Больше 15 лет назад я торговал ночными роботами на МТ4. Были инвесторы даже. Затем кухни начали сглаживать искусственно котировки и поднимать искусственно спреды. Но роботы сохранились у меня на флешке. Сейчас же с появлением умных ИИ, появилась возможность перенести все эти стратегии для торговли и тестированию через апи.

Один из проектов что уже получилось а что не получается никак:

Как мы искали edge в AntiStomper и почему красивые бэктесты перестали нас радовать

Последние месяцы я довольно глубоко ковырял одну идею, которую условно называл AntiStomper. Начиналось всё вполне классически: есть фьючерсы, минутные данные, breakout-входы, ATR-стопы, фильтры объёма, гэпы, трейлинги, Fibo-механика выхода. Задача — найти конфигурации, которые не просто красиво выглядят на истории, а действительно переживают смену рыночного режима.

Сначала всё выглядело очень бодро.

На серебре, газе, Brent и ВТБ находились конфигурации с совершенно неприличными историческими результатами. Например, архивные варианты показывали сотни процентов прибыли: серебро около +426%, газ около +904%, Brent около +586%, ВТБ около +570%. PF тоже выглядел вполне прилично.

( Читать дальше )