По ГП сегодня я ожидаю последний день распродаж.

Спусковым крючком к распродажам стали не только увеличение  инвест.программы, но и перетряска MCSI Russia и др. индексов после покупки Роснефтью ТНК — BP.

Именно поэтому мы видим, что несмотря на падение индекса, Роснефть уже который день является одним из лидеров роста. Её теперь хотят все. Дело в том, что индексные  фонды, ориентирующиеся на Россию, начинают перетряхивать свой портфель увеличивая долю одних бумаг и уменьшая долю других.

Основная причина ТАКОГО провала котировок в ГП, который потащил за собой и весь индекс,  обусловлена низким уровнем ликвидности в настоящее време. Ликвидность ушла на SPO Сбера (даже другие банки не смогли разместиться) и Роснефть. Можно было бы конечно занять на межбанке, но по-видимому крупные игроки пока не особенно стремятся к этому, вероятность провала в SP 500 до 1380 — 1390 существует.  

( Читать дальше )

Утром писал тут http://smart-lab.ru/blog/84837.php

Понижательный тренд с 18.10 наконец пробит.



Дело за малым. Ждем подтверждения и восстанавливаем лонг.

Кстати, где-то через час стартует ракетоноситель «Прогресс».

«Старт ракеты-носителя „Союз-У“ с грузовым кораблем „Прогресс М-17М“ запланирован на 11.41 мск среды с космодрома Байконур, отделение космического грузовика от ракеты-носителя намечено на 11.50 мск того же дня»

Может получиться очень символично.


Все посты как обычно на http://cowperwoods.livejournal.com

Читаю содержание многих постов и вижу, что большинство писателей настроены на падение. «Быки» словно вымерли, особенно после вчерашней атаки на ГП. Господа  «Медведи», что гуляют по стартовой площадке, проверьте на открытии — вы случайно за ракету шортами не зацепились?

Что вижу сам:

ТА РТС сигнал покупать, выход из треугольника вверх. График есть в ЖЖ.

Азия рост
Австралиец рост
Нефть рост
Фьюч СП 500 рост

Как на такой информации продавать остатки, держать шорт или вставать в шорт, ума не приложу.

Cвоим депо голосую — buy

Удачи вам!

Доброго всем дня!

Здорово получается однако. Вроде и в ЕС ситуация на долговом рынке налаживается и в штатах безработица падает и отчетности в США выходят лучше худших ожиданий )), а тут раз и коррекция… Народ не понимает — как так, вроде лучше становится, а коррекция лишь повод для покупок.....

Именно так, по старой традиции, все и начинается, так и умирают тренды. Процесс коррекции усиливается, вовлекая всё новых участников, потом появляются объяснения и всем становится немножко страшно, подключаются нерыночные СМИ (которые вообще мягко говоря не в курсе) и тогда становится страшно уже многим и на рынок приходит толпа с криками «Продавай —  завтра не наступит никогда».

Думаю сейчас самое оптимальное посмотреть на рынок со старшего ТФ  и понять чего нам стоит ждать от рынка. 

Индекс РТС (неделя)


С 2010 года мы четыре раза  упирались в «зелёное» сопротивление и трижды заходили на 1250. Из этого графика становится вполне логично, почему нет свежих денег и почему мы уже месяц стоим в боковике. Деньги то может и есть, вот только инвестировать сейчас их пока никто не намерен. 

( Читать дальше )

Этот пост является продолжением вчерашнего поста, а также цикла постов на тему будущего ЕС и чего реально пытается достичь Германия, несмотря на постоянное нытьё, что она устала всех спонсировать.

Для начала чудный график доходности пятилетних немецких казначейских облигаций.

До кризиса немцы занимали под 4 процента, а спустя 4 года уже под всего только под 0,6% и ниже. До кризиса они профитнулись за счет высокой доли экспорта, а теперь могут спокойно реализовывать программы поддержки бизнеса, общества  и пр.  и тем самым после кризиса стать еще мощнее. А вы думаете почему Меркель была против единой облигации. Доходности бы сразу выросли и настал бы коммунизм, когда все равны )).

( Читать дальше )

Да уж такие явления, как сегодня достаточно редки, но приятны. Японский КУЕ повлиял на наш рынок так значительно, что открылись гэпом в почти 2000 п и… давай продавать.

