Блог им. VitalosHF

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
99 | ★3
7 комментариев
Виталь, глубоко копаешь
чем фьюч на офз не устраивает?
avatar
Александр Строгалев
billikid, в общем устраивает! да чет скучно стало, вот и ударился в «фундаментально-академическое»)))
avatar
VitalosHF
+1
VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
avatar
Александр Строгалев
billikid, а мне вот что-то подскажывает, на резких движениях наоборот хедж еффективным будет. когда бидов нет в офз и фьюче на офз… фьюч на ртс летит с страшной силой.
avatar
VitalosHF
VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
avatar
Александр Строгалев
billikid, это и был мой вопрос… как расчитать?
avatar
VitalosHF
ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?
avatar
Александр Строгалев

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Выходим на новые рынки, вкладываясь в перспективные технологические компании
Мы приобрели долю в разработчике решений в области кибербезопасности CyberOK. Сделка стала продолжением сотрудничества, о котором мы сообщали в...
Фото
positivetechnologies
11 сентября 2026, 11:01
Фото
Рубль потерял 20% за лето: что будет дальше и как на этом заработать
Российский рубль значительно ослаб за последние месяцы, прервав полуторалетний тренд на укрепление. Он оправдал ожидания тех, кто делал...
Фото
Т-Инвестиции
11 сентября 2026, 15:31
Фото
Биткоин у российского брокера: каким будет новый рынок криптовалют?
Российские трейдеры привыкли покупать криптовалюту через западные биржи, либо использовать производные инструменты на криптоактивы....
Фото
Финам Брокер
11 сентября 2026, 16:29

полезные записи за 24 часа

★6 13 Угроза из космоса. Рубль под ударом
★4 4 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?
★4 64 Что-то напишу
★3 4 Фaктичecкиe цeны квapтиp в Aвгycтe. Чтo нoвoгo?
★4 22 Кругом враги
★3 4 ❗️❗️Балтийский лизинг: доходность 48%. Рынок уже закладывает дефолт?
★3 18 Конец эпохи дорогой нефти
★3 4 Сентябрьская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
★3 13 Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
★3 71 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
+96 15 Нашёл ресторан для банкета после конфы Смартлаба.
+83 47 Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
+59 22 Кругом враги
+53 71 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
+50 1 🚀 Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест
+50 20 Поздравляю всех с новым годом!😂😂😂
+45 27 Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
+48 23 Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
+40 15 ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬ ДРУГИХ - ???
+34 9 С днём программиста! Сегодня 256й день года

самые обсуждаемые сегодня

71к Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
47к Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
37к Нефть по 100 надолго - навсегда.
33к Ну у нас и "новости" в сетях
34к Вчера Вы написали мне «В России примитивная экономика». Не согласен. Но 54% товарного экспорта всё ещё приходится на топливо
27к Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
25к Китай - главный должник на планете !
23к Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
21к Обиженный Гусь клеймит конкурентов аналитиков
22к Кругом враги

теги блога VitalosHF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн