Текущая конфигурация Индекса МосБиржи свидетельствует о формировании чрезвычайно редкого режима квазистационарной неевклидовой сверхлокальной турбулентности ликвидности.

В классических моделях происходящее выглядит как падение рынка. Однако стандартные модели по-прежнему предполагают, что цена является исключительно действительным числом. В рамках нелинейной микроструктурной схемы цена рассматривается как комплекснозначная функция:

P(t)=Preal(t)+iPpanic(t)

Здесь P_panic — мнимая компонента цены, возникающая в момент, когда инвестор открывает брокерское приложение и производит непосредственное измерение собственного портфеля.

Оператор микроструктурной декогеренции

В основе модели лежит нелинейный оператор седьмого порядка:

Ω^IMOEX(t)=∮Γ∂7lnP(t,q,V)∂3q∂2V∂2texp(iπ−ΔS)dq

Координата q задаёт скрытый объём ликвидности, V — наблюдаемый объём, а ΔS представляет собой разность между энтропией продавцов и средней уверенностью аналитика, употребившего утром слово «поддержка».

( Читать дальше )

Текущая конфигурация Индекса МосБиржи указывает на формирование редкого режима квазистационарной сверхлокальной рыночной турбулентности, который в рамках классических моделей выглядит как нисходящий тренд, но при применении высокочастотного математического аппарата приобретает совершенно иной смысл.

В основе прогноза лежит нелинейный оператор микроструктурной декогеренции второго порядка:

[
\mathcal{H}(t)=
\int_{-\infty}^{+\infty}
e^{-i\omega t}
\frac{\partial^3 P(\omega,q)}
{\partial q^2\partial\omega}
,d\omega
]

где P(\omega,q) представляет собой спектральную плотность скрытого импульса ликвидности. В нормальной ситуации этот показатель не имеет практического смысла, однако именно поэтому он особенно хорошо описывает российский рынок.

По данным последних шести месяцев, спектральная кривизна IMOEX постепенно увеличивалась, одновременно демонстрируя отрицательную фазовую когерентность. Это означает, что продавцы уже продали то, что собирались продать, но рынок пока продолжает падать исключительно по инерции информационного вакуума.

( Читать дальше )

Что думаете? XS1266661013

Руки чешутся. Чешу пока.

www.h2t.ru/blog/4383.html

Цитата

К слову, на своих обучающих вебинарах и семинарах  по опционам, я часто рассказываю, что продажа опционов, это КРАЙНЕ сложная и опасная штука, и у нее есть масса правил и ограничений по рискам. Я эти правила подробно рассказываю ученикам, но тем не менее всегда говорю – что если вам вдруг “повезет” попасть в ситуацию резкого скачка волатильности как было в августе 11-го года (когда вола взлетела до 60)– то вас не спасет НИЧТО, никакие приемы и ЗАПАСНОЕ  ГО, ибо в такие моменты ГО может потребоваться больше первоначального  в ДЕСЯТЬ а то и большее кол-во раз.

Естественно, в  такие моменты у вас нет уже денег на счете и брокер вас неизбежно зарубит. Собственно, такая катастрофическая и редчайшая ситуация  и произошла в черный понедельник 3-го марта 2014-го года. ОДНАКО!  По итогам событий последних трех недель, произошедших со мной ЛИЧНО, я понял что был не прав. Оказывается, ВОЗМОЖНО пережить подобные ситуации и даже выйти из них с ПРИБЫЛЬЮ!

forum.capital/strategy/extreme/

Никогда такого не было. И вот — ОПЯТЬ © Черномырдин.

Результаты работы неожиданно оборвались на сентябре 2017. Что случилось?

Ну и совсем неприличные подробности: результаты за 2016 -получены на бэктесте. АГ про это говорил, но это почему-то деликатно умалчивается на сайте. Смешно? Ссылка на сайт биржи уже мертвые. Результаты успешной алго-торговли удалены.

Вывод — все как обычно. Полимеры просраны. Ждем обновления стратегий и новых видосиков про математику и теорию вероятности на финансовых рынках.

Счета у меня там нет, когда то переписывался с ними и видимо решили включить меня в свои рассылки. Вот это просто убило.


===
С 1 января 2018 года мы вводим плату в размере 50 долларов США для классических клиентов, за рассылку онлайн отчетов по почте или электронной почте (email).
====

Клиенты здесь есть? 50 баксов за емейлы.

Саксо дико жжот. Рубят бабло на неанглоговорящих физиках из РФ. Тарифы у них АД, но они не останавливаются.

Все заметили, как забавно сейчас разворачивается история любви? Когда выбрали Трампа, в РФ был почти национальный праздник. «Трамп наш», санкции снимет и мы вернемся в семью ненавистных цивилизованных стран (пиндосов и гейропейцев). Володя расточал авансы, не отвечал на выпады уходящего Обамы, показывал, что он готов к любви.

Потом произошло ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. Дональд пожал руку, долго говорили, потом еще дольше говорили вдвоем и мы уже надеялись, что вспыхнет роман. Володя после свидания расточал комплименты Дональду, и ждал продолжения. Однако уже запахло жареным: Володе тупо нечего предложить Дональду. И вот печальный итог: новая волна санкций,  а все, что мы можем сделать — это выслать американцев и отобрать склад и дачу в Серебряном Бору. Надежда на любовь остается, мы показываем, что готовы, но беда в том, что похоже — никому мы особо не нужны. Даже братушки из Ирана, которым мы средства ПВО со скандалами, отказались нам продавать турбины, ибо строгие немцы из Сименса напомнили Ирану, чьи шишки в лесу. Сраные турбины… А мы для них. Такие дела.

( Читать дальше )

Сейчас завтракал в кафе. Такое бизнес-кафе в центре мск, сидят мужики лет за 40, бритые, подкачанные. Столики рядом — они трут за бизнес: какие-то мощности за Уралом, какое-то оборудование за 300 млн.рублей. Ну в энергетике мужики, ясно. Я и не прислушиваюсь. Потом раз «майнинг» слышу. Я думал, ослышался. Начал прислушиваться: короче мужики в майнинг вкладываются по крупному. Эфир, биткоин, зет кэш майнить будут — это самое выгодное. Реально в деталях обсуждают. Тут должна дальше быть реферал ссылка на hashflare, но меня там нет.