Все наверняка слышали о рыночных манипуляциях, о том, что с ними борятся и что современные рынки избавлены от большей части инсайдерской со стороны крупных участников рынка. В этой статье я поделюсь информацией о манипуляциях, случаях инсайдерской торговли и особенностях работы брокеров. Большая часть информации актуальна для американских фондовых бирж NYSE и NASDAQ
 
Начнем, пожалуй, с самой старой и, наверно, самой известной манипуляции: фронтраннинг. Стоит сразу сказать, что фронтраннинг не является манипуляцией в чистом виде, его лучше отнести к мошенничеству. Фронтранниг  — это выставление собственных заявок брокером перед крупной заявкой клиента. То же самое делают многие HFT системы, но для них это является белым бизнесом, поскольку HFT не работают против клиента, во-первых, а во-вторых, они не владеют информацией об истинном размере заявки. Т.е. в данном случае все на равных условиях. А вот в случае с брокером это действительно мошенничество, так как брокер по сути использует внутреннюю информацию для заключения сделок за свой счет. Крупная заявка клиента может оказать существенное влияние на поведение акции. За счет фронтраннинга клиент получает цену хуже или недополучает весь размер позиции по нужной цене.  SEC жестко отслеживает торговлю брокера на свой счет,  фронтраннинг карается высокими штрафами и в некоторых случаях лишением лицензии. Но рынок не идеален и поэтому фронтраннинг есть и, наверно, будет всегда. Сделки всегда  можно провести через аффилированную организацию, используя дарк пулы. Поток информации для SEC просто беспощаден и отследить все, к сожалению, невозможно. Фронтраннинг, как стратегия, это неплохой источник заработка для HFT и скальперов и настоящая головная боль для крупных участников рынка.


( Читать дальше )

Может кто-нибудь сталкивался? Возможно ли открыть счет у наших брокеров на оффшорную компанию? Как в этом случае происходит налогообложение? Какие в среднем комиссии?
Вариант торговли через оффшорный банк знаю, но там дикие комиссии. Хотелось бы чего-нибудь подешевле:) Буду признателен плюсиками за помощь. 

Опять прошу совета у знающих… Господа, подскажите, какой минимальный приемлимый средний размер сделки на СИ и на РИ для робота? Например, если на СИ выходит 30 на 1 лот, то это нормально? На какие средние сделки ориентируетесь вы? 

Параллельный вопрос — на что обращаете большее внимание
1) Profit factor
2) Recovery factor

Как ранжируете системы? Если есть ссылки на посты- блоги буду рад с ними ознакомиться. 
За полезную информацию плюс в профиль.

Заранее спасибо.  

Господа знающие, прошу помочь и дать совет. Кто-нибудь практиковал торговлю ФОРТС из Wealth Lab? Какие коннекторы используете? Насколько стабильно работают связки? Как закачиваете котировки в WL?

P/s: где можно взять нормальную демку для фортса для проверки робота?
Плюс в профиль за помощь:) 

Была значит у меня стратегия на Multicharts. Решил перенести ее на wealth lab. (Мультики дороже и за адаптер еще неплохо придеться выложить). Если сравнивать Multicharts.net с Wealth Lab — по мне так последний унылое г… Тормозит, нефункционален, слабенький бектест. С небольшими усилиями все таки переклепал код под язык WL. Запустил бектест… В результате ВСЕ сделки минусовые. Даже те, которые на чарте плюсывые и по истории open-close. Вот скрин. 



Тут одна сделка показана, но там половина всех сделок точно в плюсе. Кто может подсказать в чем дело? Глюк WL? Что делать с ним? В настройках вроде и слипедж и комиссия нормально стоят.  

Столкнулся с небольшой проблемой. Может знает кто-нибудь как присобачить execution фортс к мультичартс? Вообще есть коннектор к квику, но стоит немало вместе с лицензией. Может есть альтернативные варианты? Буду рад совету.

Вопрос к знающим… Какую минимальную среднюю сделку можно рассматривать как рабочую при торговле ES? Исходя из размера позиции в 1 контракт. Вот, например, 110 USD — это нормальная средняя сделка, с учетом проскальзывания 25 USD и комиссии 10 USD за круг? Сколько должно быть в идеале? P.S. это интрадей. 

Допустим у меня есть система, которая генерирует сделки. Т.е. есть просто лист сделок. Можно ли прогнать ее где нибудь по тесту что-бы посмотреть какая была просадка в моменте? Стоп чтобы подобрать адекватный. Сразу скажу, что код использовать нельзя (ну вот так вот), но есть история сделок. 

Собственно, есть пара скринов одной системы. Интересует — есть ли у нее потенциал? Не хочу питать ложных иллюзий, на картинке уж больно красиво все. 



 

( Читать дальше )

Ребята, подскажите, кто какие дарк пулы использует? Как по исполнению? Для чего используете рауты в дарк пулы? Лимитные, маркета, стопы?