Блог им. Shved

Выбор инструмента для торгового робота

    • 01 марта 2013, 09:38
    • |
    • Shved
  • Еще
До настоящего времени все свои наработки в Тслаб я испытывал на фьючерсе РТС и для себя определил, что лучшие таймфреймы по показателям и сглаженности эквити на 15м и 1час. но так и не удалось добиться, чтобы все годы были одинаково прибыльны — из общего ряда выбивались 2010 и 2012 годы.
Вчера я решил откинуть ртс и закачал архив Сишки и о чудо — стабильно на 1 контракт с начала 2009 года прибыль 20% годовых причем результаты одинаково стабильные по отдельным годам, при просадке 2%, учитывая более низкое го и выше стоимость шага — прихожу к выводу, что торговля 5 фьючерсами си — это 100% годовых при просадке 10% — начинаю тестить в реале
6 комментариев
привет! как результаты в реале на РИ? есть отличия от тестов?-)
avatar
зря откинул РИ — если есть периоды, где стратегия на РИ зарабатывает — пусть колбасит.
avatar
vfreeman, привет, стратегия на ри пока работает на реале около месяца, результаты не супер какие, небольшой плюс, я уж погорячился, просто глаз уже замылился с этим ри, немного отдохну на си
avatar
Shved, си как раз последние месяцы заметно «портится»
причина видимо в том, что народ на неё с ри полез, роботов подключает, рубль сейчас стал более свободно бегать, это уже не тот плавный трендовый инструмент
avatar
Shved, причём разница просто разительная
так что советую особо ранее 2012 и не смотреть
как впрочем и другие инструменты
avatar
Подскажите, как учитываете комиссию и проскальзывание на ри и си? Зависит ли проскальзывание от таймфрейма?

теги блога Shved

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн