Не перестаю удивляться людьми…

Такую тягу к добровольной потере собственных денег можно сравнить лишь с массовым самоубийством сектантов.

Всегда считал, что трейдер/инвестор/спекулянт – это прагматичный человек, умеющий считать в уме, оценивать выгоду, прогнозировать риски, а самое главное – обладающий элементарной чуйкой.

Но нет, то и дело всплывают истории про обман на «обучении» трейдингу, несоответствии программы обучения ожиданиям слушателей, эпопеи с досудебным возвратом средств, а иногда и полноценные судебные разбирательства с последующим арестом и посадками.

Больше всего умиляют объявления о готовности научить премудростям торговли за 150 уроков (!!!) по 40 минут и «искренние отзывы» учеников, восхваляющих гуру, благодаря которым мир перевернулся, а где-то вдалеке уже замаячила яхта в лазурных водах средиземноморья.

Вы с ума сошли? Какие, нафиг, 150 уроков?

Всё, о чём можно рассказать про успешный трейдинг уложится в 20 минут, а если человек никогда не сталкивался с биржей, то ещё минут 30, чтобы проинформировать про отличия ценных бумаг от деривативов, режим работы биржи, принципы расчёта ГО и способы выставления заявок в терминале.

( Читать дальше )

Использовать ATR для адаптации торгового алгоритма к моментальному изменению рынка нецелесообразно!

Это легко доказать, если вникнуть в формулу расчёта индикатора. Как и большинство других индикаторов и осцилляторов он анализирует массив прошлых значений, а значит имеет эффект запаздывания.

Единственным параметром индикатора является период – чем он выше, тем сильнее сглаживание, а значит текущие всплески волатильности будут несильно влиять на расчётный результат.

Попытки применения

Нередко вижу ролики и посты алготрейдеров, пытающихся впихнуть этот индюк в параметры торговой системы.

Например, при использовании сеточных роботов они пытаются увязать текущий шаг сетки со значением ATR и ожидаемо терпят крах этой затеи.

Почему?

1. Вспоминаем про запаздывание индикатора на длинном периоде – если произошёл импульс цены и робот набрал убыточную позицию, он увеличит расстояние между ордерами в целях защиты капитала лишь спустя какое-то время, когда это уже не будет иметь никакого смысла.

( Читать дальше )

Каждый раз, когда я делаю что-то не так, он меня бьёт…

Если я превышаю допустимый уровень адреналина – он даёт мне подзатыльник, если начинаю влезать руками в работу механизма – он отвешивает мне смачную оплеуху, а когда пытаюсь играть не по его правилам – может отправить в затяжной нокдаун.

Мой наставник – самый настоящий маньяк и чем дольше я нахожусь рядом с ним, тем больше становлюсь похожим на него.

Ранее

Однажды, оговорив с ним уровень риска, я нарушил договорённость, надеясь на хороший исход, а в результате пришлось несколько дней отрабатывать пайку с фингалом под глазом.

В другой раз я посчитал, что умнее созданной по его чертежам машины и наплевав на запрет, подкрутил кое-какие регуляторы. О боже, лучше бы я этого не делал – его гнев пустил машину вразнос и она, изрыгая пламя и скрипя механизмами, чуть не убила меня, пока я не отключил её. А на следующий день я ещё долго не мог заставить себя запустить её вновь.

Как-то я просто проспал звонок сирены, оповещающей о предельной нагрузке и среагировал лишь когда машина перестала работать, разбросав аварийную защиту по стенам. Наставник посмотрел на меня так, что мне захотелось провалиться под землю, но наказанием стала наладка механизма и возврат к плановой работе без запчастей.

( Читать дальше )

Всё нижеописанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и основано на субъективных спекулятивных решениях в процессе реальной торговли.

Цифры в расчётах являются условными и округлёнными (для удобства восприятия), но близкими к исходным данным Мосбиржи и личного опыта.

Исходные данные

Предположим, мы имеем скромный депозит размером 100 000 руб.

Гарантийное обеспечение торгуемого инструмента – 5 000 руб.

Дневной ATR – 40 (это потенциальная максимальная амплитуда дневной волатильности в пунктах). Об использовании ATR для расчёта позиции и шага сделок – читайте тут.

Шаг сделок – 2 пункта.

В зависимости от объёма контрактов в каждой сделке можно рассчитать количество входов в сделки при условии соблюдения рисков по наличию свободного капитала в размере не менее 50% и оценить общую эффективность использования депозита:

( Читать дальше )

В мае текущего года индекс Мосбиржи ушёл в крутое пике:


( Читать дальше )

С каждой новой прочитанной книгой про трейдинг, просмотренным роликом и изученным материалом, результативность моей торговли неумолимо снижалась.

Я паниковал и не понимал причин происходящего, ведь авторы — сплошные легенды рынка, а мои знания множились.

Источник проблемы

Осознание пришло много позже: при очередной сделке в моей голове боролись совершенно противоположные мысли.

Одна, вдохновлённая наставлениями Ливермора, говорила о немедленном закрытии позиции.

