Коэфф. стандарт. отклонений АМА Кауфмана (AMA+Filter)

Добрый день!

Прошу помочь в данном решении вопроса, а именно как будет выглядеть в формате Метастока коэффициент стандартных отклонений для АМА Кауфмана и как правильно его настроить под торговлю фьючерсами (например для SiU 5 мин. тайфрейме). 

Вот формула которую рекомендует Кауфман , для того чтобы торговая система на основе АМА перестала реагировать на каждый «чих» рынка, Кауфман рекомендует использовать дополнительный фильтр:

Filter = K∗StdDev(AMA — AMA-1, n),
где 
К — процентный коэффициент 
n — период на котором вычисляется стандартное отклонение.

Материал взят из источника http://konkop.narod.ru/Files/7_74_79.pdf 

Из данного материала можно увидеть разницу между сигналами торговой системы на основе AMA без использования фильтра (верхний рисунок) и с использованием фильтра (нижний рисунок) 


Пробовал применять вот такую вот формулу на фьючерсе SiU6 на 5 мин. тайфрейме:

Periods := Input(«Time Periods»,1,1000, 10);
Kf:=Input(«Коэф.»,0,10, 1);

Direction := CLOSE — Ref(CLOSE,-periods);
Volatility := Sum(Abs(ROC(CLOSE,1,$)),periods);
ER := Abs(Direction/Volatility);
FastSC := 2/(2 + 1);
SlowSC := 2/(30 + 1);
SSC := ER * (FastSC — SlowSC) + SlowSC;
Constant := Pwr(SSC,2);

AMA := If(Cum(1) = periods +1, Ref(CLOSE,-1) + constant * (CLOSE — Ref(CLOSE,-1)),
PREV + constant * (CLOSE — PREV));

Filter:=Kf*Stdev(AMA-Ref(AMA,-1) ,Periods);
Filter

В итого получился вот такой вот непонятный  индикатор:



В чем подвох и что я делаю не так? как настроить правильно формулу, коэффициент и период?  Возможно даже есть какая то другая альтернатива по решению данного вопроса (реализация в quik или на другой любой программе для технического анализа), готов выслушать любые Ваши соображения. Заранее Всем Вам спасибо.

 

 

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.