Вчера индекс ММВБ завершил день очередным снижением, пробив вниз нижнюю границу своего даунтренда, что может говорить об усилении понижательной тенденции. 233-дневная СС была протестирована снизу, после чего рынок бодро двинулся дальше вниз, что говорит об отсутствии на рынке покупателей. В отличие от ММВБ, индекс РТС все еще находится на поддержке —  нижней границе своего аптренда и пока успешно сопротивляется  продажам. Там по итогам дня был нарисован «доджи» на объемах чуть выше среднего, что является разворотной фигурой, но требует подтверждения белой свечой. Что интересно, фрТС удалось пробить свою поддержку, протестировать ее снизу и уйти ниже, завершив аптренд. Этот диссонанс, в особенности между фРТС и РТС дает основания полагать, что последнее время кто-то сознательно продавливает фРТС ниже, несмотря на крепнущий рубль. Как я писал в прошлый раз, снижения без коррекций у нас идут, как правило, три-четыре дня, после чего происходит отскок, однако в последнее время они были такими слабыми, что возникает вопрос осмысленности игры вверх. И тем не менее, посмотрим, что творится по отраслям: банковский сектор протестировал отметку 5050, не удержался и полетел дальше вниз, теперь он удет стремиться к отметке 4900-4850, хотя не исключен еще один ретест 5050. Нефтянка продолжила снижение, и здесь пока оже ничего интересного. Цель снижения 3250. Металлурги пока огрызаются медведям, ноуспех предыдущего дня развить не могут и сегодня скорее всего будут консолидироваться на текущих уровнях. Энергетика пока  -самый интересный сектор, вчера она почти завершила разворотную формацию на большом таймфрейме и подала серьезную заявку на долгосрочный рост. Видимо на этом секторе и стоит сосредоточиться любителям купить на отскок. Остальным — держать шорты и ждать разворотной формации на индексах

Индекс ММВБ закрыл день еще одной черной свечой, подтвердая направление тренда и закрываясь ниже 233-дневной СС, что в принципе должно подключить новых игроков на понижение. Слабые отскоки говорят о том, что быков на рынке пока нет, однако спекулянты периодически огрызаются покупками и сегодняшний день, видимо, не будет исключением: вчера ММВБ лег на нижнюю границу своего даунтренда и сегодня будет решаться вопрос: перейдем ли мы на новую линию ускорения снижения, или останемся в тренде, отыграв вверх.  Немного другая ситуация на индексе РТС, который лег на свой уровень поддержки и вчера более успешно противостоял продавцам, закрыв индекс волчком, что говорит о консолидации позиций. 
 
Ситуация в паре доллар-рубль пока за продавцов, однако здесь их поддержка постепенно хиреет. На срочном рынке та же ситуация: юрики закрыли почти весь шорт фРТС, однако в опционах ситуация не изменилась.


( Читать дальше )

