Источник: tradernet.ru 

Продолжаю вести еженедельную рубрику «пятничный разбор полетов». Прогноз, опубликованный в начале недели в журнале WallStreet, отработал. Кривить не стану, экспирацию ждал несколько ниже, в районе 137500 пунктов, однако минимум недели получился на 700 пунктов выше. Что касается ММВБ, то и там цена не дотянула 15 пунктов до обозначенного минимума. Не самая страшная ошибка, но хотелось бы добиться пунктуальности. Что порадовало, так это то, что вовремя сумел сориентироваться и спрогнозировал начало восходящего движения, которое мы наблюдали на, уже практически минувшей, неделе. Ну и радует подтверждение моих выводов, относительно предновогоднего ралли, которые публиковал тут недавно.
 
Прогноз звучал следующим образом:  
           
«Фьючерс на индекс РТС. Не простая предстоит неделя для нашего рынка. Тут и экспирация, тут и заседание ФРС, а так же большой блок макро статистики. Вряд ли мы увидим техничные, а тем более идейные движения до оглашения результатов заседания Федрезерва, которое состоится в среду. Даже если предположить худший расклад, что ФРС сократит программу количественного смягчения, то мы вряд ли увидим какие-то серьезные распродажи. Да, возможна минутная паника, но я полагаю, что это все будет выкуплено. Так как частично такой расклад уже заложен в цене, а деньги по-прежнему будут поступать в экономику Штатов, речь же не идет о прекращении печатанья денег. Соответственно, если худшие предположения аналитиков не подтвердятся, то нас все-таки ждет предновогоднее ралли наверх. Я придерживаюсь последнего варианта развития ситуации. Если говорить о ценовых ориентирах, то в понедельник экспирацию жду в районе 137500 пунктов, после чего на рынках наступит штиль до вечера среды. Закрытие недели ожидаю увидеть выше отметки 141500 пунктов.  
   


( Читать дальше )

Внешний фон, перед открытием российского рынка, складывается умеренно позитивным, фьючерсы на западные индексы и сырьевой рынок торгуются на положительной территории.
 
Ожидаемые события: 
13:00       EUR     Индекс делового климата Германии
13:30       GBP     Изменение числа заявок на пособие по безработице
13:30       GBP     Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике
17:30       USD     Разрешения для строительства
22:00       USD     Экономические прогнозы ФРС 
23:00       USD     Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
23:30       USD     Речь председателя ФРС г-на Бернанке
Внеочередное собрание акционеров Уралкалия, вопрос о двидендах
Русгидро — отчет по МСФО за 3 квартал 2013 года
 
Индекс ММВБ. Цена сумела вернуться и закрепиться в пределах долгосрочного восходящего канала. Цель роста на сегодня находится в районе 1495- 1500 пунктов. Если в первой половине дня еще есть надежда на то, что рынок нам покажет свои «телодвижения», то ближе к вечеру, скорей всего, мы будем наблюдать узкий боковик в ожидании оглашения протоколов FOMC. Уходя на ночь спекулятивные позиции лучше сократить, т.к. обнародование результатов заседания выйдет только в 23:00 МСК, то есть после закрытия сессии на ММВБ, утром нас может ждать гэп.


( Читать дальше )

Продолжаю разбор полетов своих прогнозов, которые публикуются в журнале WallStreet в начале недели. Все-таки публичное самобичевание способствует некому отрезвлению от не эталонных движений нашего рынка и как следствие генерированию верных прогнозов, прошло- пятничный пост доказал это. В принципе по поводу роста все было сказано верно, видели 141500 по фРТС, видели 1460 по ММВБ, но если честно, то я ждал более существенного снижения на этой неделе. По фРТС как минимум в район 137500, но увы, до этой отметки рынок не дотянул 600 пунктов. Впереди экспирация и интересные движения, всем удачных торгов и приучайте себя уходить на выходные с профитом, не лишайте себя единственной радости от этой рутинной работы.
 
Прогноз звучал так:     
        
«Фьючерс на индекс РТС. На минувшей неделе реализовалась нелицеприятная для покупателей формация ГиП, которая отчетливо просматривается на дневном графике контракта. Цель этого паттерна находится в районе 132000- 130000 пунктов, поэтому ловить дно пока еще рано. Пятничный отскок выглядит как закономерная коррекция, а не слом нисходящей тенденции. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели на будущей неделе, это достижение отметки 141500 пунктов и то при сохранении позитивного внешнего фона. Если украинские баталии будет продолжены и на предстоящей пятидневке, то в район 132000 пунктов мы сможем уйти очень быстро.   


( Читать дальше )

Внешний фон, перед открытием российского рынка, складывается умеренно негативным, фьючерсы на западные индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион и нефть торгуются на отрицательной территории. Металлы не имеют единой динамики.
 
Ожидаемые события: 
 
12:00 Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию
13:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ
17:30 USD Заявки на пособие по безработице
17:30 USD Розничные продажи
Мечел отчитается по US GAAP за 9 месяцев 2013 года
 
Индекс ММВБ. «Быки» поверили в предновогоднее ралли и выкупили рынок, удивительно. Но я сильно сомневаюсь в том, что им хватит сил удержать сегодня эти высоты. От сегодняшнего дня жду снижения в первой половине дня, цель 1450 пунктов. Как это часто бывает, утренние снижения не долги и после полудня они выкупаются, поэтому к такой ситуации стоит быть готовым. К тому же в последние годы рынок бурным ростом реагировал на послание президента РФ. Это, пожалуй, единственный фактор, которых хоть как то обнадеживает наших покупателей. Потому как с технической стороны чаща весов по-прежнему склоняется в сторону «медведей».


( Читать дальше )

Только стоило перестать анализировать свои недельные прогнозы, как тут же рынок показал мне свой характер и наказал за самоуверенность. Не могу сказать, что я заплатил за эту ошибку деньгами, счет за неделю наоборот получил хороший прирост за счет шорта в Si, но некое упадническое настроение в начале недели присутствовало. По всей видимости, я недооценил ситуацию на Украине, которая продолжает «кошмарить» наших нефтегазовых инвесторов.
 
Прогноз звучал следующим образом:     
        
Фьючерс на индекс РТС. После 4 сессий проведенных под аккомпанемент «медведей», в пятницу нашему рынку удалось немного обнадежить покупателей. «Додж», образовавшийся на дневном графике фьючерсного контракта, с легкостью может превратиться в разворотную фигуру, в том случае, если сессию понедельника мы закроем выше отметки 141000 пунктов. Но, даже при таком раскладе рассчитывать на рост в район новых высот вряд ли стоит. Настроение российского рынка, пока, склоняет чашу весов в район небольшого отскока. Целевым уровнем, от которого «медведи» могут начать новую волну распродаж, я считаю отметку 143500 пунктов, где проходит верхняя граница локального нисходящего канала. Конечно, вовсе исключать выхода вверх нельзя, но для этого необходима определенная доля оптимизма и импульсный пробой отметки 144000 пунктов. Пока этого нет, продавцы будут править рынком.  


( Читать дальше )