Все наши подписчики 04.04.2013г в 18:41 получили SMS следующего содержания:
 
7(4);  SRM3;   open long=9780;   SL=9650;V=30
 
«Выставить лимитированную заявку на покупку 30 контрактов Сбербанка по цене 9780 рублей, а защитную стоп-заявку установить на уровень 9650 рублей»
 
5 апреля в 11:48 цена скорректировалась до нужного уровня и сделка открылась. Во второй половине дня цена опускалась еще ниже, но до уровня стоп-заявки не дошла, а затем начался рост. Восьмого апреля никаких рекомендаций не приходило. Сегодня, 9 апреля, была отправлена следующая рекомендация:
 
8(4);  SRM3;   SL=9780;V=30;   TP=10080;V=10
 
«Перенести стоп-заявку в безубыток, на уровень 9780 рублей и выставить тейк-профит на 10 контрактов по цене 10080 рублей».
 
Цена достигла уровня тейк-профита и часть позиции закрылось по цене 10080 рублей. На данный момент объем позиции составляет 20 контрактов.
 
Начальные средства: 100 000 рублей


( Читать дальше )

Ларри Вильямс


 
Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.
 
Торговля велась всего двумя финансовыми инструментами: фьючерсами S&P и T-bond. Каждый месяц капитал увеличивался на 95%, а если учитывать только прибыльные месяцы, то на 185%. Сделки совершались практически каждый день,  80% из торговых дней он совершал операции. По моему мнению, риск каждой сделки составлял ≈ 10% от счета. Поэтому я разделил все сделки на 3 типа: 1. Прибыльные (выигрыш более 10% от счета), 2.Убыточные (проигрыш более 10% от счета) и сделки которые не оказывали сильного влияния на счет 3. «В нуле» (результат сделки от -10% до +10%). Оказалось, что прибыльные сделки составляли 22%, убыточные 14,5% и «в нуле» 63,5%. Т.е. 63,5 % всех сделок были закрыты без значительного результата. Прибыль в выигрышных сделках в среднем за год фиксировалась, если превышала риск в два раза, т. е. составляла 20% (коэффициент=2) от счета. Если не учитывать сделки «в нуле», то соотношение прибыльных и убыточных сделок выглядит как 60% на 40%, т.е. прибыль фиксировалась в 1,5 раза чаще, чем убыток. И если учесть, что коэффициент в прибыльных сделках равен 2 (не сильно большая величина), то можно сделать вывод, что он выбирал сделки с высокой вероятностью выигрыша (т.е. небольшая прибыль чаще лучше, чем большая редко) и если цена не двигалась как он ожидал, то он закрывал позицию (63,5% сделок «в нуле»).


P.S.: В интернете можно найти брокерские отчеты Ларри Вильямса за 1987 год. Именно по ним я и написал данный текст в 2009 году. На разбор сделок ушло несколько недель. Сначала я не хотел выкладывать данную информацию, но потом все-таки решил поделиться ей. Информация уникальная, поэтому публикую ее вместе с рекламой своего сайта.  


--
Совершайте прибыльные сделки с FT-Trade! 

• SMS информирование
• Точки входа и выхода
• Уровни стоп-лосс и тейк-профит
• Бесплатное подключение до 01.05.2013г.
• Площадки ММВБ и Forts

www.FT-Trade.pro

 

Все наши подписчики получают SMS сообщения с торговыми рекомендациями: точками входа, выхода, уровнями стоп-лосс и тейк-профит. Проект стартовал 21 марта, а первая сделка открыта 5 марта.

Инструмент: SRM3 (Сбербанк)
Цена: 9 780 рублей  (соответствует цене акции 99,30 рублей)
Стоп-лосс:  9 650 рублей (соответствует цене акции 98,00 рублей)
Объем позиции: 30 контрактов. (3000 акций)

--
Для бесплатного подключения достаточно заполнить анкету на сайте. 
www.FT-Trade.pro
 

Открываем позицию по Сбербанку.

Инструмент = SRM3
Цена открытия = 9780 рублей 
Стоп лосс = 9650 рублей

На данный момент выставлена лимитированная заявка на покупку.



Совершайте прибыльные сделки с FT-Trade!

• SMS информирование
• Точки входа и выхода
• Уровни стоп-лосс и тейк-профит
• Бесплатное подключение до 01.05.2012г.
• Площадки ММВБ и Forts

www.FT-Trade.pro


 

Апрель 1997, том 34, номер 4

Почему большинство трейдеров проигрывают деньги?
 