Индекс ММВБ вчера достиг первой расчетной цели 1445 пунктов, упершись в 233-дневную СС и оттолкнулся от нее, закрывшись по итогам дня выше. Рынок покинул границы растущего канала, обозначив, если не начало даунтренда, то по крайней мере боковик, однако не исключено, что нас ждет еще один ретест уровня 1470, поскольку вчерашний был в рамках падающего дня и для подтверждения тенденции не так силен, как ретест на дневках. Стоит сказать, что вчера был пройден и подтвержден закрытием еще один дневной фрактал на продажу на уровне 1450 по ММВБ и в принципе, чтобы подтвердить падающий тренд можно обойтись без ретеста 1470 а закрыться ниже 1430 пунктов, что медведи, возможно и предпочтут сегодня. Ситуация в паре доллар-рубль благоволит им, ситуация на срочном рынке пока в пользу снижения, однако видно, что юрлица вчера закрыли большую часть коротких позиций в фРТС и это немного нервирует. Какой вариант выберут медведи мы узнаем сегодня. Пока ставлю на такой вариант: будет попытка прохода ниже вчерашних минимумов, которая будет выкуплена, поэтому на начале возвратного движения можно взять немного лонга со стопом ниже нового минимума.
Ситуация по отраслям: банковский сектор не удержал короткий аптренд и пришел на свою поддержку 5000, от которой оттолкнулся и возможно, как и ММВБ будет тестировать снизу свой аптренд на уровне 5100. Проход поддержки вниз будет означать ускорение снижения до уровня 4900, где находится неплохо проторгованная зона. Здесь можно попытаться поставить на первый вариант и взять бумаг со стопом ниже 5000. Нефтегаз пробил свой растущий канал, но далеко не ушел и тут точно будет ретест уровней 3380-3420. Здесь так же можно попробовать купить на небольшой отскок, но засиживаться в позициях не стоит. Металлурги не удержали свою поддержку 2160 и улетели существенно ниже, однако часть снижения была выкуплена и здесь так же вероятен ретест уровня 2140, где обычно появлялся покупатель. энергетики почти сломали свою разворотную формацию, но шанс реабилитироваться у них пока есть, если они удержат вчерашний минимум. Урвень для входа в лонг немного опустился и теперь составляет 965 пунктов, хотя достоверность его немного снизилась. После его прохода можно попробовать набирать позиции в бумагах сектора.
Внимательно следим за парой доллар-рубль: обновление максимумов и отсутствие отката будет означать, что отскок на рынке будет небольшим и скоротечным и взятые лонги лучше закрыть. И наоборот.

Индекс ММВБ вчера закрыл день падающей звездой — фигура разворота второго порядка, она требует подтверждения, но примечательно, что в рамках отскок при неплохой конъюнктуре индексу не удалось добить даже до отметки 1490 пунктов, что говорит о его слабости или, как минимум, о желании отстояться на линии поддержки. Предыдущая ростовая свеча не подтвердилась, что неплохо для медведей, а вмести эти свечи дали нам немного кривую, но тем не менее формацию, после которой в 70% случаев идет продолжение движения (в нашем случае — вниз). Усложняют задачу близкие уровни поддержки и ожидаемые новости от ЕЦБ и США (отчет по безработице), поэтому сегодня медведям надо быть более активными, чтобы развить свой успех. Цель на сегодня — часовой фрактал на продажу 1467 и дневной 1465, которые, как минимум, должны быть активированы, а лучше всего пройдены с закрытием ниже. Это решит вопрос существования растущего с июня канала и откроет медведям дорогу на 1445. В паре доллар-рубль ситуация за продавцов акций — медведи не удержали часовой фрактал на покупку 33316 и активировали его, поэтому при повторном проходе рост должен продолжиться с целью 33470, но отсутствие коррекций может сделать рост неустойчивым, поэтому лучше подстраховаться стопом чуть ниже вчерашнего закрытия. На срочном рынке ситуация так же в пользу медведей.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор протестировал отметку 5150 снизу и закрылся на уровне нижней границы короткого тренда, прокол которого будет означать, как минимум -наступление боковика, но судя по бумагам ВТБ, где ппокупатель временно покинул нас, снижение может набрать обороты. Отмена сценария — ухлд на часовике выше 5150. Тогда мы пойдем на перехай в рамках последней волны роста. Нефтегаз пробил таки линию поддержки в районе 3440, не дававшуюся медведям с сентября и теперь будет биться сверху о нижнюю границу аптренда 3370. Металлурги пока держатся хорошо, тут опять возможен отскок вверх. Энергетика тоже держится неплохо, но по итогам дня нарисовала доджи и сегодня может сломать почти готовую разворотную формацию — стоит быть осторожными.

