На вопрос отвечают:

Насим Талеб
Рубен Варданян («Тройка диалог»)
Олег Тиньков («Тиньков кредитные системы»)
Сергей Полонский (Mirax Group)
Сергей Гречишкин («Аsset Managment)
Наталья Борщевская (»ФК Открытие")
Виктор Семенов (основатель «Белая Дача») 
Василий Сидоров («Euroatlantic Investmens»)
Олег Вьюгин («МДМ Банк»)
Роман Горюнов (председатель РТС)
Сергей Белоусов (Ген. дир. «Parallels»)
Игорь Комаров (Президент «Автоваз»)

Какие реальные ожидания от вашей торговли на рынке в перспективе нескольких лет? Просадки не учитываем, только доходность. Спасибо.

UPD: судя по количеству «желающих» в коментариях, стратегия никому не интересна. Тема закрыта.

Решил тут взглянуть на стратегии, которые делал в первые пол года увлечения системным трейдингом, во времена когда еще верил в живительную силу индикаторов и попалась мне на глаза одна из них, которая на РИ вроде неплохо работает. Промелькнула мысль, а может взять и выложить код в общий доступ, может кому пригодиться или такие вещи денег стоят? 

Главная страница замерла в ожидании чуда, а чуда все нет и нет. 
Набрать 15 — плюсиков под силу не всем темам, даже темам про трейдинг.
В топе оказался пост про ж… пу.
Упс...

Конструктивное предложение
Темы ранжируются по времени создания и поднимаются комментами. Чем свежее коммент, тем выше тема. Очевидно, что если тема вызвала интерес, то и дикуссия по ней будет активная, то почему бы ей тем самым не двигаться к верху? Вторая переменная это количество коментариев. У переменной — количества приоритет ниже чем у времени публикации.

1. Единственной объективной информацией на рынке являются прошлые цены. Поэтому основой не интуитивной торговли могут быть только устойчивые закономерности в ценах или их преобразованиях.

2. Так как строго математически получается, что доходность любой самофинансируемой торговли (т. е. без ввода-вывода средств в течении торгового периода) зависит только от относительных изменений цен, то поиск устойчивых закономерностей надо вести прежде всего в рядах этих изменений или, по крайней мере, закономерности, выявленные на самих ценах, должны свидетельствовать и о наличии закономерностей в относительных изменениях цен, которые бы давали положительное среднее доходности самофинансируемой торговли.

3. Устойчивые закономерности могут быть только в относительных изменениях цен активов, в ценообразовании которых постоянно принимает участие большое количество различных трейдеров, т. е. в ликвидных активах и на сравнительно длинных тайм-фреймах («часовки», «дневки», «недельки» и т. д.).

( Читать дальше )

Известно, что на бирже стабильно зарабатывают 10%, 5% из них — это финансовые институты, другие 5% — это все остальные (частные инвесторы и спекулянты).

Трудно себе представить человека устраивающегося на работу (любую работу) в крупную компанию, где на собеседовании ему сказали — «у нас зарабатывают всего 5%, осальные работают бесплатно или сами отдают деньги за право работать». 

И уж совсем невероятна ситуация, когда человек пришел работать летчиком в авиакомпанию, при этом ни разу не сидев за штурвалом, но яро рвущемуся в воздух возить пассажиров.


Александр Дрозд

Тестирую стратегии в Wealth Lab 4 и из под него же торгую в реальном времени (робот). 

Накопился опыт, готов поделиться.  

Задавайте вопросы с удовольствием отвечу.

Тем кто так любит выкладывать посты типа: вошел по…, открыл позицию над..., добавлюсь так.., усреднюсь энтак и т.д. добавило бы ценность, если бы они при этом периодически демонстировали свою эквити за месяц, за квартал, за год. 

Если логически попытаться понять кому могут быть интересны эти топики, можно придти к следующему. Смею предположить, что для тех кто публикует он-лайн трейды, сделки на бирже это целое событие о котором должны все узнать в отличие от тех для кого это работа и абсолютно рутинный и закономерный процесс.  Те кто торгуют успешно, как правило торгуют по системе и им все равно на звон, ведь у них четкий план и цель к которой они идут. Те кто торгуют не по системе, интуитивно ищут поддержку из вне. И на этом этапе очень ксати приходятся «пуки в космос», которые  вдыхаются полной грудью, яро обсуждается и более того торгуются. А уж о том был это сладкий аромат или пустое зловоние, история, как правило, умалчивает. 


P.S.
Кстати, что они делают на главной странице?

В течение тысячелетий золото остается символом богатства и роскоши. Кроме того, долгое время золото выполняло еще и функцию денег. Бумажные деньги – пока лишь небольшой отрезок в финансовой истории человечества. По этим причинам золото является одним из наиболее ликвидных финансовых инструментов как на спот-рынке, так и на фьючерсном. Спрос на золото, а значит и цена, повышается в периоды финансовых неурядиц и экономического спада, когда традиционные инструменты инвестирования – акции дают сбой, и фондовые рынки рушатся. Ликвидность золота не вызывает сомнений. Быть может, и доллар когда-то рухнет, но пока у людей будет стремление к роскоши, золото всегда будет в цене. Несомненная высокая ликвидность золота означает не только, что его можно быстро продать с минимальными издержками, но и возможность повышения прибыли от инвестиций за счет использования корреляции…
 
Предлагаемая идея носит технический характер. Если вы решили, что имеется благоприятный момент для вложения в золото, есть возможность повысить его доходность (или понизить риски) за счет одновременной короткой продажи серебра. На языке спекулянтов это называется «спред-трейдинг», когда торгуется разница цен по близким инструментам.
 


( Читать дальше )

Поставщики программного обеспечения для валютных операций начали тестировать программы для торгов отмененными валютами стран еврозоны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает газета, один из лидирующих поставщиков ПО — компания ICAP — подтвердила, что тестирует программу для торгов драхмой на случай выхода Греции из еврозоны. Также источники издания утверждают, что к возможному краху евро готовится еще один крупный поставщик программного обеспечения — CLS Bank. Какие валюты тестирует последний, не уточняется.


Источник: lenta.ru