немножко дурацких картинок

Вот такой, собственного сочинения марсически-сатурновый стоплось.....
на амиброкере

фьюч РТС
на тиках


( Читать дальше )

Если ты хочешь зарабатывать покупая опцион в лонг, ты обязан знать что должен чувствовать тот у кого ты его купил… например так



Иначе ты ничего не заработаешь

книжка Элдера была проглочена и пошла почти туда же куда и Невский альманах в одном известном стихотворении...., большая часть уже почти забыта, а то что показалось полезным записано в блокнотик....
Начал сегодня следующую на полке в моей планшетной библиотеке...
Добры молодцы и красны девицы… мне нравятся разные вещи, разное кино, разные книги и разные люди… Проблема обычно в том что действительно разных людей на самом деле немного… породы мозговых червей не сильно разнятся поэтому так или иначе всё сводится к двум-трём типам помешательства… Кто то мнит себя Наполеоном, кто то думает что его зовут Тимофей Мартынов, и ещё много людей убеждены что они — трейдеры… а некоторые ещё и считают себя писателями....
Но один из последних сказочников меня уже порадовал… серьёзно, начал читать и с первых страниц показалось интересно… настроение хорошее… дождик мелкий, самое то что надо… книжка вот эта...

Почитать по автора и про книгу можно здесь и здесь

Прочитал новую книжку Элдера....The New Trading for a Living...
ссылка

По написанному… как бы сказать… нового для себя ничего особо не открыл… однако для интересующихся его творчеством ) вполне легко  читается. Кроме того читал я это через призму первоначального знакомства с Вайсом и его методами… так что пытался выхватить что то применительно к этому по большей части.

Психологические штуки сразу пролистал, ну не могу я это воспринимать… единственный из психов кого уважаю это Стинбаргер, остальных я бы закрыл в одной комнате, забрал бы мобилы и оставил на неделю с постоянным прокручиванием песни Софии Ротару «Аист на крыше»… Почему то есть уверенность что в отличие от пауков, психологи сойдут с ума в полном составе и победителей не будет… кхе… заговорился....

Дальше идет классический анализ чартов… вот здесь есть некоторые интересные моменты, особенно для тех кто так же интересуется техникой Вайса… они как вы наверное знаете, с Элдером знаются… и хорошо.

( Читать дальше )

Вопрос был у одного товарища по поводу такого скана… ну мож ещё кому понадобится

что он делает:

1. Считает суммарный объём за выделенный промежуток времени. (например за весь премаркет)
2. Сравнивает его с заданным минимальным пороговым значением и выдаёт список бумаг, где выполняется условие.

собсно:

input OpenTime = 0700;
input CloseTime = 0929;
def minvolume = 200000;
def sec_open = SecondsFromTime(OpenTime);
def sec_close = SecondsTillTime(CloseTime);
def pmvolume = if sec_open >= 0 and sec_close >= 0 then volume else Double.NaN;
def cumvolume = if !isnan(pmvolume) then cumvolume[1]+pmvolume else 0;
def cvol = if cumvolume > 0 then cumvolume else cvol[1];
plot cv = cvol >= minvolume;

Теперь что я об этом думаю… а думаю что смотреть полезнее не премаркет а блоктрейды после закрытия.

Взял в кредит на полгода немножко новой мебели… Платил исправно и полностью… при этом

1. Как минимум два раза в неделю звонили на мобилу после 21 часа… представлялись что из Траста и им нужно что то уточнить. Каждый раз спрашивали личные данные зачем то...
2. Половина срока прошла… начали звонить кто бы вы думали… коллекторы… звонили, что то там у себя смотрели затем извинялись за беспокойство. Звонили три раза. Каждый раз… Здрасьте, а вы, а вот, а мы… пальчиком АйЯйЯй… потом Ой извините, что то сбоит в системе...
3. Заказал досрочное погашение… начался цирк натуральный… мне очень вспомнился Хармс, я как будто стал героем его «голубой тетради»… девки в офисе банка насчитали сумму, затем перезвонили, назвали другую сумму… пришел в офис, там наверное часа полтора деваха похожая на бульдога бегала куда то с оловянными глазами и бумажкой наперевес и в итоге заявила что у меня просрочены выплаты и начислены штрафы… хехе...
Когда разобрались у девки так смешно тряслись щёки то ли от злости то ли от кататонии… короче назвали уже третью сумму которую внесли и поставили печать… пошел оплатил… В итоге на счету осталась переплата… небольшая в 700 сольдо.

( Читать дальше )

В своем самом первом посте здесь на сильно изменившемся смартлабе, я затрагивал тему недооцененности волатильности. Там же приводились примеры, когда реальная вола оказывалась выше вмененной. Как правило, в эти моменты индекс S&P показывал прекрасный пример тихой гавани для инвесторов. Поступающие денежки потихоньку толкали его вверх и достаточно было просто дождаться прорыва«плато» на кривой исторической волы, которые также весьма стабильно приходятся на эти периоды роста. 
Хочу показать вам тот же самый чарт с теми же инструментами, но уже по состоянию на сегодняшний день


Зелеными прямоугольниками отмечены интересующие области.

Ты мне вот чего скажи, когда ты идёшь на базар за картошкой то ведь обычно не знаешь какой будет точная цена, важно ведь только количество которое нужно купить и сумма которой ты располагаешь для этого. То есть ты согласен сделать покупку при цене находящейся в диапазоне от и до...
Если так, то зачем ты проводишь эти дурацкие ненужные линии?

Ты думаешь если цена одинаковая то это равноценно? Неа… цена вообще не важна, важна стоимость....value....
Короче перестань рисовать линии, они тебя обманывают



 

Листая прошлые номера Stocks&Commodities в частности октябрьский номер за этот год, наткнулся на довольно интересный рейтинг американских фьючерсов по их ликвидности. Странно что не заметил его раньше когда только получил этот номер… Для тех кто уже работает или только присматривается к этим рынкам, полагаю будет нелишним ознакомиться. Некоторые позиции, честно говоря, удивили.

Есть стратегия краткосрочных прыжков и конструкция в виде квика + стакан бесплатный + ниндзя. Стратегия полностью индикаторная, скрипты в ниндзе свои собственные плюс ренко бары..Jay которые.
Анализ весь на Sim ниндзе а заявки по сигналам ввожу вручную хоткеями на клаве. Изврат сумасшедший абсолютно.
Ну и собсно скрины статы из ниндзи за две предыдущие недели и за сегодняшний день… (уж не обессудьте уважаемые, но слишком, даже чересчур суеверен… поэтому из квика ничего не покажу)
В табличках значения профита/лося соответствуют количеству заработанных пунктов фьюча РТС… в реале статистика немножко не такая, но отличия незначительны...

Позапрошлая неделя прошла в нормальном темпе, довольно ровно....



Половину прошлой недели пытался устранить обнаруженные глюки софта и как то облегчить глубину идиотизма всей этой конструкции. В итоге глюки победил, но конструкция так и осталась нетронутой

( Читать дальше )