Доброго времени суток.

Закрываем позиции, открытые 15.12.2016.
Сделка принесла профит, примерно 5 000 рублей.

Многие продавцы опционов попали на росте базового актива (фьючерса на индекс РТС) в прошлую экспирацию. Кто роллировал на следующий страйк, попадал,  т.к. цена росла и пробивала страйк за страйком (107 500 >110 000 > 112 500 > 115 000).

У меня в этот момент были проданы коллы, страйк 110 000, 12 контрактов. 

---------------------------------------

Для себя выявил такую последовательность хеджирования.

Проданы коллы, в моем примере страйк 110 000, в количестве 12 контрактов.

Цена подошла к моему страйку, откупаю проданные путы и покупаю на все фьючерсы (у меня получилось 8 контрактов).

При росте цены на 1000 пунктов ( до 111 000) выравниваю соотношение опционов и фьючерсов (откупаю 4 контракта по опционам, получается 8 на 8).

При дальнейшем росте, оставляю это же соотношение до экспирации.

Если цена базового актива падает, а у нас в этот момент куплены фьючерсы, то выход для себя определил 1000 п. ( т.е. при падении цены до 109 000, я закрываю позиции по фьючерсам).

Ниже самые распространённые причины завышения стартовой суммы, выдержка из нашего FAQ’a:

После сделки с акциями/валютой выросла стартовая сумма, какая может быть причина повышения?

1. Вы совершили сделку, в которой обеспечение заблокировалось больше, чем ваша предыдущая стартовая плюс накопленный за время проведения конкурса доход. На разницу увеличилась стартовая сумма.
2. В случае, если после клиринга был зафиксирован отрицательный финансовый результат по вашему портфелю, при этом вы находитесь в позициях на всю сумму денежных средств (макс. «плечо»), то на величину превышения будет увеличена стартовая сумма.

Всем привет.
Пишу первое сообщение на SMART-LAB e. Так же решил в первый раз поучаствовать в конкурсе ЛЧИ 2016.
Ник Rustem, в номинации на срочном рынке.

Всем успехов в торговле.