Блог им. VitalosHF

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
67 | ★3
7 комментариев
Виталь, глубоко копаешь
чем фьюч на офз не устраивает?
avatar
Александр Строгалев
billikid, в общем устраивает! да чет скучно стало, вот и ударился в «фундаментально-академическое»)))
avatar
VitalosHF
+1
VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
avatar
Александр Строгалев
billikid, а мне вот что-то подскажывает, на резких движениях наоборот хедж еффективным будет. когда бидов нет в офз и фьюче на офз… фьюч на ртс летит с страшной силой.
avatar
VitalosHF
VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
avatar
Александр Строгалев
billikid, это и был мой вопрос… как расчитать?
avatar
VitalosHF
ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?
avatar
Александр Строгалев

Читайте на SMART-LAB:
Шесть акций на лето 2026 года
Индекс МосБиржи застрял в коридоре 2600–2700 пунктов. Драйверов для устойчивого роста пока нет, но и ниже уровня 2600 рынок не уходит....
Фото
Альфа-Инвестиции
18:16
Еженедельный обзор долговых рынков
Недельный обзор долговых рынков
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в...
Фото
ЦентроКредит
19:02
Фото
BRENT: рынок мечется вокруг войны, но уже готовится к ее окончанию
Нефть продолжает торговаться с высокой волатильностью, почти мгновенно переходя от резкого роста к резкому снижению и наоборот. Практически все...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
17:22
Фото
ИИ уничтожит российский software бизнес?
первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции...
Фото
Тимофей Мартынов
16:02

полезные записи за 24 часа

★9 2 Платежи в Китае: как россиянину пополнить AliPay?
★8 2 🤑 Лучшие для пассивного дохода и спокойствия. 12 надёжных облигаций с ежемесячными купонами
★6 1 Что стоит за ростом клиентской базы Selectel?
★4 18 Газпромнефть - сложный выбор
★4 2 ⚡ Ошибки рейтинговых агентств
★4 1 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью от 15 до 29% и погашением в 2027 году
★4 12 Порядка 100 тыс. человек рискуют лишиться своих земельных участков
★4 16 "Прогнозы" сбываются
★4 1 Инфляционные ожидания в мае. ОФЗ продолжают давать весомую премию к ставке!
★2 0 💼 Что делать с юанем под 0,16%
+180 11 Портовый срез #6: Эксклюзив. Результаты после атак БПЛА на Приморск и Новороссийск - что происходит с отгрузками нефти и других товаров за 4 месяца 2026 года?
+116 23 Переговоры прошли успешно🔥Акции и инвестиции
+115 52 ИИ уничтожит российский software бизнес?
+107 69 Азия. Среда.
+86 47 Индекс МБ сегодня
+81 5 Ситуация на текущий момент
+78 1 Инфляционные ожидания в мае. ОФЗ продолжают давать весомую премию к ставке!
+75 70 Метод Геллы. Тренды есть! (s&p500 vs ММВБ)
+74 109 Я выбираю метро, против машины и такси)
+70 42 Валютная аномалия

самые обсуждаемые сегодня

2к Штаб-квартира Газпрома
1к Геополитика

теги блога VitalosHF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн