Иван Федотов

Читают

User-icon
118

Записи

76

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Всем привет!

Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.


О чем расскажу:

  1. Кое-что об истории нефти
  2. Производители и потребители
  3. Политика и картели
  4. Факторы, которые влияют на цену
  5. Как можно заработать на нефтяных трендах
  6. Как еще можно заработать на нефтяных трендах
  7. Куда покопать
Готовы? Тогда поехали!


История

Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.

( Читать дальше )

Новый тренд - космос?

В последнее время запускается много космических компаний на венчурном рынке. Видимо, там им становится тесно, и некоторые из них выходят на биржу. Увидим ли мы космический бум, как это было с интернетом в начале XX века? Хочется верить, что да :)


Новость:

Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона наняла банкиров, чтобы выйти на биржу через компанию специального назначения (SPAC). Предполагаемая оценка Virgin Orbit — 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

on.wsj.com/2OrqiOY




P.S. Мы сделали алгоритм, который собирает слухи с новостных источников. Тестовые результаты публикуем на канале wallstreetrumors. Хотим узнать интересно ли это трейдерам и есть ли от этого практическая польза. Подписывайтесь, если хотите проследить за ходом эксперимента.


Отрицательные цены на нефть

Отрицательные цены на нефть



1. Хотим немного покопать в сторону нефти, поэтому я сижу и руками собираю информацию.

2. Наткнулся на интересный материал — CNBC еще в начале апреля писала о возможности отрицательных цен на нефть. Аж за целых 19 дней до события.

3. Какой вывод? Читайте новости, господа, читайте новости. Да, там много мусора. Но и бриллианты тоже попадаются.


Spotify наехала на Apple

Неподтвержденная информация:

Apple может столкнуться с антимонопольным обвинением в ЕС в ближайшие недели. Жалобу на нарушение подал Spotify. Суть претензий — Apple несправедливо продвигает свой собственный сервис потоковой передачи музыки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

reut.rs/2PFaIzH


P.S. Мы сделали алгоритм, который собирает слухи с новостных источников. Тестовые результаты публикуем на канале wallstreetrumors. Хотим узнать интересно ли это трейдерам и есть ли от этого практическая польза. Подписывайтесь, если хотите проследить за ходом эксперимента.

  • обсудить на форуме:
  • Apple

ОПЕК+ увеличит добычу нефти

Неподтвержденная информация: ОПЕК+ готова согласиться на увеличение добычи на этой неделе, поскольку она стремится охладить быстрое ралли цен на нефть.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, в группе широко распространено мнение, что рынок может поглотить дополнительные баррели. Также присутствуют обычные разногласия — Саудовская Аравия осторожна, а Россия стремится открыть краны. В то же время все стороны готовы увеличить добычу. Об этом сказали источники Bloomberg, попросив не называть их имен, потому что информация была частной.

ОПЕК+ увеличит добычу нефти



P.S. Мы сделали алгоритм, который собирает слухи с новостных источников. Тестовые результаты публикуем на канале wallstreetrumors. Хотим узнать интересно ли это трейдерам и есть ли от этого практическая польза. Подписывайтесь, если хотите проследить за ходом эксперимента.


Покупай на слухах, продавай на новостях

Мы сделали алгоритм, который собирает слухи с новостных источников. Хотим узнать интересно ли это трейдерам и есть ли от этого практическая польза. Тестовые результаты публикуем на канале wallstreetrumors. Вот что получили сегодня:

Американский поставщик программного обеспечения распознавания номерных знаков Rekor Systems Inc ($REKR) хочет приобрести поставщика дорожных камер Iteris Inc ($ITI).

Rekor Systems сделал необязательное предложение выкупа на сумму $330 миллионов. Оплата подразумевается как деньгами, так и акциями.

По словам источников, Iteris отклонил предыдущее предложение Rekor Systems, сделанное на прошлой неделе. Причины отказа не назывались. Акционеры Iteris должны были получить $1,39 наличными, а также между 0,399 и 0,420 акциями Rekor Systems за каждую из своих акций.

yhoo.it/2NNTAad



 Акции цели растут на 25% на открытии:

Покупай на слухах, продавай на новостях



Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за ходом эксперимента :)


Слух: брокер домохозяек Robinhood выходит на IPO в марте

Robinhood планирует подать конфиденциальную заявку на IPO уже в марте. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

bloom.bg/2O8QOvP


P.S. Мы сделали алгоритм, который собирает слухи с новостных источников. Тестовые результаты публикуем на канале wallstreetrumors. Хотим узнать интересно ли это трейдерам и есть ли от этого практическая польза. Подписывайтесь, если хотите проследить за ходом эксперимента.


Отрицательные цены на нефть: почему правы те, кто судятся с биржей

Мой ответ RUH666 по поводу ответственности биржи за случай с отрицательной нефтью.

Конечно, сомневаюсь, что это переубедит топикстартера. Но может даст пищу для размышлений остальным.

Насчет ответственности биржи.
Задача биржи — обеспечить организованный порядок торгов. Биржа за это получает деньги в виде комиссии. Если биржа взяла деньги, не выполнила услугу, и из-за этого клиент понес убытки — биржа должна эти убытки возместить. Это нормальная практика гражданского оборота с юридической точки зрения. И с понятийной точки зрения, кстати, тоже. Потому что клиенты ПЛАТЯТ бирже деньги за то, чтобы они МОГЛИ заключать сделки. И биржа имеет ОБЯЗАННОСТЬ в достаточной мере оказать услугу, за которую ей платят.

Насчет регламента.
Да, биржа могла не открывать торги, согласно регламенту. А могла и открыть. Так что ситуация спорная. В любом случае регламент — это договор (если грубо). Договор НЕ ВЫШЕ законодательства. Например, если бы в регламенте написали, что ваши дети (=третья сторона) уйдут в рабство (=противоречит конституции) Московской Бирже, если вы не покроете убыток из собственного кармана — вы бы тоже сказали «сам подписывал — сам виноват»? Я надеюсь, что нет. Потому что так это не работает. Если суд признает, что договор нарушает закон, то договор отправится в топку. 



( Читать дальше )

Где вы берете данные для анализа?

Всем привет!
Вопрос в большей степени к квантам и алготрейдерам.


Где взять исторические финансовые данные U.S. акций, которые содержат метрики из формы S-1? 


Давайте объясню подробно, что требуется:

1. Есть форма S-1. Это проспект эмиссии акций.

2. В этой форме есть данные финансовой отчетности. Они включают финансовую отчетность компании, которая была 1 год назад. То есть финансовую отчетность компании за период, когда она была PRIVATE. 

Например, IPO Lemonade было в прошлом месяце. Но если мы пройдем на Yahoo Finance, то найдем данные по выручке и прочим финансовым метрикам за 2018 год, за 2019 год, а также TTM данные.

Вот мне нужны такие же данные, только по всем IPO, начиная с 1990 года.

Единственный датасет, который я нашел и который предварительно подходит — это Zacks Fundamental Data Collection A. Но окончательно в этом датасете я не уверен. Техподдержка не отвечает, стоит датасет $1200, выкидывать деньги не хочется. 

( Читать дальше )

Независимый обзор IPO-брокеров

В этой статье мы собрали брокеров, которые предлагают IPO-сделки и работают с клиентами из России. Сравнили пороги входа, комиссии, локап-периоды, ассортимент IPO. Получился комплексный материал, который показывает участников IPO-рынка и помогает выбрать партнера.

Независимый обзор IPO-брокеров


Оглавление

Перед тем как приступить к главному
Сравниваем условия брокеров
— Freedom Finance
— Финам
— EXANTE
— Открытие Брокер
— Тинькофф Инвестиции
Что насчет клиентского сервиса
Что насчет других брокеров
Что в итоге


Перед тем, как приступить к главному

( Читать дальше )

теги блога Иван Федотов

....все тэги



UPDONW