Выбор инструмента для торгового робота

01 марта 2013, 09:38
|
Shved

До настоящего времени все свои наработки в Тслаб я испытывал на фьючерсе РТС и для себя определил, что лучшие таймфреймы по показателям и сглаженности эквити на 15м и 1час. но так и не удалось добиться, чтобы все годы были одинаково прибыльны — из общего ряда выбивались 2010 и 2012 годы.
Вчера я решил откинуть ртс и закачал архив Сишки и о чудо — стабильно на 1 контракт с начала 2009 года прибыль 20% годовых причем результаты одинаково стабильные по отдельным годам, при просадке 2%, учитывая более низкое го и выше стоимость шага — прихожу к выводу, что торговля 5 фьючерсами си — это 100% годовых при просадке 10% — начинаю тестить в реале

Ключевые слова:
тслаб

6 комментариев

привет! как результаты в реале на РИ? есть отличия от тестов?-)

vfreeman

01 марта 2013, 10:22
Ответить

зря откинул РИ — если есть периоды, где стратегия на РИ зарабатывает — пусть колбасит.

vfreeman

01 марта 2013, 10:23
Ответить

vfreeman, привет, стратегия на ри пока работает на реале около месяца, результаты не супер какие, небольшой плюс, я уж погорячился, просто глаз уже замылился с этим ри, немного отдохну на си

Shved

01 марта 2013, 10:33
Ответить

Shved, си как раз последние месяцы заметно «портится»
причина видимо в том, что народ на неё с ри полез, роботов подключает, рубль сейчас стал более свободно бегать, это уже не тот плавный трендовый инструмент