На возмездной основе необходимо написать «робота» для работы на протоколе FIX, в секции фортс
для начала надо
— ставить/снимать заявки в том числе в зависимости от цен на другие активы (например спотовый курс рубля или  значения индекса)
— оценивать текущую позицию (контроль лимитов и по деньгам и по количеству контрактов)
— оценивать стакан, обем спроса/предложения суммарный
 
Плюсани плз, все вопросы и предложения в личку.

лонг с 1350 (26 июля) удачно закрыт, жду роста волатильности! если пробиваем 1540(РТС) начну покупать путы.

нефть «хороша», ух если Обамка распечатает запасы… эх и опустит на коленки  нашего великодержавного стерха.

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

  

( Читать дальше )

хорошо, что не «запилило» тк волатильность снижалась

* график БКСа

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 

в 100 раз убеждаюсь, техника работает!!! ну не хотели они (офз) падать, все было к росту!!! УРА!!! 

Ожидаю, что отсечка будет по верхней границе 8,28 (97,16-97,17), разместят думаю ~ 15-17млрд.
080 дает премию к 204 и 206, ~ 8-10бп к кривой, НО ликвидность ее не очень… если есть в портфеле 206 204 надо перекладываться в 080.

Так же, ждемс от Мин. Фина график аукционов ОФЗ на 3 квартал 2012г.
Сейчас 25080 торугется 97,20/97,25

Минфин РФ ждет доходность ОФЗ 25080 на аукционе 27 июн в 8,23-8,28% — RTRS
26-Jun-2012 14:09
МОСКВА, 26 июн (Рейтер) — Минфин РФ прогнозирует доходность на аукционе по размещению ОФЗ-ПД 25080 в среду 27 июня в диапазоне 8,23-8,28 процента годовых.
«Размещение государственных облигаций выпуска 25080RMFS в объеме 35,0 миллиарда рублей предполагается осуществить в интервале доходности от 8,23 до 8,28 процента», — сообщило министерство во вторник.

Ну вот теперь думаю можно и закрыться/откупиться, лонга взять по 8,28-29 и 8,60-62 в 204 и 205 офз… рубль скала, ЦБ денег не жалеет, конец квартала ;-)
25080 208 207  пока трогать не буду.

 

для самодисцыплины отчитаюсь :-)

апрель-май +24%
Итого потртфель с начала года ~+85%
Индекс РТС -9,5%


Всем удачи!