Другая успокаивала из-за благоприятных новостей по инструменту.

Третья заявляла о бесперспективности сделки в принципе по тактике какого-то гуру, т.к. одна хитрая средняя не пересеклась со второй, а значение открытого интереса находилось на минимумах.

Знания порождали сомнения, а с таким настроем про уверенность на рынке не могло быть и речи.

Настало самое настоящее «горе от ума»...

После очередного крупного убытка я принял решение выбросить к чертям все книжки, игнорировать любые новости и послать в задницу всех экспертов и аналитиков рынка с их оценками и прогнозами.

( Читать дальше )

Для постоянного доступа к бирже и терминалу QUIK, на котором функционируют торговые роботы, я разместил всю торговую инфраструктуру на выделенном сервере (VPS).

Что такое VPS?

VPS (Virtual Private Server) – это виртуальное пространство, выделяемое пользователю на физическом сервере в дата-центре, с возможностью использования производительных мощностей и системных ресурсов оборудования поставщика услуг за определённую плату.

Например, если вы закажете себе VPS на базе ОС Windows, то при подключении к нему вы увидите привычный рабочий стол со значками и кнопкой Пуск.

При этом тип процессора, его частота, объём памяти графического ускорителя, ОЗУ, HDD или SSD диска и другие параметры «железа» могут быть намного выше, чем на вашем текущем ПК.

Конфигурацию сервера можно выбрать при заказе услуги и корректировать её в процессе использования в зависимости от решаемых задач.

Зачем нужен VPS?

Как было сказано выше, выделенный сервер позволяет осуществлять доступ к нему в любое время из любой точки мира с любого устройства, имеющего выход в Интернет.

( Читать дальше )

Признаюсь честно — я не люблю инвестировать.

Мне нужен драйв, динамика, активное управление, а потому — я спекулянт.

Тем не менее, два года назад я совершил сделку, которая на удивление оказалась удачной инвестицией, о которой сейчас расскажу. Рассказ может получиться долгим, но лишь для того, чтобы была понятна логика принятого решения.

Решение

Ребёнок завершал обучение в предуниверсарии и готовился к поступлению в ВУЗ, а мы с супругой размышляли об улучшении жилищных условий, чтобы переехать вдвоём поближе к центру с оставлением ребёнку собственной жилплощади.

Ранее, за 4-5 лет до событий мы уже промониторили массу предложений от застройщиков, побывали на объектах и в офисах продаж, однако, к сожалению, так и не приняли решение о покупке ввиду различных причин: неудачной локации ЖК, отсутствия адекватных планировок или неприемлемого ценового предложения (сейчас мы понимаем правдивость поговорки «Что не делается — всё к лучшему»).

Идея вновь возникла абсолютно спонтанно, поэтому, увидев рекламу посетить с экскурсией один из готовых объектов крупного девелопера, мы записались на удобную дату и поехали смотреть качество строительства современных квартир.

( Читать дальше )

Надеюсь всем читателям поста известна фраза: «Позволь прибыли расти. Режь убытки»?

Можно ли буквально использовать эту аксиому?

Итак, если с первой частью всё понятно: пока рынок/позиция/направление/ставка/цена (выбрать нужное) позволяет извлекать прибыль – держим строй, то по второй возникают вопросы:
• При каком убытке закрывать позицию?
• Закрывать убыточную позицию полностью или частично?
• Если позиция всё ещё прибыльна, но пик прибыли уже пройден – это можно расценивать как окончательный сигнал к выходу?

Предвосхищая возмущения скептиков по поводу «очевидных вещей», сразу оговорюсь: я знаю про риск-менеджмент, управление позицией, стоп-лосс и трейлинг-стоп, а также другие базовые принципы биржевой торговли.

При классической игре на бирже трейдер, когда вошёл в позицию, готов высиживать её до тех пор, пока цена не дойдёт до мифического тейка либо до вполне конкретного стопа:



( Читать дальше )

«Торговать необходимо по тренду...»

Эта сакраментальная фраза, особенно сказанная с глубокомысленным выражением лица или в качестве комментария с многоточием на конце, почти всегда становится завершающей даже в самых горячих спорах. С этим утверждением не спорит никто, едва ли среди трейдеров найдутся те, кто будет покупать на отвесно падающем рынке.

Логично, но как, чёрт возьми, определить текущее состояние тренда?

Мы все сильны на левой части графика

Я не скрываю, что у меня не всегда получается торговать по тренду, это происходит не потому, что нет навыков его определения, а в связи с отсутствием понимания дальнейшего развития рыночной ситуации в текущей точке.

Глядя на график слева от текущей цены, любой трейдер уверенно сделает разметку восходящего и падающего трендов. Конечно, вся история котировок ведь на виду.

Сейчас «профи» начнут козырять своими теоретическими знаниями про:

• восходящий тренд продолжается, если каждый последующий минимум цены выше предыдущего.
• нисходящий — при каждом последующем максимуме ниже предыдущего.

( Читать дальше )