По итогам пятницы индекс ММВБ нарисовал «доджи», оттолкнувшись от нижней границы растущего канала, берущего начало в июне. Так же была проколота линия шеи фигуры «голова и плечи», где было собрано часть стопов продавцов, играющих эту фигуру. Однако до дневного фрактала на продажу (1465) рынок не дотянул, поэтому если крупный игрок собирается участвовать в новогоднем ралли, ему нужно будет обновить фрактал, пробить нижнюю границу канала, собрать все стопы и уже потом тащить рынок вверх. Поэтому в ближайшее время можно ожидать еще одного захода вниз, как минимум. Если же движение вниз выбрано, как основное на конец года — спешить крупняку пока некуда, поэтому он вполне может устроить еще один задерг наверх, загнать в позиции покупателей уровней и уже спокойно на их стопах потащить рынок на 1450. Пока склоняюсь к последнему варианту и ожидаю захода на 1490-1500.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ вчера нарисовал «внутренний день» по Вильямсу, что говорит о консолидации рынка и готовности его к рывку. В каку сторону — свеча не отвечает, но можно предположить, что дальше вниз, поскольку уровни еще не выполнены, для похода вверх куклу неплохо было бы сорвать стопы ожидающих ГиП, доллар к рублю пока высоко, а так же срочный рынок за медведей пока. Ждем 1467, там можно попытаться сыграть на отскок, после прокола нижей границы тренда и возврата выше нее. В случае уверенного пробоя продолжаем шортить с целью 1445.
Я все еще в командировке и вернусь только вечером, многих графиков не вижу, поэтому пишу скомкано (прошу простить).

Вчера медведи ММВБ опять ударно потрудились, закрыв индекс на линии шеи фигуры «голова-плечи». То, что быки не нашли в себе силы протетстировать отметку 1500 снизу говорит об их слабости, поэтому если не произойдет чего-то экстраординарного, рынок будут гнать дальше вниз. Первая цель -дневной фрактал на продажу 1466. Там же проходит нижняя граница повышательного тренда и нижняя граница короткого падающего канала. Этот уровень будет ключевым в борьбе за среднесрочный тренд. Его пробой будет означать поход, как минимум на 233-дневную СС (1444).
Есть так же вариант, что отскок состоится от текущих уровней после небольшого прокола и срыва стопов у тех, кто рассчитывает сыграть фигуру ГиП. Такое бывает довольно часто, но весомых козырей у быков пока нет: на срочном рынке ситуация за медведей, пара доллар-рубль обновила месячные максимумы. Здесь, кстати, фьючерс напоролся на сопротивление 33300 и сегодня может уйти ниже в рамках волны Е (5).
Расклад по отраслям: банковский сектор тестирует уровень 5150 сверху. Пока пробоя не получается, но сегодня все может измениться. Если отметку не удастся пройти сегодня, рост в секторе может возобновиться. Нефтянка остановилась на верхней границе большого треугольника, формируемого с 2011 г. здесь тоже наблюдается формация ГиП, причем линия шеи уже пройдена, равно как и пробита нижняя граница растущего тренда. Но если исходить из посыла, что растущее движение было в канале, следующим уровнем поддержки при проходе текущих уровней будет 3370, где можно попробовать купить на отскок. Металлурги пока удерживают свою поддержку: покупатель не спит. В энергетике ситуация не изменилась.
Итог: от укахзанных уровнях можно пытаться играть отскок на небольшую часть позы, поскольку риски высокие. фРТС можно покупать либо от 139400-140000 с коротким стопом, либо при проходе 141500 брать на откате вниз (паттерн «дракон». Си снова покупать при проходе 33350 и закреплении выше. Пока можно немного зашортить с целью 33050. Лонг брать только в секторах банковский и металлургия.

