В связи с подготовкой к ЛЧИ 2013 у меня возникли вопросы. К чести РФР, следует отметить, что один брокер все же разродился подробными ответами на них. Но возникли новые, прошу не проходить мимо:

1. Что из себя представляет новостная лента Квика? Насколько она полноценна, своевременна, можно ли обойтись только ей? Можно ли где-то получить эту ленту отдельно от Квика? Хочу торговать в МТ5, но новости видеть такие-же, как видят все остальные.

2. Подскажите самый простой способ получения реал-тайм котировок на фьючерс S&P500 (нефть, сам S&P500, DAX возьму с форекса). Брокер может предоставить только в Квик, а его я не перенесу.

3. Если ГО по фьючерсу 7500, пункт 0,65 и у меня депо 50000, я купил 6 контрактов, цена пошла против, то как, на каких уровнях и когда будут закрывать мои позиции принудительно? 

Спасибо!  

Российский фондовый рынок вообще существует? У меня такое стойкое ощущение, что я опоздал открыть счет у российского брокера. Цирк уехал, а я стою, зажав в потной ладошке деньги, у кассы, в которой уже никого нет.



В понедельник я уже писал http://smart-lab.ru/blog/140599.php , как у меня не получилось открыть счет, после посещения двух крупнейших брокеров (правда почти у каждого российского брокера на сайте написано, что он крупнейший, я так понимаю национальная особенность). С понедельника же, у меня перестал работать демо доступ в МТ5, сказали на два дня, но он не работает и сегодня. Вечером того же дня, я отправил интересующие меня вопросы по электронной почте напрямую менеджерам, отвечающим за работу со мной в моем городе, с которыми я общался непосредственно лично или по телефону. Причем получил подтверждение, что вопросы получены. До сих пор ни ответа, ни привета.

( Читать дальше )

Я бы объяснил ему почему 99% сливает.

Казалось бы в любой момент времени цена может пойти только вверх или вниз. Два варианта 50/50. Нужно всего лишь угадать buy или sell.



Но на самом деле, вариантов движения цены четыре.

( Читать дальше )

Прошу всех, кого уже достала эта консоль плюсовать данный пост.

Тимофей Мартынов, Построение МФЦ

Презентация по отчету Московской Биржи за 2 квартал

Презентация Московской биржи. Сентябрь 2013

Статистика по Форексу в России

Видео: Анатолий Гавриленко на РБК. Как реанимировать российский рынок?

Роман Горюнов, Презентация Best Execution

Антон Медведев, Стратегия Фронтраннига, фьючерс РТС

Вадим Писчиков. Программа дискуссии Global Macro.

Алексей Капускин. Денежный рынок.

Московская Биржа. Валерий Скотников и Роман Сульжик.

Давид Серебренников. Стратегия хедж-фонда ROSSMIX

Коровин Илья. Торговля временем

Алексей Каленкович. Файлик Excel.

Антон Клевцов. Парный трейдинг.  

*********************************************
Инструкция как избавиться от консоли в Chrome и Firefox
*********************************************  

Буду краток. Задумал я прославиться посредством участия в ЛЧИ. Применить свою свежеизобретенную систему типа грааль на российском рынке. Взял паспорт, денег и пошел отрывать счет в одном из топовых брокеров. Опыт работы на финансовых рынках у меня довольно существенный, но о РФР знаю только со страниц сМарт-лаба, поэтому у меня набрался список из десятка вопросов, касающихся непосредственно брокера и ЛЧИ, на которые я намеревался без каких-либо проблем получить ответы непосредственно у брокера. Ха!

Вобщем, указанный на сайте, телефон представительства в моем городе был постоянно занят, в обед я был в офисе у брокера персонально, где мне  объяснили, что я приперся слишком поздно, а рабочий день, единственного специалиста по брокерскому обслуживанию в этой организации, на сегодня уже окончен. Я обозвал всех совками, и в растроенных чувствах, обнаружив, посредством взаимодействия с интернетом, адрес другого топового брокера, тут же направился по этому адресу.

( Читать дальше )

Сколько себя помню, перед военными конфликтами сплошные разговоры о падении рынков, а с началом боевых действий четкий рост. Чем масштабнее война, тем сильнее рост. Просто четыре картинки.

Югославия:


Афганистан:
  Ирак:

( Читать дальше )

Прозвучала мысль. Использование стопа довольно глупо при фундаментальной торговле. Если вы считаете цену достаточно низкой для покупки, то вдвойне разумно будет купить еще, если цена снизится. Обязательное использование коротких стопов важно при технической игре, когда позиция открывается наугад, тогда, действительно, следует выходить при малейших признаках неудачи. При профессиональной работе на рынке, стопом является ограничение максимально допустимой просадки, и никак не зависит от рынка, а лишь от средневзвешенной цены позиции и размера депозита. Неудачная позиция же закрывается заблаговременно, до достижения стопа, при объективном неблагоприятном изменении рыночной ситуации. Таким образом, серьезная работа на рынке изначально однозначно отвечает, и на вопрос каким должен быть депозит, и каким должен быть объем позиции, и каким должен быть стоп. Все эти параметры вытекают из спецификации торгуемого инструмента и какой-либо неопределенности в этом вопросе просто нет. Игроки же вынуждены изыскивать возможности установки стопов в зависимости от рыночной ситуации, и от этого возникает полнейшая неопределенность с объемами позиций и уровнями стопов. Эти вещи бесконечно обсуждаются в любительской среде, разнообразным методикам их вычисления придается величайшее значение. Что в свою очередь приводит к неуверенности в собственных установках и в конечном итоге к тильтам и сливам.

Начал читать книгу Марка Дагласа «Торговля в зоне» (варианты Трейдинг в зоне, Зональный трейдинг, ориг. Trading In The Zone). В начале автор предлагает зафиксировать свое мнение относительно ряда утверждений о трейдинге, для того, чтобы после прочтения книги увидеть какое влияние она оказала. Я добросовестно дал развернутые ответы на все высказывания, которые мне показались интересными сами по себе. Быть может кому-то они также покажутся интересными. По крайней мере я вижу определенную пользу от них, с точки зрения переосмысления собственной системы и упорядочивания собственных мыслей.

Ваше мнение относительно трейдинга

1. Для того чтобы зарабатывать трейдингом, необходимо точно знать, как будет вести себя в дальнейшем рынок.

Согласен. Нужно точно знать как будет рынок реагировать на различные события. Вероятность события не известна, но когда складывается такая ситуация, что из всех событий, которые могут произойти, большинство должны вызвать определенную реакцию, то очевидно эта реакция наиболее вероятна. Пример. Если на рынке тренд и ожидается публикация данных, то существует три варианта событий. Данные выйдут лучше прогноза, хуже прогноза и в рамках прогноза. При этом, с учетом сильного восходящего тренда, данные хуже прогноза скорее будут проигнорированы, а нейтральные или позитивные данные вызовут рост. Т.о. я довольно точно знаю как будет вести себя рынок относительно тех или иных данных, вероятность которых мне не известна, и с большой долей вероятности могу прогнозировать рост в дальнейшем.

( Читать дальше )

Прочитал Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Большая часть книги, конечно, полный бред. Сплошная переподгонка и переоптимизация, гарантированно не работающая в будущем. Проверенно собственноручно, т.к. я уже ранее тестировал похожие системы, например «пробой волатильности», котрый в целом работает, но только если угадать параметры, потому что оптимальные значения параметров постоянно меняются и часто даже не пересекаются. Далее, во второй половине, есть несколько мудрых мыслей. В целом прочитать стоит, но ни в коем случае не принимать в расчет системы автора. Основную ценность составляют разрозненные записки на разные темы в конце книги.

Очень правильное сравнение трейдеров с рыбой, которая клюет на крючок рынка. Никакого кукла, люди склонны реагировать на «разводки» рынка, а сами разводки являются следствием действий этих же людей. Самовоспроизводятся.

( Читать дальше )