Я долго пытался понять, почему наши успехи в трейдинге не такие, как хотелось бы. Думаю, я нашел ответ. Дело в том, что рынки сильно меняются. А вот большинство трейдеров, увы, довольно консервативны и не поспевают за рынком.
 
Вот типовой сценарий убыточной торговли. Вы открываете длинную позицию. Считаете, что рынок обязан расти («черт с ними, с торпедами! полный вперед!»). Тем временем непостоянный рынок решает «повернуть на юг» — цена начинает падать. Вы смотрите на график и видите, что надо закрываться по стопам. Однако почему-то отбрасываете эту правильную мысль и начинаете убеждать себя в скором росте рынка. А график кричит: восходящий тренд закончился! Родные и школа учат нас никогда не сдаваться. Вот мы и не сдаемся – удерживаем убыточную позицию. Но по иронии судьбы, рано или поздно капитулировать приходится. Брокер присылает требование о довнесении денег (пресловутый marging call), необходимой суммы под рукой не оказывается, и нашу позицию закрывают принудительно.

( Читать дальше )

Май 1995, том  32, номер 5
 
Учимся правильно терять деньги
 
Наверняка вы не думали, что нуждаетесь в моей помощи в таком вопросе, как искусство правильно терять деньги
 
Когда вы выигрываете, все кажется прекрасным. Вы видите небо в алмазах и зеленые светофоры на каждом перекрестке. А вот когда начинаете проигрывать – совсем другая история. Будучи начинающим трейдером, я довольно часто проигрывал. Поражения научили меня важному принципу биржевой торговли: терять деньги надо правильно.
 
Как именно? Есть только один верный ответ – всегда используйте стопы. Всегда! Прежде, чем продолжить чтение этого выпуска рассылки, загляните в словарь. Посмотрите значение слова «всегда».
 
Можете провести со своим счетом небольшой эксперимент. Как только не поставите стопы, цена пойдет против вас так сильно, что нанесет вашим деньгам огромный ущерб. Поэтому используйте стопы.
 
В молодости я торговал без стопов и верил в свое финансовое бессмертие. Как следствие – ушел в минус. Несколько раз мне пришлось выписывать брокерским фирмам векселя. Это жесткая действительность, а не забава и не игра. Поверьте, иметь дело с юристами брокерских фирм – не самое приятное занятие в жизни.


( Читать дальше )

Ларри Вильямс. Биржевой бюллетень: Февраль 1995, том 32, номер 2
 
Терпение, терпение и еще раз терпение: нервным барышням не место на бирже
 
На первый взгляд, кажется, нет ничего легче, чем делать деньги на товарных фьючерсах. Все, что требуется – поймать движение и держать выигрышную позицию, пока цена не поднимется за облака. Наверняка, почитав эти строки, вы подумали: сказать легко, а выполнить… Да, это верное утверждение.
 
Сейчас я имею длинную позицию по канадскому доллару и короткие по меди и хлопку. Если они долгосрочные, моя цель состоит в том, чтобы держать их долгое время, пока цена на контракты не достигнет сильного уровня поддержки или сопротивления. Это план игры. Вроде просто.
 
На самом деле следовать данному плану очень трудно. Вы должны закрыть глаза на новости и сильные откаты, перестать считать деньги на вашем счете до того, как закроете позицию. Должны, должны, должны… Мало людей обладает способностью удерживать прибыльную позицию в течение длительного времени. Поэтому победителей на бирже немного.


( Читать дальше )

21 марта 2013 года стартовал новый проект для российского фондового рынка – “FT-Trade”
 
Историю его создания я подробно описывал в http://smart-lab.ru/blog/109004.php
 

 
Подведем первые итоги:
 
Наша торговая идея заключалась в том, что Газпром продолжит снижение к локальным минимумам. Именно поэтому мы рекомендовали нашим подписчикам открывать короткие позиции по этому инструменту 25 и 26 марта. Но скажем сразу, позиции так и не были открыты, т.к. входы осуществляются лимитированными заявками, а цена немного не дошла до озвученных уровней.
 
Иногда случаются такие ситуации, когда направление движения финансового инструмента определено абсолютно верно, но торговый счет не увеличивается. Возможно, это связано с тем, что мы не хотим сильно рисковать на начальном этапе и немного перестраховываемся с точками входа.
 


( Читать дальше )