Просто интересное совпадение заметил сегодня в Газпроме (дневной и 60 мин). Сначала даже подумал, почему у меня один таймфрейм на обоих графиках? )

   Наверное, ни для кого не секрет, что успешный трейдинг возможен, когда реализованы 4 элемента:
 
1. дисциплина
   бой за нее почти выигран, надеюсь
 
2. риск-менеджмент
   здесь проблем нет пока
 
3. система торговли
   а вот тут начинаются проблемы. Вернее она одна. ВЫХОДЫ!!! Если сигналы на вход вполне конкретные, то выхожу часто по чуйке. Поэтому, зачастую, рано фиксирую прибыль. Причина, отчасти, в психологии — если есть убыток с начала месяца, то очень не хочется его увеличивать. Хотя понимаю, что один нормальный трейд может закрыть все убытки. Нетерпиливость, чтоб ее!!!
 
4. удача.
   явно не на моей стороне, только иногда побалует ) Я могу всю сессию быть неподалеку от компа, а как отлучусь куда-нибудь на часик, так и движуха начинается… ( И, как следствие, пропускаю вход или выход. Приучил себя ставить тейк-профит, когда ухожу. Что вы думаете? Отлучился сегодня на 20 мин. — шорт по сберу закрылся. Я конечно не жалуюсь, что-то я взял, но руками бы точно не закрыл его до вечера!


( Читать дальше )

Продолжаю писать о своей борьбе за дисциплину.
(Начало здесь http://smart-lab.ru/blog/9997.php)

С дневником я немного поработал, и, с учетом советов, получилось так (за основу взят журнал Резвякова, и сделан под рублевые бумаги):



Если кому-то интересен, могу скинуть.

   Заполняю его не так долго, но уже видны основные ошибки. 
   1. Главная – азартные сделки! Так и не могу от них избавиться раз и навсегда… Хотя очевидно, что они существенно портят картину.
   2.Проблемы с выходами. Не даю прибыли течь. Эту проблему надо решать на уровне алгоритма.

   Что касается алгоритмизации системы – здесь проблема с выходами. Плюс психологическая проблема – следовать этой системе.
   План дня свелся к такому виду:

   До начала торгов:
1. Обозначить уровни. Оценить их важность на дневных и часовых графиках.
2. Оценить потенциалы движения
   а). вверх
   б). вниз      
3. Новости на сегодня.


( Читать дальше )

   В общем, была длинная поза по сберу фьюч. Стоп стоял. Проскальзывание 10 п. Когда движуха началась, стоп сработал только секунд через 10-20, после сигнальной цены. Еще столько же шла заявка. Естественно, когда заявка ушла в рынок, таких цен уже не было. Двинул заявку вниз — еще секунд 10-20. Опять таких цен нет ужо. Только с 3 попытки закрылся. 
   Таким образом потерял в 4 раза больше, чем рассчитывал.
   У кого-нибудь были похожие проблемы?
   То ли у меня инет тупил, то ли сервер. Кого на х… то посылать?

Дабы улучшить свои результаты, решил раз и навсегда прекратить совершать сделки в азарте. Если не могу внятно объяснить вход, не вхожу. Но просто так себя заставить все делать четко не так то и просто. Это уже не первая попытка) прям как наркоман). Поэтому решил, что 

1. Обязательно надо вести дневник сделок.
2. Довести свою систему до вида алгоритмов.
3. Выделить время до открытия/после закрытия рынков для определения планов на день (обязательно при закрытых рынках).
    (не без влияния Герчика)

1. Дневник. Заполняется сразу после сделки. 
Сделал такой.



2. Написанием и отработкой алгоритмов займусь вечером и завтра.

3. Утром в 9:00 определить уровни, возможное направление движения, основные новости на сегодня. Написать все на бумаге.

Теперь основная задача — заставить себя выполнять то, что написал. Думаю публичная публикация планов мне хоть как то поможет в этом.

Вопрос:   Кто заполняет дневник, подскажите что еще полезно туда писать?

  Я на смарт-лабе несколько дней. Почитал посты и меня очень удивляет одна вещь. Везде и всюду фигурирует некто «кукловод». Может быть я не совсем правильно понимаю значение этого слова, но что-то мне подсказывает, что здесь пахнет заговором.  Пускай, гипотезу великого заговора никто не отменял. Но зачем об этом постоянно думать и упоминать? 
  «Шортанул сбер под 100, а он вырос — кукловоды виноваты». Примерно в таком духе.
  Получается, что кукловоды — козлы отпущения для тех, кто ищет причины своих ошибок не внутри своей головы, а вне себя.  Как вообще можно жить с таким отношением к вещам?
  Или пытается объяснить движения рынка, типа «я могу догадаться, что на уме у кукловода, и сделаю все правильно!» Да никто и никогда не узнает истинные намерения кукловодов, даже если они существуют. 
  Хотя на рынке и существуют крупные игроки, которые могут оказать влияние на рынок, но называть их «кукловодами» неправильно. Целиком то рынок они все равно не делают!

  После написания предыдущего поста
smart-lab.ru/blog/9894.php   родилась такая картинка по мамбе:

 
  Я в волновом анализе не силен, но для коррекционной волны не хватает еще одного движения вниз. Кто что думает по поводу волн Эллиота на индексе ммвб?

  В голову пришла такая аналогия:
 
2007 год — ипотечный кризис в США. Его будто почти никто не заметил (ну или недооценил), и мы увидели очередной виток роста на фондовых рынках.
 
2008 год — прошел год и всплыли проблемы. Мировой кризис ликвидности переросший в экономический. Падение на фонде.
 
2010 год — появились новые проблемы — долговые. Опасения дефолта Греции. Опять рынки быстро отыграли свои потери и показали новые максимумы.
 
2011 год — опять потребовался год, чтобы понять, что в Греции все плохо. А еще, как оказалось, в Португалии, Испании и т.д.
 
  Стоит ли ждать серьезного снижения рынка? Может быть не такого, как в 2008, но все же снижения?
  Иначе получится копия прошлого года. Слишком уж просто все...

  Решил разобраться, когда стопы ставить, когда нет, и, если ставить, то как.
  Итак, я вижу следующие стили торговли:
 
1. Инвестиции (купил — держи)
Мне кажется, что стоп не обязателен, а точнее — не нужен. Набор портфеля определяется заранее, цены по бумагам — комфортные. Плюс постепенная покупка всего объема за 2-3-4 раза. Если тренд резко меняется, выйти можно успеть почти всегда. 
 
2. Среднесрочный трейдинг (все, что больше 2х дней)
Стоп нужен, вопрос только в том, где его ставить. Больше склоняюсь к тому, чтобы ставить его под/над значимыми уровнями. Вопрос — какой уровень значимый, и устроит ли в итоге нас такой риск?
 
3. Интрадей.
Для меня (как и для всех, наверное) ценью внутридневной торговли является одно сильное движение (иногда 2). Значит, когда я вхожу в сделку, — это либо оно, либо не оно. Значит размер стопа должен быть фиксированным и зависить от уровня шума по бумаге. Появляется вопрос: как измерить уровень шума? Среднеквадратическое отклонение здесь не совсем уместно, имхо.


( Читать дальше )