Вот тут я предлагал задать вопросы: smart-lab.ru/blog/69563.php

Итак, вопросов набралось негусто, что не удивительно. Отвечаю как обещал. Если ответ непонятен, спорен с Вашей точки зрения, или вызывает новые вопросы – укажите в комментариях. Обещаю разобраться.
 
1. Свой вопрос задает AlexInvestor:
 
какой ТФ по МАКД правильный для определения разворотной дивергенции?
ну или какой другой осцилятор использовать лучше?
 
Вопрос звучит как шутка. Сумбура больше чем смысла. Трудно дать четкий ответ на нечеткий вопрос, но я попробую. Во-первых, трудно понять сочетание «таймфрэйм по масд», неясно что имелось в виду. Не открою Америки, если скажу что масд как и любой другой индикатор можно использовать на любом таймфрейме. Во-вторых, неясно что такое «правильный» в понимании автора вопроса, неясно какие критерии «правильности» или «неправильности» автор подразумевает. Вне зависимости от параметров индикатора или таймфрэемов на которых он используется, его формула идентична, одна и та же и не меняется. В третьих, если я правильно понял суть словосочетания «разворотная дивергенция» — это такая дивергенция, после возникновения которой, произошла смена тренда. При таком определении, до смены тренда невозможно сказать разворотная ли дивергенция возникла или нет. Т.е. это категория прошлого. Какой в ней смысл?


( Читать дальше )

Пока время есть и желание отвечу по предмету.

Не умеете анализировать? Есть шанс чему-то научиться. Задайте свой вопрос.

Почти вебинар)).

Дмитрий Солодин предложил обсудить нефть. smart-lab.ru/blog/69423.php

Вот картинка, недельный и дневной графики. Индикатор трендовый.


На недельном графике тренд медвежий. Был нарисован новый минимум во время импульса вниз с апреля текущего года. Аптренд на дневном графике вписывается в рамки бычьей коррекции. Признаков завершения дневного аптренда пока нет.

Красными линиями на недельном графике помечены аналогичные бычьи коррекции после сильных нисходящих импульсов. Видно что после таких движений вниз бычьи коррекции ограничивались полугодовой средней. В рамках коррекций выше нее больше 1-2 недель цена не торговалась. С этой точки зрения наиболее вероятен возврат цены ниже полугодовой средней (уровень 108) на значимое время. Также вероятен как минимум еще один импульс вниз — в аналогичный случаях одним заходом вниз дело не ограничивалось. Первый же красный бар на дневном графике можно считать началом такого импульса. В текущей картине такой бар появится ниже 108.

( Читать дальше )

Навеяно этим.
Золото в застое — smart-lab.ru/blog/69412.php
Затишье перед берей — smart-lab.ru/blog/69383.php

Выдержка из первого поста:
Золото превратилось в тяжелый актив. Его цена перестала двигаться.
Я третий день не торгую золото — оно стало низкодоходным. Технически все указывает на то, что цена золота достигла сопротивления, и путь ей — вниз.

Выдержка из второго поста:
«Вот уже целый год мы переживаем фазу коррекции», – отметил эксперт по золоту Димитри Шпекк из Staedel Hanseatic, который не исключил, что уже вскоре стоимость этого благородного металла значительно возрастет.

Хочу проиллюстрировать эти тезисы своей картинкой. Картинка старая, я публиковал ее чуть ранее на другом ресурсе, но освежать не хочется все и так будет видно.

Шпекк прав в том, что коррекция не закончена. Все видят одну и ту же картину Это не значит абсолютно что путь цены на золото однозначно вниз. Это значит что коррекция продолжается пока не завершится. Она может завершиться в ближайшее время, а может тянуться неопределенный срок. В 2008 она тянулась и больше года. Когда картина изменится — все это увидят.

( Читать дальше )

Вот человек написал такой пост: smart-lab.ru/blog/69320.php

Я потратил время на комментарий, так как было свободное время, не хочется чтобы оно пропало зря. Поэтому решил сохранить комментарий в блоге для истории. Ниже комментарий:

Менее ликвидные бумаги всегда продают или покупают первыми. Опережение в росте или отставание на падении второго эшелона — это бычий признак, обратная ситуация — медвежий. В данном случае это был бы бычий признак, если бы дивергенция уже сформировалась. Однако она еще не сформировалась, поэтому как о состоявшемся факте о ней, говорить еще рано. Не понятно где будет максимум у текущего импульса вверх у обоих инструментов на картинке. Некорректно вести дивергенцию по сегодняшнему дню, возможно завтра будет дальнейшее ее формирование и продлится это может неопределенное время.

Также на картинке видно что минимум в мае 2010 года у второго эшелона выше чем минимум этого лета, в то время как для фишек обратная картина. Т.е. от максимумов начала 2011 года второй эшелон опустился относительно ниже чем фишки — налицо долгосрочное отставание второго эшелона. Пока эта картина не изменится, долгосрочного бычьего тренда можно не ждать. новые долгосрочные минимумы в текущей картине более вероятны.

( Читать дальше )

По итогам другой моей заметки в другом месте, мой старый товарищ попросил меня конкретизировать какой текущий тренд по российским индексам. Возник у нас некий спор.

Процитирую: Трендовые индикаторы основаны на том фундаменте, что цена делает новые максимумы и не делает новых минимумов. На картинке — классический трендовый индикатор (зеленое — рост, красное — падение, синее — неопределенность). При использовании трендовых индикаторов бычий рынок — это пока цена не делает новых минимумов (т.е. пока нет красного), а медвежий — пока нет новых максимумов (т.е. пока нет зеленого).

Основной недостаток такого подхода в том, что при отсутствии выраженного одностороннего движения формально выход из состояния неопределенности может быть слишком недолгим. Пример — зеленые ростки на дневном графике 2 и 19 июля.

Саша, вот картинка. Формально в моем определении и на неделях и на дневках тренд еще медвежий. Для смены нужен зеленый бар на дневках — это новый максимум — выше 1420. Для недель торговля с месяц по времени выше 1450 — так что цена нарисует два последовательных недельных максимума.

Явственно видна голова-плечи с шеей около 1250. Если пробьет, по логарифмической шкале цель фигуры около 870 пунктов. Держи в уме.