Блог им. VitalosHF

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
★3

Виталь, глубоко копаешь
чем фьюч на офз не устраивает?
avatar

billikid

billikid, в общем устраивает! да чет скучно стало, вот и ударился в «фундаментально-академическое»)))
avatar

VitalosHF

VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
avatar

billikid

billikid, а мне вот что-то подскажывает, на резких движениях наоборот хедж еффективным будет. когда бидов нет в офз и фьюче на офз… фьюч на ртс летит с страшной силой.
avatar

VitalosHF

VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
avatar

billikid

billikid, это и был мой вопрос… как расчитать?
avatar

VitalosHF

ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?
avatar

billikid


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW