До настоящего времени все свои наработки в Тслаб я испытывал на фьючерсе РТС и для себя определил, что лучшие таймфреймы по показателям и сглаженности эквити на 15м и 1час. но так и не удалось добиться, чтобы все годы были одинаково прибыльны — из общего ряда выбивались 2010 и 2012 годы.
Вчера я решил откинуть ртс и закачал архив Сишки и о чудо — стабильно на 1 контракт с начала 2009 года прибыль 20% годовых причем результаты одинаково стабильные по отдельным годам, при просадке 2%, учитывая более низкое го и выше стоимость шага — прихожу к выводу, что торговля 5 фьючерсами си — это 100% годовых при просадке 10% — начинаю тестить в реале

Какую прибыль в пунктах на один фьючерс ртс вы считаете оптимальной и реальной за год торговли

лонг 159990

Стоп сработал 159470
итог на сегодня -520 пунктов
ждем следующего входа 

Начинаю публиковать сигналы по своему роботу, зестесственно с небольшой задержкой. поехали — шорт 161 670. стоп закрытие 15-ки выше 162700

ПыСы двигаю стоп на 162150
стоп — 162000

Ну вот и 1000 пунктов профита — желающие могут фиксировать, я же доверюсь роботу и оставлю на его усмотрение действия… далее не обновляю ввиду отсутствия интереса 

в дополнение к моему предыдущему посту всеж таки выкладываю картинки.
Система для ртс фьюча 15 минут — разрабатывалась и оптимизировалась по 2012 году. потом просто прогнал с этими параметрами с 2008 по 2012 год
вот картинки
инструмент — фьюч ртс, значения в пунктах


( Читать дальше )

Почти 2 месяца я бился над оптимизацией своей системы в тслаб на фьючерсе ртс. Тс оптимизировалась по последнему году и потом проверялись результаты за последние пять лет.
Итог — было выбрано 2 фрейма — 15 и 60 минут.
Средняя годовая доходность в пунктах по фьючерсу 130000-170000.
на 15 минутке за период 2008-2013 — 785 000 пунктов прибыли, на часовом фрейме немного меньше, но там меньше сделок и выше профит фактор. максимальные просадки и там и там не более 5% (использовался трейлстоа в абс. значениях)
такая доходность меня более чем устраивает.
начинаю работу с 4 фьючерсов,. в случае положительных сделок буду увеличивать количество лотов.
картинки по истории думаю все одно никому не интересны будут. поэтому буду периодически показывать сделки на реальном счете
всем удачи

Роботорговцы и математики, нужен совет.
Оптимизирую систему для фьючерса на ртс на 15-ти минутках
какой исторический период  нужно рассматривать? или возможно не в периоде дело, а в количестве сделок? и еще -имеет ли вообще смысл проверки этой системы на данных старше года? ведь рынок меняется и насколько я понимаю надо постоянно оптимизировать систему. Да и еще как часто в зависимости от таймфрейма вы оптимизируете свои системы?

может имеет смысл искать участок в истории, схожий прошедшему году и оптимизировать систему по участку следующего года?

Очень похоже на нисходящий флаг в восходящем движении. и есть возможность закрыть гэп и не нарушить фигуру восходящего тренда. а Цель — цель в районе 160

За первый день работы робота 
+ 700 п по ртс (1 лот)
+ 0,6 руб по акциям газпрома (5 000 акций)
 

Вчера я опубликовал топик о запуске своего робота. но вечером столкнулся с проблемой. уезжая с работы я оставил ноут с работающим роботом. но сегодня утром обнаружил, что в районе 8 вечера связь с инетом была потеряна и программа отключилась. за это время по программе прошло 2 сигнала и у меня обе эти сделки в результатах числились открытыми, закрыть их я пытался как описано на форуме тслаб, но не вышло. пришлось переимминовывать робот и запускать сегодня по новой. и теперь меня мучает вопрос как добиться бесперебойной работы

у кого были такие проблемы и кто с ними как боролся, расскажите