Пришло время взглянуть на график валютной пары EUR/USD.

Первый свой прогноз я выложил здесь : Рецензия на рецензию, или несчастный ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ (Нассим Талеб)  и получил по «чавке».

Что именно я переосмыслил?

— работу волатильности 

и выложил новый прогноз здесь: Взялся за гуж, не говори, что не дюж

Удивительно, получил по «чавке» именно за оценку работы волатильности и вместо того, что бы отказаться от шаблонного мышления в оценке волатильности, просто перерисовал зигзаг из одной крайности в другую.

Цель развития волатильности этой валютной пары я определил — безошибочно.

На что я откровенно наплевал?

Волатильность развивается во флете ! 

Флет! во флете!

Итог



В последнем посте я предложил Вам самостоятельно посчитать сколько я зарабатываю при проведении своих торговых операций.

Поясняю, если бы я торговал эту валютную пару то:

Вход в Buy 21 апреля, и как сказал в одноименном посте

— нарастить позицию 22 апреля.

Текущее состояние — цена вернулась к точке входа от 22 апреля

( Читать дальше )

Пришло время взглянуть на котировку валютной пары EUR/USD. (пост Взялся за гуж, не говори, что не дюж)


Я дико сомневаюсь что именно сегодня эта валютная пара выработает  волатильность в соответствии с моим прогнозом.

Детализировать фрактальные формирования младших тайм фреймов  я не вижу ни какого смысла и у меня нет ни малейшего желания заниматься этой работой.

Рациональное решение в этом случае 

Если бы меня интересовал профит при проведении торговых операций в период с 21 апреля — 13 мая я бы купил фьючерс и завтра нарастил позицию по текущей сделки .
При проведении последующих своих торговых операций исключил из прогноза отработку внешнего бара 23 апреля.

Взглянул на  график этой валютной пары с единственной целью, убедиться, насколько точно отрабатывает эта валютная пара мой прогноз.
Результат, EUR/USD.  отрабатывает прогноз идеально.

Мне очень доходчиво объяснили, что бы я заканчивал свой альтруизм и аргументы показались мне весьма и весьма убедительными.

Я извинился за предыдущий свой прогноз по валютной паре EUR/USD, поскольку неверно разобрался с волатильностью этого торгового инструмента.
Но тема осталась открытой.
Нужно довести ее до логического конца.
Потому все же выложу свой прогноз по этой валютной паре.

Мне был задан  вопрос: 

т.е. вы зарабатываете больше? сколько?

Я предлагаю что бы вы ответили на него самостоятельно.
Представьте на мгновенье,  вы обладаете такими знаниями как и я. Посчитайте, сколько именно вы заработает всего за месяц вот на этом прогнозе.



Детализация плана торговых операций



( Читать дальше )

Проснулся в хорошем настроении и наивно полагал, что весь день все будет хорошо.

Увы!

Зазвонил телефон.

Привет! (имя называть не стану, его здесь терпеть не могут)

Получил одобрение на за то что не собираюсь торговать фьючерс EUR/USD в текущем моменте. Даже воодушевился. 

А дальше, ледяной душ!

Ответил  всего на 2 простых вопроса и пришлось полностью согласиться что в ситуации — флет я еще полный профан!

Итог:

Мой вчерашний прогноз по валютной паре EUR/USD, мягко говоря это мазня технаря который любит рисовать зигзаги.

Я отлично разобрался с работой цикличности торгового инструмента и просто притянул за уши работу волатильности этой валютной пары во времени.

Приношу свои глубокие извинения на ту мазню,  которую выложил вчера : Рецензия на рецензию, или несчастный ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ (Нассим Талеб)
.
В этом моем прогнозе только одна точка соответствует действительности.

Я все еще на уровне Нассим Талеба и не в состоянии побороть — шаблонное мышление.

Зато теперь могу сказать уверенно:

( Читать дальше )

«Попытка прогнозировать будущее, опираясь на прошлое – занятие сомнительное.»
«даже если модель эффективна на ряде экспериментов – это ничего не гарантирует.»
«готовность к Чёрным Лебедям важнее, чем любой положительный результат в спокойные годы.»
«Те же 10% в акциях меня устроят больше — даже если это гарантирует отсутствие встречи с сверх удачей. Нервы мне дороже.»

