Всех с Новым годом. Россиян с Новым годом. Украинцев с Новым годом. Европейцев с Новым годом. Американцев с Новым годом. Всех, для кого это праздник, с Новым годом. Даже тех, кто в каком-то из предложений моего поздравления увидел крамолу, с Новым годом. 

Миру мир. Без шуток. Миру мир. Всем мира, добра. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит.

Не знаю, когда начинает трясти, всё наносное обсыпается. Всем, у кого недооопсыпалось, желаю чтоб наносное обсыпалось! Так важно понять, что важно, что ценно, что близко. Что важно тебе, что близко тебе, что ценно тебе. Что важно твоим близким, что ценно твоим близким. 

Когда смотришь на горы или на звёзды, всё это кажется таким глупым, таким бессмысленным, таким ненужным. Ладно, минутка философствований окончена)). 

С Новым годом!

Дисклеймер: под внутренним ребенком не имеется в виду внутриутробно развивающийся человек, тема не имеет никакого отношения к беременности и вынашиванию ребенка. А-то мало ли какие там законы успели принять пока я отвлекся. Ну и чтобы предупредить неудобные моменты типа ты дочитал до конца поста и такой… ааа, так вот про что это было, не про вынашивание ребенка, значит.

Внутренний ребенок – этот тоже ты, это тот ты, каким ты был в детстве. Он с возрастом никуда не девается, он с тобой, он внутри тебя. Просто он обычно вытесняется в подвал, обрастает слоями, некоторые его вообще не слышат и не видят, так далеко и глубоко он запрятан. Но у всех по-разному. Некоторым он друг и часто на виду. Что отличает ребенка – вспомните как вы в детстве играли, читали книги – приключения, фантастику, смотрели фильмы или просто фантазировали, мечтали. В чем там прикол был, в чем особенность – а в том, что обычно ты на коне, ты в центре, в каком-то движе, внутри чего-то важно ну и как минимум ты тот, кто влияет на всё происходящее – не прям обязательно «спасает галактику», но влияет, всегда. А потом человек вырастает во взрослого – работа-дом, работа-дом-друзья или там работа-гараж-дом или работа-дом-работа-дом-работа-дом-неделяотпуска-работа-дом-работа-дом или как-то ещё. Внутренний ребенок от всего происходящего вокруг в ахере, конечно. Это, братан, а ты чё ни от зомби не прячешься, ни бескрайние просторы вселенной не бороздишь, ни на острове не выживаешь, ни красавец из плена не спасаешь. Часто внутреннего ребенка не слышат и не слушают. Помню, чем старше становился тем меньше энтузиазма было у меня когда сам себе задавал вопрос: а согласился бы в космос полететь изучать другие планеты если бы надо было навсегда всё и всех бросить что на Земле у тебя есть?

Представим процесс создания и верификации стратегии как исследование, и сведём этот процесс к следующей упрощенной модели: цель исследования это вопрос, само исследование — процесс ответа на вопрос, результат исследования – ответ на вопрос.

Так вот часто, эти три компонента в модели А. Не согласованы, Б. Процесс согласования не проходит через сознательный уровень. Поясню:

(А) – Ну тут обычно всё просто: если ты задаёшь один вопрос, а отвечаешь как будто на другой вопрос, то и ответ в итоге не будет отвечать на поставленный вопрос. Или ближе к алго: если ты хочешь оценить робастность стратегии, а в процессе исследования делаешь что-то несусветное, твои выводы не скажут ничего про робастность. Например, я оцениваю робастность стратегии и хочу получить наилучшие параметры для торговли (вопрос), делаю оптимизацию на истории и отбираю ТОП1 прогонов, беру от него набор значений параметров (ответ).

(Б) – Многие тупо не отдают себе отчет что они делают, почему именно так, как процесс ответа на вопрос согласуется с вопросом, как ответ соответствует вопросу и т.д. Ну т.е. многие исследуют именно так, а не иначе потому «а вот я слышал, что это работает», «я пробовал, вроде сработало» или ещё почему-то. Не скажу, что более глубокий уровень осознанности в этом деле прям обязательный, если у тебя что-то работает (твой подход) – ну и отлично.


Но я люблю осознанность:

IS – in sample (оно же обучающая выборка), OOS — out of sample (оно же тестовая выборка). Ну или ближе к обычным алго – IS – там, где оптимизируешь стратегию, OOS – данные, которые стратегия ещё не видела.

Какое соотношение выборок лучше. Просто сейчас накапливаю некоторые данные (которые иным способом не получить), а любопытство оно же такое, что нельзя просто так взять и подождать 3 месяца и только тогда начать с данными работать, поэтому начал работать с данными чуть когда их было ещё совсем мало, потом продолжил когда их было просто мало, продолжил когда стало чуть побольше и т.д., сейчас уже вполне достаточно.

Из-за того, что несколько раз к данным подступался при разных объёмах этих самых данных, несколько выпятился наружу вопрос достаточности данных в целом и в частности вопрос соотношения IS/OOS в целом.

Когда данных совсем мало – без разницы как делить – не хватит ни чтобы обучить (терминология у меня ML’ная, но, по сути, без разницы, ML или классические алгоритмы) ни чтобы оценить.

У каждого из нас своя система ценностей и мешочек убеждений. Они определяют наши мысли, наши стратегии, наши действия. Пойдём ли сегодня на рыбалку или на дискотеку, или с семьёй побудем. Пойдём ли сами в военкомат или уедем за рубеж.

С одной стороны, система ценностей и убеждений — это довольно инертная вещь, если что-то засело – не так-то просто это расшатать.

А что может расшатать убеждения, например? Расшатать может сильная стрессовая ситуация. Вот ты сидишь за компом в уютном офисе – у тебя одни убеждения, через месяц тебя поливают артиллерией – думаю, убеждения и ценности несколько изменятся. А вот ты попал в плен и немного посмотрел уже с другой стороны – убеждения и ценности не могут не пошатнуться.

Также убеждения можно изменить монотонным нажимом. Если тебе в уши долго льют одно и то же, со всех сторон – мозг не железный – он прогнётся.

Я к чему это. Карта — не территория. Убеждения и ценности часто крепки, но они не реальны, они не реальность. Это всего лишь производная от опыта. Опыт у всех свой, а реальность-то общая, одна и та же. Иногда стоит подвергать сомнению свои убеждения, ценности. А как понять, не ушел ли я «не туда»? Ну, можно просто задавать себе вопросы, ставить под сомнения свои убеждения. А почему я так думаю? А какие ещё возможные позиции? А почему люди думают диаметрально по-разному об одном и том же? А может ли что-то одновременно быть и белым, и черным? Получается кто-то из них не прав? Или обе стороны? В общем рефлексия. Ещё, наверно, поможет что-то общечеловеческое в качестве ориентира, маяка. Общечеловеческие нормы морали. Общечеловеческий опыт. Международные законы и т.д. Типа: я всё проверил, система ценностей у меня огонь! То, что с общечеловеческими нормами морали не бьётся – ну тут я не знаю. А, да, очень-очень полезно пробовать ставить себя на разные позиции. Вот я думаю так, а вот он по-другому, попробую с его точки зрения посмотреть на ситуацию, не может же человек с такой убежденностью что-то доказывать «просто так», значит у него есть идеи, уверенность, аргументы, тоже опыт, всё не просто так у него, как и у меня. А ещё полезно отдалиться от ситуации и смотреть со стороны – и на него, и на себя.

Люди добрые. 

Никогда не умел читать юридические документы и вот подобные тоже. Пытаешься вчитаться вдуматься, а мозг говорит: ой, не, убирай это нафиг, я пошел пить чай.


А ведь тут что-то важное)).

fs.moex.com/f/17219/ob-izmenenii-tarifov-na-rynke-akciy-obshaja.pdf
www.moex.com/a3049

Что я, вроде, понял:

Сейчас мейкер платит помимо комиссии брокера 0, а тейкер 0,03%. Раньше было что-то типа 0,01% всем (по крайней мере я столько закладывал).


Что я, кажется, недопонял:

Там упоминание разных секций, режимов торгов, получается это не для всех? Есть 1-2-3 эшелон в основное время лимитками ждать в стакане это 0,00%, если лимиткой бить по рынку (или маркетовой) это 0,03%? А ПИР? А ауцион?


Кто, кстати, знает в Квике в таблице «Состояние счета» в поле «Комиссия» эта комиссия биржи тоже учитывается или только брокера?

Просто раньше, я, условно, пренебрегал этой темой — ну добавляешь 0,01% в бэктестах, а щас — если я правильно интерпретирую — 0.03% это уже очень даже сопоставимо с комиссией брокера, иногда даже больше. Так что хочется разобраться.