Эмоции – то, за что мой блог любят и ненавидят. Не знаю как так вышло, что одновременно в моей голове уживается программист и поэт, но наверное Вам от этого охренительно весело. Мне иногда тоже, но порой нет нет, да и нет.

Но именно от этого торговать руками я не могу совсем. И я ушёл в алготрейдинг. В попытке защитить себя от эмоций, которые меня заливали с утра до вечера, когда я гонял ришечку руками. Столько лет уже прошло… 11 наверное. Но я нихрена не поменялся.

Как это бывает в ручном трейдинге

Заработал – выброс каких-то там гормонов, и вот ты уже считаешь себя самым крутым трейдером на планете, а Джесси Ливермор твой братишка.

Слил – ты самое грустное и несчастное чмо, проживающее на планете. Ибо мечты разбиты, и ты бесцельно бредёшь в пятёрочку за бутылкой водки.

 

Как оказалось. В алготрейдинге всё тоже самое…

 

Не передать словами, какие эмоции я испытывал, смотря вот на этот график:

 

 

И теперь, смотря вот на это, я е… ть как расстроен:

( Читать дальше )

Истерика...

11 лет я занимаюсь разработкой OpenSource проекта, которым пользуются сотни людей ежедневно. И никто, сука, никто из брокеров или бирж ни разу не донатил на разработку коннектора. Никто. А это самая сложная работа — написать подключение.

И вот это случилось…

 

Рис. 1. Мне задонатили на разработку OsEngine.

 

Давайте пофантазируем кто бы это мог быть?

 

( Читать дальше )

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: -7.5 %

Год к году: + 0 %

С 2022: + 49 %

 

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  — 0,3 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.19 %

 

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 10.6 %

Год к году: — 25 %

Всего: + 26.5 %

 

Интересное за месяц

 

Зашли в зону максимальной исторической просадки по арбитражу. Жду отскока. Отключать буду когда дойдёт счёт до нулевой отметки прибыли, но надеюсь до этого не дойдёт. Пока в экстренном порядке делаем перенастройку и пытаемся улучшить. Ведём в сторону ускорения. Возможно поможет переход к ТФ ниже минуты.


Страшное и депрессивное

Думаю что именно мои посты и успехи в этом смысле сделали мне «приятное». Мне очень часто писали что я отнимаю у себя деньги публикуя какие-то ГРААЛИ. Я — ржал. Видимо — пришёл день расплаты.

Потеря эффективности страты началась ровно через три недели после моих весёлых постов о том что я заработал на ней 100% прибыли за 3 месяца. И я просто уничтожил своими руками часть эффективности в этой стратегии. Тошнотворно. Учитывая с каким рвением я пишу книгу по тренду последние пол года.

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 8.2 Определения. WFRM

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на новых данных.

И было бы здорово измерять эту способность в цифрах. В этом тексте я познакомлю Вас с одной из метрик робастности стратегии, которая есть у нас в OsEngine — «Walk-Forward Robustness Metric».

Вспоминаем о сути робастности

 

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

 

Рис. 1. Стратегия с высокой робастностью. Повторяет результаты тестов в реальной торговле

 

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

 

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 8.1 Определения. Типы профитов в журналах

Поговорим о разновидностях P\L, которые бывают в журналах торговых платформ.

Это Вам очень пригодиться во время чтения результатов некоторых исследований, приведённых у меня в блоге/книге.

 

Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:

 

Рис. 1. Сделка для расчёта прибыли

 

Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Average P/L:

 

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 9.11 Исследования. Сводная таблица результатов

Суть данного исследования была следующая: выяснить Трендовость на Крипте и Московской бирже.

Для этого мы взяли 10 роботов из моей личной коллекции и протестировали их в оптимизаторе с одними и теми же параметрами.

Для тестирования взяли с MOEX и BINANCE по несколько инструментов. Одни из самых трендовых.

MOEX:

1)      Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль

2)      Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent

BINANCE:

1)      BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.

2)      ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блокчейна с одноимённым названием.

Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.

Таймфрейм 15 минут.

Данные с 2017 по март 2023 год.

В качестве показателя доходности брался средний P/L % на сделку, на один контракт.

Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос:

( Читать дальше )

  Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Volatility Patterns



Рис. 113. Робот Volatility Patterns

 

Суть стратегии

 

Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.

Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.

Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.

Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

  Мы здесь: Глава 9.9 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Two Sma

 

Рис. 108. Робот на основе Impulse Two Sma

 

Суть стратегии

 

Реверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.

Очень похожая история с предыдущим роботом. Однако в данной модификации нет временного распада.

Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором.

Экспериментируйте – подбирайте.

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 

 

Рис. 103. Робот на основе Parabolic Adaptive Envelop

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.

Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором. С временным распадом.

Если бы мы взялись его прорисовывать, то графи был бы похож на Parabolic Sar. Экспериментируйте – подбирайте.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

( Читать дальше )

Итак. После шокирующего разоблачения моего публичного слива на 2 %. Мне не остаётся ничего другого как вернуться на завод.


Вот кстати видео того как я правлю швейлер в 2007 году:



Судя по всему я был счастлив. Надеюсь в этот раз настроение у меня будет таким же прекрасным.


Да. И))

Не вздумайте зарабатывать много денег, быть успешным и умным! Вас обязательно возненавидят: smart-lab.ru/blog/708468.php


Удачных алгоритмов!