Закрыл свою опционную позицию и частично прикрыл лонг по паре доллар-рубль: uptrade.ru/project/millioner/deal

Результат получился нормальным:



Удержание диапазона более 6 дней подряд дало прибыль на разложении временной стоимости (тетта)

По паре доллар-рубль сейчас подошли к локальному сопротивлению — вот и подсократил:



Результаты прошлого месяца отрицательные — просадка по месяцу порядка 2% от депозита.

Сейчас 2 удачных сделки плюсанули депошку.

Пока всё )

Кто первый раскроет зашифрованный смысл логотипа компании INVETEC — получит от меня скромный приз — одну из лучших книг по теме «Финансы и трейдинг» = "Вышел хеджер из тумана..."

Выкладываю для всей прогрессивной части сообщества Смартлаб )

1 стратегия

Asset Class Trend Following
 
Asset class trend following is a strategy that tries to exploit a momentum anomaly between various assets. It uses various moving averages/momentum filters to gain an exposure to an asset class only at the time when there is a higher probability for outperformance with less risk. This strategy has been popularized by Mebane Faber (with risk parity weighting tweaking), one of its main proponents. We present Faber's simple version and links to other similar strategies are in «Other papers» section (also recommended to read).
 
Fundamental reason
 
Momentum/trend following filter rules are able to divide time into periods with lower performance (higher volatity/risk) and higher performance (lower volatility/risk). A portfolio of several asset classes with incorporated momentum filter rules could enhance returns and lower risks as this portfolio exploits diversification benefits of low correlation between assets.
 

 
Use 5 ETFs (SPY — US stocks, EFA — foreign stocks, BND — bonds, VNQ — REITs, GSG — commodities), equal weight the portfolio. Hold asset class ETF only when it is over its 10 month Simple Moving Average, otherwise stay in cash.
 


( Читать дальше )

Ролик не новый- декабрь 2011, но имхо актуальный и на мой взгляд интересный. Было бы неплохо услышать комментарии хороших фундаменталистов и просто интеллектуалов по этой теме.

Решил фигни пописать чуток — сижу сейчас в опционах — всё построено, скучно )

Посмотрел вчера Жириновского — это фейл. Такого хамла давно не видел — и это кандидат в Президенты России! Прямой эфир на всю страну! У  нас что — отменили статью за публичное оскорбление? УК вроде не меняли… а законы не для всех одинаковые видимо ....

Подумал сразу почему то про смарт-лаб — про наши срачи, хамство и неуважение друг другу. Осенила мысль — это и есть общество (( Оно такое, и это реально грустно. Теже тролики со смартлаба и выдвигают кандидата Жириновского в президенты, так обстоят дела… Сколько в процентах от населения таких граждан? Боюсь даже думать об этом… Сразу вспоминаю милые улыбающиеся лица в пропках и на дорогах в целом ...

Больше всего возмущает наша злоба и невероятное гавно душевное. Иногда смотришь — вроде приличный джентельмен, в годах даже, образован и в жизни имеет положение — а выходит наружу такая жижа… Кашмар. Хочется от горя в монастырь податься ... 

( Читать дальше )

Продолжение темы по фонду INVETEC: smart-lab.ru/blog/41300.php


Итак, немного хочу собрать в кучку мысли ) Прочитал у Ланы интересный пост: smart-lab.ru/blog/38828.php

Действительно — много недоверия вокруг услуг по управлению капиталом — причём почти всегда тревоги инвесторов оправданы!

Попробую найти путь, где на мой взгляд будет минимум рисков для инвесторов.

Теперь по пунктам Ланы :

1. Плановый слив в пользу дилера.

 Присутствует там, где дилер, являющийся контрагентом у клиента, вступает в сговор с управляющим, который намеренно сливает клиентские деньги в пользу дилера....

Тут я вижу один выход — нужно очень жёстко ограничить свои операции только ликвидными инструментами. Будет проработана инвестиционная декларация, где будут описаны разрешённые к использованию инструменты. Историй «А-ля Юниаструм» быть не должно в принципе — никаких второсортных векселей и внебиржевых активов, опционов 25 эшелона и т.д.

( Читать дальше )