Всем добрый день Уважаемые форумяне!
Прошу Вас помощи в разборе и создании ELA-кода, торговой стратегии (функций, сигналов) для multichart, а именно речь пойдет о Трендовым индикаторе прорыва динамического ценового канала (ссылка на данную тему http://konkop.narod.ru/codes.htm). Сам код индикатора и функии из омеги к multichart подходит, а вот с торговыми сигналами начинается проблема. При вводе кода и его проверки торгового сигала в multichart выдает ошибки. 
Вот, к примеру, сам код торгового сигала
Торговый сигнал "$NRTRwATR_2data" для двух данных различных временных масштабов. Data1 — меньший тайм-фрейм, Data2 — больший тайм-фрейм. (Торговля по-тренду)
Inputs: Len1(10), Len2(15), M1(1), M2(2); 

Vars: Up_trend(false), Dn_trend(false);

If C of Data2 > $NRTR_WATR(Len2,M2) of Data2 Then begin
Up_trend = True;
Dn_trend = False;
End;

If C of Data2 < $NRTR_WATR(Len2,M2) of Data2 Then begin
Up_trend = False;
Dn_trend = True;
End;

If Up_trend = True and C > $NRTR_WATR(Len1,M1) Then Buy at Close;
If Up_trend = True and C < $NRTR_WATR(Len1,M1) Then ExitLong at Close;

If Dn_trend = True and C < $NRTR_WATR(Len1,M1) Then Sell at Close;

( Читать дальше )

Добрый день!

Подскажите пожалуйста возможно ли корректная установка программы Omega TradeStation  и вывод данных из QUIK? Если да то прошу Вас помочь в данном вопросе.  Данная программа мне нужна для вывода формул написанных на языке программирования EasyLanguage. Может есть другие варианты аналитических программ  с языком программирования EasyLanguage? 



  

Добрый день!

Прошу помочь в данном решении вопроса, а именно как будет выглядеть в формате Метастока коэффициент стандартных отклонений для АМА Кауфмана и как правильно его настроить под торговлю фьючерсами (например для SiU 5 мин. тайфрейме). 

Вот формула которую рекомендует Кауфман , для того чтобы торговая система на основе АМА перестала реагировать на каждый «чих» рынка, Кауфман рекомендует использовать дополнительный фильтр:

Filter = K∗StdDev(AMA — AMA-1, n),
где 
К — процентный коэффициент 
n — период на котором вычисляется стандартное отклонение.

Материал взят из источника http://konkop.narod.ru/Files/7_74_79.pdf 

Из данного материала можно увидеть разницу между сигналами торговой системы на основе AMA без использования фильтра (верхний рисунок) и с использованием фильтра (нижний рисунок) 


Пробовал применять вот такую вот формулу на фьючерсе SiU6 на 5 мин. тайфрейме:

( Читать дальше )