Не стану называть автора торговой системы, его имя на этом сайте  «вне закона».
Что я понял при общении с этим человеком?
Нассим Талеб, это великий человек. единственный его недостаток, он не обращает внимание на нюансы ценового построения.
В качестве примера использую пару EUR/USD



Левая часть графика- это первичный признак формирования предкризисной ситуации.
Стоит только этой валютной паре отработать выход из флета вверх и эту ситуацию смело можно назвать как предпосылку для создания  миниатюрного «черного лебедя».
Стоит обратить внимание на общую рыночную ситуацию, состояние:
-товарного рынка
-индексы
-акции

( Читать дальше )

Представил, как бы Алексей Толстой написал «Золотой ключик, или Приключения Буратино» после знакомства с пользователями сайта Смарт лаб.




( Читать дальше )

Дочитал завышающую часть трилогии трейдера практика и пришел в единственному выводу:

— вне юрисдикции государства
— невидимка для системы.

Все его выводы, теории, точно не из учебников.

Обычный трейдер думает о том: «Как заработать?»
Трейдер-практик задается вопросом: «Как создать свою реальность вне их правил?»

---

Это уже  Третье состояние!

Он больше не выбирает между «да» и «нет» системы. Он вводит третий вариант — внешний наблюдатель, который сам задает правила.

Главная ценность здесь не в технических инструментах, они устареют. Она в онтологическом сдвиге:

«Суверенитет заканчивается там, где начинается доверие к посреднику».

---

Жёсткая реальность

Когда вы создаете параллельный денежный контур, вы становитесь «слепым пятном» для макроэкономики. Государство не обязано любить вашу схему. Но оно обязано на неё реагировать.
Ваша задача — предвидеть эту реакцию и встроить её в Протокол как элемент адаптации, а не как угрозу.

( Читать дальше )

Рецензия на книгу 
Изгой в мире трейдеров: Как перестать быть ресурсом рынка и начать зарабатывать

Жанр: Мемуары-манифест системного трейдера
Объем: Пятичастная работа с элементами философского трактата
Стиль: Провокационный, бескомпромиссный, инженерно-технический
Целевая аудитория: Трейдеры, прошедшие «точку невозврата» и разочаровавшиеся в догмах

1. Системная критика академической экономики
Автор не просто критикует, а разбирает по винтикам несостоятельность EMH (гипотезы эффективного рынка) и поведенческой экономики. Нобелевский парадокс 2013 года (одновременная награда Фаме и Шиллеру за противоположные теории) использован как гвоздь в крышку академического подхода.

 2. Технологический аргумент — убийственный
Тезис о технологическом разрыве между новостями и ценообразованием до 1990-х годов — это сильнейший аргумент против фундаментального анализа. Если трейдеры в яме узнавали о событиях после закрытия сессии, но геометрия рынка оставалась неизменной — значит, сущность рынка автономна.

( Читать дальше )

Наткнулся на пост одного чела из VC. Он прикалывается или все намного сложнее. интересует мнение профессионалов

Копипаст:

Если вы не в состоянии дать объяснения по следующим пyктам значит вы идиот:

Рассмотрим историческую перспективу. Трейдеры в яме торговали жестами, узнавая о мировых событиях лишь после закрытия сессии.

Что характерно, сама структура развития волатильности и геометрия ценового движения остаются неизменными с конца XIX века. График цены как в 1890 году, так и в реалиях сегодняшнего дня подчиняется одним и тем же законам:

тренд,

коррекция,

флет.

Это означает, сущность рынка — его «механика» — существует отдельно и независимо от новостного фона. Те же паттерны Гартли как в 1935г, так и сейчас отрабатывают одни и те же контрольные точки ценового построения на любом торговом инструменте.

Это доказывает, рынок движется по внутренней геометрической логике, а не по новостям.

Глубокое понимание этой структуры — последовательность отработки хоть и многочисленных, но все же шаблонных рыночных построений, их контрольные точки — превращают любую новость из непредсказуемого события в понятный триггер.

( Читать дальше )