Вот если бы японцы хотя бы на следующей недели выдали бы такую информацию, получилось бы красиво, новая идея, да и гэпы бы уже закрыли. А так, полная ерунда… только шальные покупатели присоединились, а так хорошая точка для шорта, чем и воспользовались.

Но пока вернемся к своей священной корове и продолжим рассмотрение самого перспективного актива (сокращенно СПА :) ). 

 


( Читать дальше )

На нашем рынке часто появляются хорошие возможности для среднесрочных лонгов. Приведу простой пример того, как работаем мы. Задача состоит в поиске актива, который в наибольшей степени будет удовлетворять требованиям нашей стратегии (Alfa-Pulse).

Для работы от лонга требования просты:

1. Сильная поддержка, уход актива ниже которой маловероятен и (или) краткосрочен. Диапазон поддержки определяется с помощью ТА и ФА.
2. Высокие цели среднесрочного роста.
3. Поддержка в виде обратной связи по другим активам.
4. Высокая ликвидность и диапазонная волатильность.

В текущей ситуации наиболее перспективным активом является валютная пара доллар-рубль:

1. По ТА перепроданность актива. По ФА: всплеск инфляции в России. Из-за инфляции ( от 7 до 15 % и более по разным данным) национальная валюта в соответствии с

( Читать дальше )

Помните писал тут  "Сидим в окопе ждем ракету" и «Волатильность должна напомнить о себе».

Много идет разговоров на счет того, что все переоцено,  давно пора все продать, встать в шорт и уехать на 900 по РТС. Друзья мои, вы окончательно задемурены… думать надо самим. Очень интересно все же как большинство определяет дешев или дорог конкретный актив в данный момент.

Я к примеру, пользуюсь сравнительными показателями. Мы и в обычной жизни этим пользуемся постоянно, сравнивая машины, квартиры, одежду, отдых и пр. Например возьмите индексы DAX, РТС, Bovespа, Hang Seng. Да конечно валюты разные, но не суть в этом… суть в риске.


 

Как мы видим из графика (год) DAX находится выше РТС на процентов 40, Bovespa и Hang Seng выше нас 

( Читать дальше )

… если сегодня все выкупили… Ну да, вчера же было так страшно, что Газпром обесценится как актив, большене будет платить дивов, а весь газ будет отдан ЕС за просто так, со всей инфраструктурой. Интересно, как много трейдеров, прежде чем купить ГП, смотрят его фундаментальные показатели? 

И пусть в футболе мы никто, но зато в хокее асы… и возят у нас толпу зомбированную всякими ЛЧИ от бортика до бортика, пилят, не дают расслабиться. Но есть простое правило — чтобы дойти из точки А в точку Б, надо не только под ноги смотреть, но и в даль.... Вот так и живем, я бы даже сказал, что тем и живем. В боковике весь смысл нашей стратегии.

Около 3-х недель назад мы писали об общей картине рынка и о металлах http://cowperwoods.livejournal.com/42472.html, в которых создаются условия для их роста или как минимум коррекции к падению. Ну вот дождались наконец-то. Если сейчас рост продолжится, то наши металлурги воспримут духом.

( Читать дальше )

Я заметил, что количество трейдеров и аналитиков, которые ждут обвала в последнее время неуклонно увеличивается. Исходя из логики возрастающего гос.долга и падения промышленного производства, они конечно правы, нам есть чего ждать. Есть только одно «но» — их ожидания и ожидания БД это две большие разницы. Рынок идет в том направлении, в котором движутся главные акулы финансовой сферы, а не мы - рыбки прилипалы )). А вот акулы то пока охотятся стаей, действуют в сговоре. Вот когда будет иначе, тогда и стоит ждать конца света.

Допустим, сейчас опять масса разговоров про выход Греции из Еврозоны. Вроде как и американские компании на это закладываются.

Мне уже несмешно, а становится плохо от хохота. Этими «новыми» сообщениями СМИ опять пытаются выбить почву из-под ног. Им самим не надоело еще, одну и ту же пластинку ставить. Два года мусолят тему Греции и два года все крупные корпорации делают большие резрвы кэша, на случай обвала и не особенно стремятся вкладываться в развитие.

( Читать дальше )