Доброго времени суток.

Открыл позиции на Америке. Создал обратный календарный спред. Открывал вчера и часть сегодня.
Позиции открыты на демо, НО привязал туда котировки с реала, так что можно будет сравнить при закрытии насколько это все достоверно.
Привязал почти все инструменты, кроме софтов, на демо у меня их нет, а на реале я их не торгую.

Ниже буду выкладывать какой инструмент, скриншоты графика и цены на момент входа.

Это общая картина:

1. Евро

 

 

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошлая открытая позиция принесла примерно + 3 500 рублей.

Открыл новую.






( Читать дальше )

Всем привет.

Вот заинтересовал меня обратный календарь.
Показывает хорошую прибыль.
Практически каждый инструмент вышел в плюс.

Набирал позы месяц назад, на демо.




Буду вести позы каждый месяц. Котировки запаздывают на 20 мин, но это не так значительно. Все скрины открытия позиций есть.

Где интересно подводные камни?

Добрый вечер.

Набрал в ТОСе обратных календарей на демо.
Вышел результат:



Может кто работает с ними на постоянной основе, подскажет какие есть нюансы?

Всем привет.

Прошлую позицию закрыл примерно + 4 100 рублей.

На данный момент набрал новую.








( Читать дальше )

Всем привет.

Роллировал коллы открытые в феврале с 130 000 на 122 500, мартовская серия.
130 000 обесценились до 20 пунктов, 122 500 открыл за 80.







( Читать дальше )

Всем привет.

Закрываем позиции открытые 16.01.2017.
Сделка принесла профит примерно 3 500 рублей.





( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Закрываем позиции, открытые 15.12.2016.
Сделка принесла профит, примерно 5 000 рублей.

( Читать дальше )

Многие продавцы опционов попали на росте базового актива (фьючерса на индекс РТС) в прошлую экспирацию. Кто роллировал на следующий страйк, попадал,  т.к. цена росла и пробивала страйк за страйком (107 500 >110 000 > 112 500 > 115 000).

У меня в этот момент были проданы коллы, страйк 110 000, 12 контрактов. 

 

---------------------------------------

Для себя выявил такую последовательность хеджирования.

Проданы коллы, в моем примере страйк 110 000, в количестве 12 контрактов.

Цена подошла к моему страйку, откупаю проданные путы и покупаю на все фьючерсы (у меня получилось 8 контрактов).

При росте цены на 1000 пунктов ( до 111 000) выравниваю соотношение опционов и фьючерсов (откупаю 4 контракта по опционам, получается 8 на 8).

При дальнейшем росте, оставляю это же соотношение до экспирации.

 

Если цена базового актива падает, а у нас в этот момент куплены фьючерсы, то выход для себя определил 1000 п. ( т.е. при падении цены до 109 000, я закрываю позиции по фьючерсам).

( Читать дальше )

Продолжу конкурс ЛЧИ 2016 для себя, еще на пол года.
Буду формировать позиции на смарт-лабе.






( Читать дальше )