Вчера медведи поработали ударно, закрыв индекс ММВБ на отметке 1485 пунктов и подтвердив разворотную фигуру, начатую «падающей звездой». Однако пока мы остаемся в боковике 1485-1515 пунктов, к тому же многие бумаги достигли своих уровней поддержки, поэтому сегодня вероятен отскок с тестированием отметки 1500 пунктов после чего, при отскоке от этого уровня, снижение должно продолжиться с первой целью 1465 пунктов, где расположен дневной фрактал на продажу. Желающие рискнуть быстро заработать могут попробовать прикупить бумаги со стопом ниже 1480. За продавцов по-прежнему играет срочный рынок, где количество декабрьских путов выросло уже до неприличных масштабов, хотя позиции юрлиц в фРТС вновь вышли в нейтральную область из отрицательной. Доллар-рубль пока сопротивляется росту, однако проход уровня 33140 сможет двинуть инструмент к основному сопротивлению 33300.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор упорно сопротивляется коррекции, здесь нарисовалась безымянная модель продолжения тенденции и не исключено, что индекс обновит свои хаи уже сегодня. Однако лучше дождаться подтверждения, а пока покупать бумагу на отскоках вниз. Нефтянка добралась до расчетной поддержки и сегодня может протестирвать дневной фрактал на продажу 3438, проход которого будет означать потерю игроками интереса к сектору и первая цель снижения будет 3370, где проходит нижняя граница аптренда. Металлурги закрылись чуть ниже линии поддержки — покупатель, всю неделю вытаскивавший индекс выше вчера не пришел, однако сегодня ситуация может измениться, поэтому при проходе индекса выше уровня 2160 можно попробовать купить бумаг сектора (НЛМК, Северсталь) со стопм ниже вчерашнего минимума. Энергетика обновила годовые минимумы, но пока на нижней границе тенда и разворотная модель не сломана окончательно. Тем не менее, пока там лучше ничего не делать.

Вчера индекс ММВБ закончил день «падающей звездой» — фигурой разворота второго порядка, но требуется подтверждение в виде черной свечи, поэтому сегодня будем вновь тестировать отметку 1500 сверху. Неплох тот факт. что мы снова вернулись в нисходящий канал, ситуация на срочном рынке все еще в пользу медведей — кто-то продолжает набирать декабрьские путы и продавать фРТС. Ситуация в национальной валюте та же на стороне продавцов. Чтобы уйти ниже 1490 нам необходимо пробить так же отметку 1496 — границу треугольника, рисуемого с 2011 и тогда у нас есть шанс отрисовать второе плечо в формации ГиП, и прийти к отметке 1460, где располагается линия шеи а так же нижняя граница растущего канала. Но сразу это вряд ли получится, поэтому пока лучше торговать боковик 1485-1515.
По секторам: банковский сектор пока силен, но вчера там была разворотная свеча на приличных объемах, требующая подтверждения сегодня. Проход уровня 5150 вниз будет означать, как минимум, коррекцию к 5050. Нефтянка закрыла предыдущую свечу «медвежьим поглощением» и теперь должна сходить к поддержке 3430-3450. Металлурги топчутся возле своей поддержки 2160 и пока уход выше нее встречает продажи. Сегодня вновь будет тест поддержки и желающие могут попробовать прикупить бумаг сектора, поскольку можно поставить короткий стоп. Энергетика не смогла реализовать разворотную фигуру и сегодня видимо выйдет вниз из тренда. Цель — годовые минимумы 950.

По итогам пятницы индекс ММВБ закрылся выше отметки 1500 пунктов, закрыв гэп предыдущего дня на уровне 1505, однако успех развить не смог, оставшись в границах понижательного канала. Сегодня отметка 1500 пунктов вновь будет тестироваться на прочность в рамках продолжающегося боковика 1485-1515 пунктов. Теперь сигналом для медведей будет выступать часовой фрактал на продажу на уровне 1489 пунктов, прокол которого с подтверждением на часовике будет означать продолжение снижения с целью 1470 пунктов для начала, и фрактал на покупку 1517 пунктов, который обеспечит слом медвежьего тренда.
Ситуация на срочном рынке в пользу медведей, доллар-рубль пока за быков но с этих уровней наиболее вероятен разворот вверх, поэтому смотрим на эту пару внимательно.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор пробил отметку 5150 пунктов и теперь должен протестировать ее снизу, чтобы показать прочность тенденции. Нефтянка продолжает двигаться в рамках боковика 3460-3520. Здесь пробой любого уровня будет означать ускорение движения. Металлурги продолжаю тестировать уровень 2150 и здесь наиболее вероятно движение наверх, если сегодня уровень не будет пробит вниз. Энергетический сектор рисует разворотную модель на среднесрочном графике но должно быть подтверждение — пробой отметки 990