О торговых стратегиях. Принципы и ошибки

Какой должна быть торговая стратегия?

Казалось бы очевидный ответ лежит на поверхности — прибыльной.

Однако, создать хорошую стратегию не так просто, поскольку при моделировании зачастую появляется масса допущений и взаимоисключающих условий, которые в комплексе разрушают её.

За годы поисков оптимальной торговой стратегии, я кажется сформулировал для себя основные принципы, а также некоторые ошибки при её построении.

* — все нижеописанное является субъективным мнением и не претендует на истину первой инстанции.

Принципы

1. Простота. Я убежден, что алгоритм должен быть основан на простых закономерностях (зависимостях, индикаторах), т.к. чем больше и/или сложнее условия для сигналов, тем выше соблазн оптимизации, а иными словами — подгонки под результат на истории. Например, стратегия основана на уровне VWAP, а в качестве фильтров используются индикаторы типа: MACD, Bollinger bands, при этом имеются дополнительные условия по времени нахождения в позиции. Очевидно, что рано или поздно наступит противоречие, которое невоможно было предугадать и формализовать ввиду сложности и вариативности, в таком случае решение может быть принято только вручную, что означает слом всей системы.

2. Независимость. В данном случае имею ввиду работоспособность стратегии на различных инструментах, стадиях рынка, таймфреймах и т.п. без кардинальных изменений параметров. Большинство алгоритмов используют в качестве основы — индикаторы, зависимые от таймфрейма (ТФ), например, Moving average, RSI и при изменении временного периода стратегия начинает выдавать совершенно иные сигналы, что может фатально отразиться на результатах. На мой взгляд стратегия должна демонстрировать идентичные результаты вне зависимости от ТФ и торгуемого инструмента. Хотя лично видел разработки, которые создавались специально под конкретные инструменты.

3. Понятность. Всегда ли вам понятен смысл условий, от которых зависит вход в позицию или выход из неё? Общаясь с некоторыми трейдерами, я обнаруживаю частичное (а в некоторых случаях полное) непонимание ими методики расчёта используемых в стратегии индикаторов. Как мы знаем любые индикаторы — это констатация исторических значений цен, объёмов, временных промежутков и т.п., преобразованных или нет и демонстрируемых на графике (в массивах). Однако имеется огромная разница в ценности подобных данных. Возьмём скользящую среднюю (самый популярный индикатор) и вникнем в особенности её расчёта: это срез прошлых цен, усреднённый на их количество за период и чем больше его продолжительность, тем сильнее усреднение, а стало быть ниже точность показателя, что принято называть — сглаживанием. Задайте себе вопрос: насколько вам понятен смысл текущего значения индикатора в контексте стратегии? И каким образом он может повлиять на дальнейшее поведение цены? Такой же вопрос следует применить ко всем исходным данным, используемым в вашей стратегии.

4. Беспристрастность. Здесь речь про безусловную защиту от серьёзных убытков вне зависимости от ваших ожиданий по будущей прибыли. Нередки случаи, когда трейдер пренебрегает формирующимися убытками в надежде на скорый возврат котировок в нужный диапазон. Иногда эти ожидания подтверждаются, но порой, когда «споры с рынком» продолжаются, текущий убыток становится слишком большим, чтобы добровольно принять его, а дальнейшая нерешительность или надежда на лучший исход приводят к полной утрате капитала. Стратегия должна иметь условие, при котором убыточная позиция должна быть однозначно ликвидирована при выполнении заданных условий.

Вот, пожалуй, основные принципы, которые должны учитываться при построении торговых стратегий, как и ошибки, вытекающие из вышеперечисленных пунктов.

Как торговать?

Возникает справедливый вопрос: на чём же основывать торговую стратегию для успешной торговли?

Я не настаиваю на использовании моих личных убеждений, но предлагаю подумать над следующими вопросами и тезисами:
— Согласны ли вы, что прибыль формируется из-за разницы котировок или предлагаемых ставок за риск?
— Что реально влияет на ставку риска?
— Могут ли ваши сделки существенно влиять на текущие котировки?
— Насколько ожидаемое изменение цены инструмента зависит от событий, используемых в ваших условиях/индикаторах?
— Какие события дадут сигнал к защите от убытков?

Ответив на эти вопросы, вы фактически сформулируете принципы вашей торговой стратегии.

А я лишь напомню, что: колебания цены зависят исключительно от объёмов рыночных и встречных лимитных ордеров, никакие индикаторы не способны повлиять на её будущее движение, а долгосрочное прогнозирование на финансовых рынках является бесполезным, о чём неоднократно рассказывал в предыдущих статьях.

Торгуйте правильно! Да пребудет с вами профит!

Обсудить, подискутировать и почитать другие статьи можно здесь: t.me/RoboScalp_new