписать проверочные процедуры. Дублирует заявки (одна ушла, вторая следом, первая еще не обработана).
Посмотреть решил, что-то раньше не доходили руки, а как собственно заявки уходят через *.txt файлы квика. Ткнул пальцем в первую попавшуюся.

id_trans 167 заявка сформирована 12:15:49, в текстовом файле оказалась в 12:15:50, зарегистрирована в 12:15:50, а в квике выставлена  на биржу в 12:16:23. Это, е-мае, 33 секунды в обед на спокойном рынке!

Соберу запрос, интересна статистика…

Уникальная особенность «Триумфа» в том, что к нему подключаются дополнительные модули для повышения эффективной работы как в целом, так и по определенным типам целей. В оснащенные С-400 подмосковные полки воздушно-космической обороны поступили пять всевысотных обнаружителей, способных одновременно опознавать до 100 целей различных классов.

Такая же цель у робота — отслеживание мин. 100 позиций (не ограничено в принципе кол-во стратегий) с разной логикой выхода, переделано, пока отлавливаю ошибки.
Пока ошибки — это вот так выглядит


( Читать дальше )

В БД не поступали на протяжении долгого времени trans_id сделок из квика. теряются 2-10 за день. В причинах разбираться можно, но надо ли. Логика была привязана к этому полю, потеря этой информации - робот «терял» позиции. Это послужило триггером изменений.
Пришло время рефакторинга, переписать алгоритм входа и выхода, немного поменять структуру БД.
Код писался с чистого листа — не оптимален. Сейчас активные позиции обрабатываются последовательно, т.е. 100 позиций (лотов) * 10 различных типов выходов = 1000 пробежек в цикле.
Конечно это неправильно, — переделываю на проверку «пакетами» и т.д., т.е. не 1000, а 10 проходов цикла. Вход по 1 лоту, так что это критично. Это касалось и входа. + убираю артефакты — поля БД и код - которых накопилось достаточно за 1,5 года и т.п.
К 15.09.2016 к ЛЧИ нужно закончить.
Далее — среднесрочные стратегии, и скальп.

Чот хорошее настроение...

Этапы «профессиональной» жизни трейдера:

1. Новичок: что, где, когда?
2. Интуитивный трейдер: верняк, точняк, чуйка, «никогда не было и вот опять» ©
3. Озарение — переход в алготрейдера: что? где? когда? на чем? или в алкотрейдера (кому как повезет)
4. поиск Грааля: какие индикаторы? оптимизация, Шарп, Келли.
5. Грааль найден — SMA: блин, чо так долго искал?
6. Системы зарабатывают… никто не нужен… тишина в эфире
7. Переход в команду: у них не так, как у меня! блин, те же SMA/////
8. Поиск трейдеров в команду: стало скушно...
9. Берем в ДУ от 10М нерублей.

Все посты в теме алготрейдинг:

Щас всем покажу. Все чудики, хреново пишут, выкладывают только картинки и не палят граали и код...
Ну я сам-то не дурак палить граали и код… выкладываю картинки.