<HELP> for explanation

Блог им. VitalosHF

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
 

Виталь, глубоко копаешь
чем фьюч на офз не устраивает?
avatar

billikid

billikid, в общем устраивает! да чет скучно стало, вот и ударился в «фундаментально-академическое»)))
avatar

VitalosHF

VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
avatar

billikid

billikid, а мне вот что-то подскажывает, на резких движениях наоборот хедж еффективным будет. когда бидов нет в офз и фьюче на офз… фьюч на ртс летит с страшной силой.
avatar

VitalosHF

VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
avatar

billikid

billikid, это и был мой вопрос… как расчитать?
avatar

VitalosHF

ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?
avatar

billikid


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW